1184
.pdf
С е р и я в н у т р и в у з о в с к и х м е т о д и ч е с к и х у к а з а н и й С и б А Д И
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)»
Кафедра «Прикладная информатика в экономике»
ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Методические указания к дисциплине
«Теория принятия решений и управление рисками»
Составитель А.В.Козлова
Омск 2018
|
_____________________________ |
|
УДК 004.9 |
Согласно 436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от информации, |
|
причиняющей вред их здоровью и развитию» данная продукция |
||
|
||
ББК 32.97 |
маркировке не подлежит. |
|
Т 33 |
_____________________________ |
Рецензент
Доктор технических наук, профессор, С.Н. Чуканов (Заведующий кафедрой «Компьютерные информационные автоматизированные системы» ФГБОУ ВО СибАДИ.)
Работа утверждена редакционно-издательским советом университета в качестве методических указаний.
Т 33 Теория принятия решений и управление рисками [Электронный ресурс]
: Методические указания / сост. А.В.Козлова. – (Серия внутривузовских
методических указаний СибАДИ). – Электрон. дан. – Омск : СибАДИ, 2018.
– Режим доступа: http://bek.sibadi.org/fulltext/bn1150.pdf, свободный после авторизации. – Загл. с экрана.
По темам изложен материал, необходимый для выполнения лабораторных работ, дана рекомендуемая литература и перечень дополнительных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины «Теория принятия решений и управление рисками». Для самостоятельной подготовки к промежуточной аттестации сформированы вопросы и типовые тесты.
Имеется интерактивное оглавление в виде закладок.
Методические указания предназначены для бакалавров направления 09.03.03 «Прикладная информатика». Также могут быть использованы как дополнительный учебный материал в различных информационных дисциплинах для формирования профессиональных компетенций.
Издание подготовлено на кафедре «Прикладная информатика в экономике».
Текстовое (символьное) издание ( )
Системные требования: Intel, 3,4 GHz; 150 Мб; Windows XP/Vista/7; DVD-ROM;
1 Гб свободного места на жестком диске; программа для чтения pdf-файлов:
Adobe Acrobat Reader; Foxit Reader
Издание первое. Дата подписания к использованию Издательско-полиграфический комплекс СибАДИ. 644080, г. Омск, пр. Мира, 5
РИО ИПК СибАДИ. 644080, г. Омск, ул. 2-я Поселковая, 1
© ФГБОУ ВО «СибАДИ», 2018
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................. |
4 |
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ |
|
...................................................................................................................... |
6 |
1.1. Системный подход и исследование операций в теории принятия |
|
решений ....................................................................................................... |
6 |
1.2. Аналитические основы разработки и принятия решений............... |
7 |
1.3. Правила и схемы принятия решений ................................................ |
8 |
1.4. Понятие риска и его природа. Классификация рисков ................. |
10 |
1.5.Характеристика рисков в различных сферах
предпринимательской деятельности ...................................................... |
11 |
1.6. Методы идентификации рисков....................................................... |
13 |
1.7. Методы определения и оценки рисков ........................................... |
14 |
1.8. Методы управления экономическими рисками ............................. |
16 |
1.9. Методы снижения рисков................................................................. |
17 |
2. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ............................................................... |
18 |
2.1. Лабораторная работа №1 «Области принятия решений. ТПР в |
|
русле развития кибернетики и системного подхода»........................... |
18 |
2.2 Лабораторная работа №2 «Методы формирования множества |
|
альтернатив» ............................................................................................. |
18 |
2.3 Лабораторная работа №3 «Задачи выбор в условиях риска» ........ |
19 |
2.4 Лабораторная работа №4«Анализ возникновения и моделирование |
|
рисковых ситуаций на предприятии»..................................................... |
19 |
2.5 Лабораторная работа №5 «Построение карты рисков предприятия |
|
при внедрении АИС» ............................................................................... |
20 |
2.6Лабораторная работа №6 «Идентификация рисков на
предприятии» ............................................................................................ |
20 |
2.7Лабораторная работа №7«Определение и оценка рисков
предприятия при внедрении АИС» ........................................................ |
21 |
2.8 Лабораторная работа №8 «Методы снижения рисков при создании |
|
информационных систем предприятий или организаций».................. |
21 |
3. ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ ФОРМЕ КОНТРОЛЯ |
|
.................................................................................................................... |
21 |
4. ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ.................................................. |
23 |
КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ...................... |
29 |
РАБОТЫ .................................................................................................... |
29 |
ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ |
|
РЕШЕНИЙ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ........................................... |
32 |
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .................................. |
33 |
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», РЕКОМЕНДУЕМЫХ |
|
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ....................................................... |
34 |
ВВЕДЕНИЕ
Под управление рисками понимается процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь проекта, вызванных его реализацией.
