- •А.А. Рудяга, а.А. Трегубова Оценка и анализ рисков
- •Ростов-на-Дону
- •Содержание
- •Введение
- •Краткий курс лекций
- •Тема 1. Основные понятия и задачи курса
- •1.1 Понятие экономического риска
- •1. Уровень риска как частота возникновения рискованного события.
- •2. Уровень риска как тяжесть последствий от возникновения рискованного события.
- •Опасности и факторы риска
- •1.2 Классификация рисков
- •1.3 Отношение лпр к риску. Субъективность в восприятии риска
- •Типичные функции полезности
- •Субъективное восприятие риска при принятии решений
- •1.4 Оценка склонности индивида к риску
- •Методика диагностики степени готовности к риску Шуберта3
- •Методика оценки склонности к риску Шмелева4
- •Тема 2. Методы оценки уровня риска
- •2.1 Классификация методов оценки рисков
- •2.2 Вероятностные оценки рисков
- •Теоремы сложения и умножения вероятностей
- •Формула полной вероятности. Формулы Байеса
- •2.3 Оценка риска с помощью леммы Маркова и неравенства Чебышева
- •2.4 Модель равномерного распределения при оценке риска потерь
- •2.5 Уточнение границ зоны неопределенности для коэффициента текущей ликвидности
- •Тема 3. Принятие решений в ситуации риска
- •Критерии принятия решения в ситуации риска
- •1. Критерий максимизации среднего ожидаемого дохода.
- •Понятие оптимальности по Парето
- •Тема 4. Принятие решений в условиях неопределенности
- •1. Критерий Вальда (максимин), критерий пессимиста.
- •2. Критерий Сэвиджа (минимакс), критерий оптимиста.
- •3. Критерий Лапласа (равновозможностей).
- •4. Критерий Гурвица (взвешенный критерий оптимизма - пессимизма).
- •5. Критерий произведений.
- •6. Взвешенный критерий произведений.
- •Тема 5. Принятие решений в ситуациях конфликта и конкурентной борьбы
- •Тема 6. Методы управления рисками
- •Задачи по основным темам курса Тема. Методы оценки уровня риска
- •Тема. Принятие решений в ситуации риска
- •Тема. Принятие решений в условиях неопределенности
- •Тема. Принятие решений в ситуациях конфликта и конкурентной борьбы
- •Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
- •Вопросы для оценки качества освоения курса «оценка и анализ рисков»
- •Список рекомендуемой литературы, информационных источников и баз данных Учебные материалы
- •Информационные ресурсы и базы данных
- •Глоссарий
- •Библиографический список
- •344002, Г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69. Ргэу (ринх), ком. 152
Тема. Принятие решений в ситуациях конфликта и конкурентной борьбы
Задача 1.
Компании «Заря» и «Восход» производят один и тот же продукт и потому находятся в ожесточенной конкурентной борьбе друг с другом за место на рынке сбыта своей продукции.
Руководству компании «Заря» стало известно, что компания «Восход» может пойти на такие меры, как: снизить отпускные цены на продукцию, улучшить ее качество и перейти на выпуск нового вида продукции. Руководство компании «Заря» обсуждает возможные варианты ответа на этот вызов своего конкурента.
Таблица выплат, в которой представлены возможные исходы конкурентной борьбы с позиций компании «Заря», представлена ниже (у.е.).
Варианты ответов компании «Заря» |
Возможные действия компании «Восход» |
|||
Ничего не делать |
Снизить цены |
Улучшить качество |
Выпустить новую продукцию |
|
Ничего не делать |
0 |
-5 |
-10 |
-15 |
Снизить цены |
5 |
0 |
-5 |
-10 |
Улучшить качество |
10 |
5 |
0 |
-5 |
Выпустить новую продукцию |
15 |
10 |
5 |
0 |
Определите, какой ответ на действия конкурента является для компании «Заря» оптимальным.
Задача 2.
Торговая фирма А терпит убытки от конкуренции с фирмой В, которые могут в дальнейшем еще более вырасти, если не принять своевременных мер и продолжать не реагировать на вызов фирмы В.
Руководство фирмы А считает, что усиливая свой нажим, фирма В может сделать следующие шаги: открыть филиал своего магазина поближе к центру города, увеличить число часов работы своего центрального магазина. При определенных затратах фирма А может сделать то же самое. Вопрос в том, что является наиболее выгодным для фирмы А.
