Учебники 80250

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Воронежский государственный технический университет»

Кафедра цифровой и отраслевой экономики

ЦИФРОВЫЕ РЫНКИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по направлению подготовки

38.03.01 «Экономика» (профиль «Цифровая экономика») всех форм обучения

Воронеж 2022

УДК 336.76.1.4(07) ББК 65.262.1-237я7

Составители: Э. Ю. Околелова, М. А. Шибаева, Е. И. Сизова

ЦИФРОВЫЕ РЫНКИ: методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Цифровая экономика») всех форм обучения / ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»; сост.: Э. Ю. Околелова, М. А. Шибаева, Е. И. Сизова. Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2022.

15с.

Вметодических указаниях представлены требования к выполнению лабораторных работ с целью получения практических навыков студентами по изучению методов и моделей прогнозирования рыночных трендов.

Предназначены для студентов направления 38.03.01 «Экономика» (профиль «Цифровая экономика») всех форм обучения .

Методические указания подготовлены в электронном виде и содержатся в файле МУ_Цифровые рынки._ЛАБ_2022.pdf.

Ил. 22. Табл. 1. Библиогр.: 6 назв.

УДК 336.76.1.4(07) ББК 65.262.1-237я7

Рецензент – Е. А. Шарапова, канд. экон. наук, доц. кафедры цифровой и отраслевой экономики ВГТУ

Издается по решению редакционно-издательского совета Воронежского государственного технического университета

2

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 Мировые цифровые рынки и биржи

Рассмотреть и обсудить следующие вопросы:

1.Фондовые и срочные рынки.

2.Товарные и сырьевые биржи.

3.Ценообразование на бирже.

4.Организация и работа биржи.

5.Основные участники биржи.

6.График торгов.

Задание. В режиме онлайн провести анализ торговли акциями следующих компаний (таблица).

Анализ проводится по следующим направлениям:

1.Рассмотреть динамику цен на акции компании за период 1-3 года (построить график).

2.Дать прогноз ценовой динамики акций на основании индикаторов Stochastic, MACD, осциллятора Чайкина и др. (можно использовать любые инструменты технического анализа).

3.Сделать вывод о текущей ситуации на рынке и прогнозных ценовых значениях акций компаний.

Таблица

Список активов для выполнения практического задания

Примечание: ссылки в графе «Код контракта» активные. Необходимо нажать «CTRL» и перейти по ссылке на сайт ММВБ.

3

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Модели рыночного цикла. Теория Доу. Волновой принцип Эллиотта

Рассмотреть и обсудить следующие вопросы:

1.Основные тренды. Первичный, промежуточный, краткосрочные тренды.

2.Последовательность и разворот трендов.

3.Уровни поддержки и сопротивления.

4.Действительный и ложный прорыв линии поддержки (сопротивления).

5.Основные положения теории Доу.

6.Основные положения теории Эллиотта.

7.Уровни Фибоначчи.

Задание. Рассмотреть на примере графиков различные тренды. Построить уровни коррекции Фибоначчи на ценовом графике. Определить уровни коррекции и сопротивления, рыночный размах. Сделать выводы о движении рынка.

Пример.

Рис. 1. Построение уровней Фибоначчи

Рис. 2. Уровни коррекции Фибоначчи

4

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

Численные методы технического анализа цифровых рынков

Рассмотреть и обсудить следующие вопросы:

1.Трендовые индикаторы. Сигналы индикаторов.

2.Индикатор MA (Moving Average).

3.Скользящие средние. Простая, взвешенная, экспоненциальная, смещенная скользящие средние.

4.Применение скользящих средних.

5.Определение, подтверждение тренда.

6.Выбор длины скользящей средней.

7.Ценовые фильтры.

8.Полосы Боллинджера.

9.Индикатор Чайкина. Индикатор накопления/распределения.

Задание 1. Построить скользящие средние для ценового графика в автоматическом режиме. Сделать выводы о возможных изменениях тренда. Определить точки входа в сделку.

Рис. 3. Простая скользящая средняя (SMA)

Рис. 4. Взвешенная скользящая средняя (WMA)

5

Рис. 5. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Задание 2. Построить Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) на ценовом графике. Сделать выводы о возможном изменении тренда, вхождении в сделку и волатильности актива.

Рис. 6. Полосы Боллинджера

Задание 3. Построить график осциллятора Чайкина. Интерпретировать поведение индикатора на графике и показать моменты открытия длинной (короткой) позиции. Обосновать прогноз тренда.

Пример.

Рис. 7. Осциллятор Чайкина

6

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 Индикаторы и осцилляторы рынка

Рассмотреть и обсудить следующие вопросы:

1.Осциллятор MACD.

2.Стохастический осциллятор (стохастик).

3.Стратегия осциллятора стохастик и принцип работы.

4.Торговые сигналы стохастика.

5.Торговля с помощью осцилляторов. Расчет стохастика.

6.Анализ работы осциллятора.

7.Баланс объемов торгов.

Задание 1. Построить график осциллятора (индикатора) MACD. Интерпретировать поведение осциллятора на графике и показать моменты открытия длинной (короткой) позиции. Обосновать прогноз тренда в текущий момент.

Пример.

Рис. 8. Осциллятор MACD

Рис. 9. Вхождение в сделку на основе сигналов MACD

7

Задание 2. Построить график стохастического осциллятора (стохастика). Интерпретировать поведение осциллятора на графике и показать моменты открытия позиции купли/продажи. Прогнозировать поведение рынка в текущий момент времени.

Пример.

Рис. 10. Осциллятор Стохастик

Задание 3. Построить график индикатора «Баланс объемов» (OBV). Интерпретировать поведение индикатора на графике и показать моменты открытия длинной (короткой) позиции. Обосновать прогноз тренда.

Пример.

Рис. 11. Индикатор OBV

8

Рис. 12. Совершение сделки при дивергенции по индикатору OBV

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА№ 5 Ценовые графики и методы их анализа

Рассмотреть и обсудить следующие вопросы:

1.Бары. Японские свечи.

2.Виды свечей.

3.Анализ графиков рынка.

4.Ценовые фигуры.

5.Фигуры продолжения и разворота тренда.

6.Конвергенция и дивергенция.

7.Торговля на дивергенциях и планирование сделки.

Задание 1. На ценовом графике определить фигуры разворота и продолжения тренда:

-на основе анализа «японских свечей»;

-на основе анализа ценовых фигур.

Найти все известные фигуры продолжения и разворота тренда. Дать описание фигур. Определить зоны консолидации. Сделать выводы о движении рынка.

Рис. 13. «Треугольник» на ценовом графике

9

Задание 2. На ценовом графике определить фигуры разворота и продолжения тренда:

-на основе анализа «японских свечей»;

-на основе анализа ценовых фигур.

Пример:

Рис. 14. Модель «Голова-плечи» на ценовом графике

Задание 3. Определить на ценовом графике все виды дивергенции (класс А, В и С). Оценить динамику рынка с точки зрения возможного изменения тренда на основе выявленной дивергенции того или иного вида.

Пример.

Классическая дивергенция А

а) Медвежья дивергенция

Рис.15. Медвежья дивергенция на осцилляторе MACD

б) Бычья дивергенция

10