Тогда как теория принятия решений использует осмысленные процедуры выбора наилучшей из нескольких возможных альтернатив. Насколько правильным будет выбор, зависит от качества данных, используемых при описании ситуации, в которой принимается решение. С этой точки зрения процесс принятия решений может принадлежать
кодному из трех возможных условий:
принятие решений в условиях определенности, когда данные известны точно;
принятие решений в условиях риска, когда данные можно описать с помощью вероятностных распределений;
принятие решений в условиях неопределенности, когда данным нельзя приписать относительные весовые коэффициенты, которые представляли бы степень их значимости в процессе принятия решений.
Целью дисциплины является освоение методологии системного подхода к исследованию вопросов, связанных с принятием управленческих решений, приемов и методов, учитывающих влияние и роль различных факторов в процессе выбора альтернатив, с учётом факторов риска, спецификой управленческой деятельности как синтеза науки и искусства, теории и практики.
Основными задачами курса являются изучение:
основ теории принятия решений;
характеристики рисков различных сфер деятельности предприятия;
основных источники рисков;
методов идентификации, определения и оценки рисков, а также управления рисками и их снижения.
Лабораторные работы помогут студентам приобрести навыков определение рисков в организации, в том числе непосредственно при прохождении практик, а также для написания выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
В результате изучения дисциплины студент должен знать: подходы к решению прикладных задач, с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; методы планирования деятельности предприятия с учетом рисков; основные подходы к принятию решений и управлению рисками. Современное состояние теории принятия решений и методы теории вероятностей и математической статистики в принятии решений и оценке рисков. Студент научится использовать знания теории управления и управления рисками для ИС различной предметной области; оценивать экономические факторы развития предприятия, принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении информационной безопасностью.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
1.1. Системный подход и исследование операций в теории принятия решений
Вопросы для рассмотрения: Основные понятия теории принятия решений: организация, управление, решение, понятия системного подхода. Определения предмета, целей, задач, методов, применяемых в ТПР.
Рекомендуемая литература: 1.
Перечень дополнительных ресурсов: 2, 3.
Наименование вида самостоятельной работы: изучение литературы; подготовка докладов.
Теория принятия решений (ТПР) – это совокупность математических дисциплин, в которых исследуются лишь вполне четко описанные и формализованные модели выбора решений при тех или иных начальных условиях, ограничениях на выбор и возможности выбора. Таким образом, предметом ТПР является изучение процессов, направленных на принятие решений, и способов их формализации.
Принятие управленческого решения – это выбор из ряда возможностей одной, касающейся того, как и что планировать, организовать, мотивировать и контролировать.
Предметом исследования ТПР выступают общие закономерности выработки решений в проблемных ситуациях, а также закономерности, присущие процессу моделирования основных элементов проблемной ситуации.
Для того чтобы изучать организацию как систему принятия решений необходимо пройти следующие этапы:
Постановка задачи
Предварительный анализ информации
Формирование исходных гипотез
Планирование и организация
Проведение эксперимента
Анализ и обобщение
Проверка исходных гипотез
Окончательная формулировка новых факторов и законов
Внедрение полученных результатов
Термин «принятие решения» используется как синоним термина «руководство». В этом смысле выработка решения включает три основных этапа:
информацию - оценку обстановки для определения условий, которые надо знать для принятия решения;
проектирование - поиск, разработка и анализ возможных вариантов действий;
выбор - отбор одного какого-то направления действий из возможных альтернатив.
Методологическую основу ТПР составляют элементы научной базы системного подхода. Системный подход обобщает теоретические посылки и методы социально-прикладных и технических наук, а его концепции и принципы составляют основу для дальнейшего уточнения и конкретизации в других науках. Принципы системного подхода практически реализуются в элементах научной базы системного анализа.
Сам системный анализ – это совокупность конкретных, имеющих практическую направленность методических подходов, практических методов и алгоритмов, позволяющих реализовать теоретические концепции и главные идеи системного подхода в рамках социально-экономических и технических проблем. Системный подход и системный анализ составляют базу таких научных дисциплин, как теория управления и ее социальноприкладная форма – менеджмент.
