ЗМІСТ

ВСТУП 3

1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 4

1.1 Історія та передумови розвитку банківської сфери 4

1.2 Особливості діяльності банківського сектору 6

1.3 Огляд кредитних ризиків 9

1.4 Аналіз існуючих рішень розрахунку кредитного ризику 14

1.5 Аналіз існуючих методів інтелектуального аналізу даних для оцінки кредитоспроможності клієнтів банку 26

1.6 Опис підходів та методів інтелектуального аналізу для оцінки кредитоспроможності 29

1.7 Постановка задачі 29

МОДЕЛЬ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ КЛІЄНТІВ 32

2.1 Основні положення методу CART 32

2.2 Основні положення методу SVM 36

2.3 Комбіноване використання методу CART та SVM 38

ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВИМОГ СИСТЕМИ 41

ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ РІШЕНЬ ДЛЯ ОЦІНКИ ЗАЯВОК НА ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ 46

4.1 Діаграма варіантів використання системи 46

4.2 Розробка структурної схеми інформаційної системи підтримки прийняття рішень для аналізу заявок на отримання позики 48

4.3 Обґрунтування архітектури системи 49

4.3.1 Опис 2-шарової клієнт-серверної архітектури 49

4.3.2 Опис 3-шарової клієнт-серверної архітектури 50

4.3.3 Опис N-шарової клієнт-серверної архітектури 51

4.4 Обґрунтування вибору СУБД 53

4.5 Логічне та фізичне моделювання бази даних 53

4.6 Вибір мови програмування 59

ТЕСТУВАННЯ ТА ОЦІНКА ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ МЕТОДУ 60

ВИСНОВКИ 76

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 76

ВСТУП

На сьогоднішній день, з розвитком інформаційних технологій, набирає оберти і розвиток банківської сфери. Користувач банківської системи все більше і більше відмовляється від готівкових грошей на користь безготівкових. Люди користуються банками постійно: отримують заробітну плату, обмінюють валюту, переводять гроші з картки на картку, проводять оплату товару за допомогою картки, беруть кредити чи кладуть гроші на депозит. Банківська сфера стала невід’ємною частиною нашого життя, тож для оптимізації роботи та покращення послуг, використовуються дані клієнтів. У нашій країні нерідко у людей виникає проблема з грошима, для вирішення якої є можливість використання банківських кредитів. Таким чином, виникає потреба у методах аналізу даних для класифікації заявок на отримання банківських кредитів.

Банківський скоринг – це система, що використовується банками для оцінки кредитоспроможності клієнта, в основі якої закладені статистичні методи аналізу даних. Результатом банківського скорингу є числове значення, яке й використовують у прийнятті рішення про видачу кредиту [1].

Для кожного банку можуть використовуватися різні скорингові моделі, на основі різних методів аналізу даних. Щоб розрахувати скоринг, інформаційні системи використовують різні дані користувачів, починаючи з даних що вже знаходяться у системі, закінчуючи даними які можливо дістати з інших сервісів, наприклад: Бюро Кредитних історій, дані держстатистики, результати перепису населення та інші [2].

Метою дослідження є розробка власного методу аналізу даних для класифікації заявок на отримання банківських кредитів на основі існуючих.

Об’єктом дослідження є інформаційний простір і множина систем, орієнтованих на розрахунок банківського скорингу.

Предметом дослідження є системи, створені для аналізу даних і розрахунку кредитоспроможності клієнтів, розроблені для банківських установ.

1. Аналіз предметної області

1. Історія та передумови розвитку банківської сфери

Банківська справа бере свій початок з давніх часів. Згадки про перші банківські операції датуються IV ст. до н.е. у Стародавній Греції, VI ст. до н.е. у Стародавньому Вавилоні, також є відомості про Стародавній Єгипет та Рим [3]. На жаль наразі немає достовірної інформації про виникнення перших кредитних установ, що надавали послуги позичкового характеру.

Деякий інтерес для дослідження становить етимологія слова «банк». Термін «банк» походить від італійського «banco» й означає «конторка», «лава», «стіл» за яким здійснювався обмін грошей. Французьке слово «bangue» означає «скриня», тобто вказує на функцію збереження чогось цінного. Багатьма мовами світу слово «банк» завдяки його єдиним кореням має аналогічне значення [1].

За історичними даними перші кредитні операції здійснювалися у Стародавньому Вавилоні, люди не тільки могли обміняти гроші однієї держави на гроші іншої, а й мали можливість робити вклади під певні відсотки. Зародилася і подальшого розвитку банківська справа набула в Стародавній Греції (Елладі), де організацію банківської справи було закладено понад дві з половиною тисячі років тому у давньогрецьких містах на узбережжях Середземного, Егейського і Чорного морів. Починаючи з VI ст. до н.е. ,кілька сотень грецьких міст та їхніх колоній карбували власні монети, вели жваву торгівлю, розвивали грошово-кредитні відносини [3].

Історичні відомості з Греції, Риму, Єгипту та Стародавнього Вавилону припускали, що храми позичали гроші, можливо для того щоб їх захищали. Той факт, що більшість храмів були також фінансовими центрами своїх міст, є головною причиною того, що вони були розграбовані під час війн. Виходячи з того, що монети було накопичувати легше, ніж інші товари, якими обмінювалися люди в ті часи, з’явилася нова професія – купець. Купці займалися дрібними позиками та отримували з них свої відсотки. Храми обробляли великі позики, а купці забирали іншу частину клієнтів.

Перший діючий банк був створений у Стародавньому Римі. Римляни були великими будівельниками та перші догадалися створити окрему будівлю для банку. Юлій Цезар в одному з указів кардинально змінив відносини між кредитором та боржником, дозволивши банкірам конфісковувати землю замість виплат за позиками [4].

Згодом банківські фінансові установи набули державного рівня. Монархи різних країн брали кредити для підтримки суверенітету країн. Непотрібні війни завжди коштували дорого, тож один з грошових каналів – це банківські позики. Прикладом слугує Іспанія в XVI ст., де її король Філіп II для фінансування постійних війн був змушений постійно брати нові кредити, підіймати податки для населення. Така політика призвела до того, що його казначейство тричі оголошувало про частковий дефолт у 1557, 1575 та 1596 роках [5].

Більшість економічних обов'язків, які мала б виконувати національна банківська система, крім регулярних банківських справ, таких як позики та корпоративні фінанси, потрапили до рук великих торгових банків, оскільки національна банківська система була настільки епізодичною. Протягом цього періоду заворушень, що тривав до 1920-х років, ці купецькі банки передавали свої міжнародні зв'язки як політичній, так і фінансовій владі.

У наші часи, за винятком надзвичайно заможних, дуже мало людей купують свої будинки готівку. Для здійснення такої великої покупки більшості з нас потрібна іпотека або якась форма кредиту. Насправді багато людей використовують кредит у формі кредитних карток для оплати повсякденних речей. Світ, який ми знаємо, не діяв би так гладко без кредиту або без банків, які б видавали кредит.