Таблица выплат, описывающая данную конфликтную ситуацию с позиций фирмы А, имеет следующий вид (в у.е.).
Выбор А |
Действия В |
||
Ничего не делать |
Открыть филиал магазина |
Увеличить число часов торговли |
|
Ничего не делать |
-1 |
-5 |
-6 |
Открыть филиал магазина |
2 |
0 |
-1 |
Увеличить число часов торговли |
8 |
4 |
0 |
Определите, какой выбор для фирмы А является оптимальным.
Задача 3.
Проанализируйте таблицу выплат (в у.е.) для конфликта между А и В и определите, существует ли в ней седловая точка, которая необходима для разрешения конфликта с помощью критерия максимина.
Выбор А |
Ответы В |
|
|
Вариант 1 |
Вариант 2 |
Вариант 1 |
-5 |
-8 |
Вариант 2 |
0 |
-3 |
Задача 4.
Компании «Альфа» и «Бета» производят один и тот же продукт и потому находятся в ожесточенной конкурентной борьбе друг с другом за место на рынке сбыта своей продукции.
Руководству компании «Альфа» стало известно, что компания «Бета» может пойти на такие меры, как: снизить отпускные цены на продукцию, улучшить ее качество и перейти на выпуск нового вида продукции. Руководство компании «Альфа» обсуждает возможные варианты ответа на этот вызов своего конкурента.
Таблица выплат, которая дает представление о возможных исходах конкурентной борьбы с позиций компании «Альфа», приведена ниже (в у.е.).
Варианты ответов |
Возможные действия компании «Бета» |
|||
компании «Альфа» |
Ничего не делать |
Снизить цены |
Улучшить качество |
Выпустить новую продукцию |
Ничего не делать |
0 |
15 |
-20 |
-10 |
Снизить цены |
8 |
0 |
-7 |
-20 |
Улучшить качество |
16 |
6 |
0 |
-5 |
Выпустить новую продукцию |
25 |
10 |
9 |
0 |
Определите оптимальный ответ компании «Альфа» на действия конкурента.
Задача 5.
Проанализируйте нижеприводимую таблицу выплат для конфликта между А и В и определите, существует ли в ней седловая точка, которая необходима для разрешения конфликта с помощью критерия максимина (в у.е.).
Выбор А |
Ответы В |
|
|
Вариант 1 |
Вариант 2 |
Вариант 1 |
-6 |
-10 |
Вариант 2 |
3 |
-5 |
Задача 6.
Компании «Прима» и «Омега» производят один и тот же продукт и потому находятся в ожесточенной конкурентной борьбе друг с другом за место на рынке сбыта своей продукции.
Руководству компании «Прима» стало известно, что компания «Омега» может пойти на такие меры, как: снизить отпускные цены на продукцию, улучшить ее качество и перейти на выпуск нового вида продукции.
Таблица выплат, которая дает представление о возможных исходах конкурентной борьбы с позиций компании «Прима», приведена ниже (в у.е.).
Варианты ответов |
Возможные действия компании «Омега» |
|||
компании «Прима» |
Ничего не делать |
Снизить цены |
Улучшить качество |
Выпустить новую продукцию |
Ничего не делать |
0 |
9 |
-20 |
-30 |
Снизить цены |
9 |
0 |
-4 |
-10 |
Улучшить качество |
20 |
4 |
0 |
-5 |
Выпустить новую продукцию |
30 |
20 |
4 |
0 |
Определите оптимальный ответ компании «Прима» на действия конкурента.
Задача 7.
Торговая фирма А терпит убытки от конкуренции фирмы В, которые могут в дальнейшем еще более вырасти, если не принять своевременных мер и продолжать не реагировать на вызов фирмы В.
Руководство фирмы А считает, что усиливая свой нажим, фирма В может сделать следующие шаги: открыть филиал своего магазина поближе к центру города, увеличить число часов работы своего центрального магазина. При определенных затратах фирма А может сделать то же самое. весь вопрос в том, что является наиболее выгодным для фирмы А.
Таблица выплат, описывающая данную конфликтную ситуацию с позиций фирмы А, имеет следующий вид (в у.е.).
Выбор А |
Действия В |
||
Ничего не делать |
Открыть филиал |
Увеличить число часов торговли |
|
Ничего не делать |
-3 |
-8 |
-9 |
Открыть филиал магазина |
5 |
-2 |
-3 |
Увеличить число часов торговли |
6 |
3 |
0 |
Определите оптимальный выбор для фирмы А.