Теория принятия решений ориентируется на разработку и поиск оптимальных результатов по достаточно сложным проблемам, со значительным количеством связей и зависимостей, ограничений и вариантов решений. В связи с этим использование системного подхода в качестве методологической базы разрешения подобных проблем является совершенно необходимым.
Принципиальная особенность системного подхода состоит в рассмотрении объекта управления как сложной системы с многообразными внутрисистемными связями между ее отдельными элементами и внешними связями с другими системами.
1.2.Аналитические основы разработки и принятия решений
Вопросы для рассмотрения: Мир как система, с
действующими в нём механизмами управления. Универсальная модель поведения для социально-экономических систем, с включением в них механизмов управления.
Рекомендуемая литература: 1.
Перечень дополнительных ресурсов: 2, 4.
Наименование вида самостоятельной работы: изучение ли-
тературы; подготовка к лабораторным работам.
Опыт ФРГ, Японии, Кореи, США и других развитых стран свидетельствует о том, что система управления проектами - мощное средство выхода из экономического кризиса и метод решения крупных научных, производственных и социальных проблем. Именно этот метод является средством управления в изменяющихся условиях и развивающихся системах, в условиях нестабильности и неопределенности, когда недостаточно проработаны вопросы законодательства, в условиях слабо контролируемого роста цен и дефицита ресурсов, отказа государства от непосредственного руководства производственно-хозяйственной деятельностью предприятий, в условиях появления собственников и частных инвесторов, нестабильной налоговой системы и др. В странах с традиционно рыночной экономикой к началу XXI в. управление проектами (УП) перестало быть только средством управления последовательностью и темпом выполнения работ с целью их своевременного завершения. УП стало чем-то вроде корпоративного голоса заказчика/клиента, побуждающего оптимизировать все усилия по проекту/продукту, предпринимаемые командами, интегрируясь с производителями, поставщиками, системой послепродажного обслуживания. Такой подход, помимо прочего, позволяет теперь с высокой степенью точности определять (и, соответственно, снижать) предстоящие затраты по проекту.
1.3. Правила и схемы принятия решений
Вопросы для рассмотрения: Элементы теории игр.
Требования к управленческим решениям. Теорема К. Эрроу о правиле принятия коллективного решения. Метод экспертных решений и особенности его практического применения. Особенности моделирования ситуаций и решения в схемах систем следующих типов: чёрный ящик, схема универсального взаимодействия (Ю.
Одум), схема функциональной системы по П.К. Анохину.
Рекомендуемая литература: 1.
Перечень дополнительных ресурсов: 3, 4.
Наименование вида самостоятельной работы: изучение литературы; подготовка к лабораторным работам; выполнение тестовых заданий; выполнение заданий для самостоятельной работы.
Теория игр - математический метод изучения оптимальных стратегий в играх. Под игрой понимается процесс, в котором участвуют две и более сторон, ведущих борьбу за реализацию своих интересов. Каждая из сторон имеет свою цель и использует некоторую стратегию, которая может вести к выигрышу или проигрышу - в зависимости от поведения других игроков. Теория игр помогает выбрать лучшие стратегии с учётом представлений о других участниках, их ресурсах и их возможных поступках.
Теорема К. Эрроу утверждает, что не существует правила коллективного выбора, удовлетворяющего одновременно следующим шести требованиям.
Полнота. Правило должно обеспечивать выбор между любыми двумя альтернативами, отдавая предпочтение одной из них либо признавая обе равноценными.
Универсальность. Правило обеспечивает результативный выбор при любом сочетании индивидуальных предпочтений.
Транзитивность. Для любого набора из трех альтернатив х,
уи z, если xRy и yRz, то xRz.
Единогласие. Если xRy выполняется для любого i, т.е. все участники коллективного выбора отдают предпочтение первой из двух альтернатив, то xRy, иначе говоря, коллективный выбор совершается в пользу первой альтернативы (это не что иное, как выполнение требования Парето-эффективности).
Независимость от посторонних альтернатив. Коллективный выбор между любыми двумя альтернативами х и у зависит от того, как индивиды оценивают эти две альтернативы по отношению друг к другу, но не зависит от отношения индивидов к какой бы то ни было посторонней альтернативе z.
Теорему можно сформулировать и иным образом, введя важное понятие рационального выбора. Выбор является рациональным, если он отвечает требованиям полноты и транзитивности. Рациональность
индивидуального выбора – одна из ключевых аксиом