Учебники 80263

Рис.11. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Задания для самостоятельной работы

Задание 1. Построить Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) на ценовом графике. Сделать выводы о возможном изменении тренда, вхождении в сделку и волатильности актива.

Индикатор состоит из трех полос, предназначенных для охватывания большей части ценового движения рыночного инструмента.

1.Простая Скользящая средняя (SMA) в середине графика.

2.Верхняя полоса (SMA плюс 2 стандартных отклонения).

3.Более нижняя полоса (SMA минус 2 стандартных отклонения).

Полосы Боллинджера напоминают скользящие средние. Различие состоит в том, что границы Полос Боллинджера строятся на расстояниях, равных числу стандартных отклонений.

При стандартных настройках, основным правилом построения Полос Боллинджера является следующее утверждение: около 5% цен должно находиться за пределами полос, а около 95% цен внутри. Полосы Боллинджера формируются из трех линий:

Центральная линия – это обычная скользящая средняя с периодом 20;

Верхняя линия – это та же скользящая средняя, смещенная на вверх на число стандартных отклонений;

Нижняя линия – это скользящая средняя, смещенная вниз на число стандартных отклонений.

Полосы Боллинджера отражают действительное состояние рынка на данный момент и способны указывать основные моменты в торговле, начало и конец тренда, начало импульса, ложный импульс, флет, тренд. Решение на открытие позиции на основе индикатора Bollinger Bands принимается, когда цена:

— поднимается выше верхней линии индикатора – сигнал на покупку;

— опускается ниже нижней линии индикатора – сигнал на продажу.

11

Рис. 12. Полосы Боллинджера

Задание 2. Построить график осциллятора Чайкина. Интерпретировать поведение индикатора на графике и показать моменты открытия длинной (короткой) позиции. Обосновать прогноз тренда.

Пример.

Рис.13. Осциллятор Чайкина

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 Индикаторы и осцилляторы рынка

Рассмотреть и обсудить следующие вопросы:

1.Осциллятор MACD.

2.Стохастический осциллятор (стохастик).

3.Стратегия осциллятора стохастик и принцип работы.

4.Торговые сигналы стохастика.

5.Торговля с помощью осцилляторов. Расчет стохастика.

6.Анализ работы осциллятора.

7.Баланс объемов торгов.

12

Задание. Построить график осциллятора (индикатора) MACD. Интерпретировать поведение осциллятора на графике и показать моменты открытия длинной (короткой) позиции. Обосновать прогноз тренда в текущий момент.

Пример.

Рис.14. Осциллятор MACD

Рис. 15. Вхождение в сделку на основе сигналов MACD

Задания для самостоятельной работы

Задание 1. Построить график стохастического осциллятора (стохастика). Интерпретировать поведение осциллятора на графике и показать моменты открытия позиции купли/продажи. Прогнозировать поведение рынка в текущий момент времени.

Пример.

Стохастический осциллятор — это индикатор технического анализа, который показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом. Измеряется в процентах.

13

Состоит из 2-х линий: %K - быстрой и %D - медленной.

%K— быстрый стохастик (сплошная линия, основной график)

%D— медленный стохастик (пунктирная линия, дополнительно усреднённый график)

Формула расчёта:

где Сt — цена закрытия текущего периода;

Ln — самая низкая цена за последние n периодов; Hn— самая высокая цена за последние n периодов.

%D является скользящей средней относительно %K с небольшим периодом усреднения.

Рис. 16. Осциллятор Стохастик

Задание 2. Построить график индикатора «Баланс объемов» (OBV). Интерпретировать поведение индикатора на графике и показать моменты открытия длинной (короткой) позиции. Обосновать прогноз тренда.

Пример.

Рис. 17. Индикатор OBV

14

Рис.18. Совершение сделки при дивергенции по индикатору OBV

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 Ценовые графики и методы их анализа

Рассмотреть и обсудить следующие вопросы:

1.Бары. Японские свечи.

2.Виды свечей.

3.Анализ графиков рынка.

4.Ценовые фигуры.

5.Фигуры продолжения и разворота тренда.

6.Конвергенция и дивергенция.

7.Торговля на дивергенциях и планирование сделки.

Задание. На ценовом графике определить фигуры разворота и продолжения тренда:

-на основе анализа «японских свечей»;

-на основе анализа ценовых фигур.

Найти все известные фигуры продолжения и разворота тренда. Дать описание фигур. Определить зоны консолидации. Сделать выводы о движении рынка.

Пример.

Рис. 19. Модели разворота тренда на основании анализа «японских свечей»

15

Рис. 20. «Треугольник» на ценовом графике

Задание для самостоятельной работы

Задание 1. На ценовом графике определить фигуры разворота и продолжения тренда:

-на основе анализа «японских свечей»;

-на основе анализа ценовых фигур.

Пример:

Рис. 21. Модель «Голова-плечи» на ценовом графике

Задание 2. Определить на ценовом графике все виды дивергенции (класс А, В и С). Оценить динамику рынка с точки зрения возможного изменения тренда на основе выявленной дивергенции того или иного вида.

Пример.

Классическая дивергенция А

а) Медвежья дивергенция

16

Рис. 22. Медвежья дивергенция на осцилляторе MACD

б) Бычья дивергенция

Рис. 23. Бычья дивергенция на ценовом графике

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6 Методы и модели прогнозирования цифровых рынков

Рассмотреть и обсудить следующие вопросы:

1.Построение моделей прогноза рынка.

2.Анализ рисков. Модели продолжения и изменения тренда.

3.Прогноз рынка по индикаторам, осцилляторам.

4.Прогноз по ценовым фигурам

Задание 1. Построить график индикатора «Индекс относительной силы» (Relative Strength Index, RSI) Интерпретировать поведение индикатора на графике и показать моменты открытия длинной (короткой) позиции. Обосновать прогноз тренда в текущий момент.

Пример.

17

Рис. 24. Индикатор RSI

Задание 2. Построить график индикатора Аккумуляции/Распыления (Accumulation/Distribution, A/D). Интерпретировать поведение индикатора на графике и показать моменты открытия длинной (короткой) позиции. Обосновать прогноз тренда.

Пример.

Рис. 25. Индикатор A/D

Рис. 26. Вхождение в сделку при дивергенции по индикатору A/D

18

Задания для самостоятельной работы

Задание 1. Построить график индикатора Parabolic SAR. Интерпретировать поведение индикатора на графике и показать моменты открытия длинной (короткой) позиции. Обосновать прогноз тренда.

Пример.

Рис. 27. Осциллятор Parabolic SAR

Рис. 28. Вхождение в сделку на основе сигналов Parabolic SAR

19

Задание 2. Построить график индикатора «Индекс Силы» (Force Index). Интерпретировать поведение индикатора на графике и показать моменты открытия длинной (короткой) позиции. Обосновать прогноз тренда.

Пример.

Рис. 29. Индикатор «Индекс Силы»

Рис. 30. Совершение сделки при дивергенции по индикатору Force Index

20