Тестовые вопросы

1

Для эконометрической модели вида  показателем тесноты связи между переменными  и  является парный коэффициент линейной …

2

Переменная х является нелинейной в уравнении …

3

Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются

1) переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в модель переменных;

2) качественные переменные, преобразованные в количественные;

3) дополнительные количественные переменные, улучшающие решение;

4) комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие адекватность модели

4

Из несмещенности оценки параметра следует, что среднее значение остатков равно …

1) 0

2) 1

3) -1

4) 

5

Критерий Дарбина-Уотсона изменяется:

1) от -1 до 1;

2) от 0 до 1;

3) от 0 до 4.

6

Временной ряд – это совокупность значений экономического показателя за несколько _____ моментов (периодов) времени.

7

Аддитивная модель содержит компоненты в виде ...

1) сомножителей;

2) отношений;

3) комбинации слагаемых и сомножителей;

4)слагаемых

Практико-ориентированные задания

1

Для уравнения множественной регрессии вида   на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель: (в скобках указаны значения t-статистик, соответствующие параметрам регрессии: t_a=2,4; t_b1=-3,7; t_b2=1,9; t_b3=2,1). Известно критическое значение критерия Стьюдента при уровнe значимости   α=0,01  

Какой параметр является значимым для данного уравнения при уровне значимости α=0,01  и условию, что значению t_a >t_кр ; t_b1 >t_кр ; t_b2 >t_кр ; t_b3 >t_кр по абсолютной величине?

2

Чему равно число эндогенных переменных в системе эконометрических уравнений вида

y₁=a₁₁ x₁ +a₁₂x₂ +a₁₃ x₃ +Ɛ₁

y₂=a₂₁ x₁ +a₂₂x₂ +a₂₃ x₃ +Ɛ₂

3

Для аддитивной модели временного ряда  Y = T + S + E   сумма всех скорректированных сезонных компонент S₁ + S₂ +S₃ +S₄ =0 .Известны значения трех скорректированных сезонных компонент:  , ,  . 

Чему равна скорректированная сезонная компонента S₄?

Номер учебной группы

Подпись студента

Фамилия, имя, отчество полностью

№

Тестовые вопросы, практико-ориентированные задания

Ответ

Тестовые вопросы

1

Эконометрика - это ...

1) специальный раздел математики, посвященный анализу экономической информации;

2) наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов;

3) наука, которая осуществляет качественный анализ взаимосвязей экономических явлений и процессов;

4) раздел экономической теории, связанный с анализом статистической информации

2

Для линеаризации нелинейной регрессионной модели  используется замена …

3

Для построения модели линейной множественной регрессии вида необходимое количество наблюдений должно быть не менее:

1) 2;

2) 7;

3) 14.

4

В эконометрике фиктивной переменной принято считать …

5

Система эконометрических уравнений включает в себя следующие переменные:

1) эндогенные;

2) экзогенные;

3) системные;

4) случайные

6

Критерий Дарбина-Уотсона применяется для:

1) определения автокорреляции в остатках;

2) определения наличия сезонных колебаний;

3) для оценки существенности построенной модели.

7

Мультипликативная модель временного ряда имеет вид:

1) ;

2) ;

3) .

Практико-ориентированные задания

1

Для уравнения множественной регрессии вида   на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель:   (в скобках указаны значения t-статистики, соответствующие параметрам регрессии: t_a=3,4; t_b1=1,7; t_b2=2,1; t_b3=-2,3). Известно критическое значение Стьюдента для уровня значимости какие параметры является значимыми для данного уравнения при уровне значимости α=0,10  и условию, что значению t_a >t_кр ; t_b1 >t_кр ; t_b2 >t_кр ; t_b3 >t_кр по абсолютной величине?

2

Чему равно число экзогенных переменных в системе эконометрических уравнений вида

y₁=a₁₁ x₁ +a₁₂x₂ +a₁₃ x₃ +Ɛ₁

y₂=a₂₁ x₁ +a₂₂x₂ +a₂₃ x₃ +Ɛ₂

3

Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Для аддитивной модели временного ряда для уровня y3 получено уравнение тренда T3 = 3,14 + 2,07t. Известны значения компонент: S3 = 1,6; E3 = –0,3; t=3; y3=T3+S3+E3. Чему равно значение уровня временного ряда y3 ?

Номер учебной группы

Подпись студента

Фамилия, имя, отчество полностью