Добавил:
yourtrinitymatrix
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Лк3_Линейная множественная регрессия.ppt
Обобщенная модель 
линейной регрессии
Теорема Айткена. В классе линейных несмещенных оценок вектора для обобщенной регрессионной модели наименьшую ковариационную матрицу имеет оценка:
|
b |
* |
|
1 |
X ) |
1 |
|
1 |
(14) |
|
|
|
(X |
|
|
X |
Y |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нормализация Y - ср. с (3)
Обобщенная модель 
линейной регрессии
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
||||||
b* (X X ) |
|
X X (X X )Ковариационная матрица b* |
||||||||||||
|
|
(Y |
|
|
|
* |
|
|
|
* |
) |
|
||
R2 1 |
X b |
|
) (Y |
X b |
|
(м.б. R2 1) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
(Y |
|
|
|
Y ) |
|
|
|||||||
|
|
|
Y ) (Y |
|
|
|
||||||||
Q Q |
|
Q |
|
Коэффициент детерминации не является |
||||||||||
|
R |
e |
хорошей характеристикой качества модели |
|||||||||||