- •А.А. Рудяга, а.А. Трегубова Оценка и анализ рисков
- •Ростов-на-Дону
- •Содержание
- •Введение
- •Краткий курс лекций
- •Тема 1. Основные понятия и задачи курса
- •1.1 Понятие экономического риска
- •1. Уровень риска как частота возникновения рискованного события.
- •2. Уровень риска как тяжесть последствий от возникновения рискованного события.
- •Опасности и факторы риска
- •1.2 Классификация рисков
- •1.3 Отношение лпр к риску. Субъективность в восприятии риска
- •Типичные функции полезности
- •Субъективное восприятие риска при принятии решений
- •1.4 Оценка склонности индивида к риску
- •Методика диагностики степени готовности к риску Шуберта3
- •Методика оценки склонности к риску Шмелева4
- •Тема 2. Методы оценки уровня риска
- •2.1 Классификация методов оценки рисков
- •2.2 Вероятностные оценки рисков
- •Теоремы сложения и умножения вероятностей
- •Формула полной вероятности. Формулы Байеса
- •2.3 Оценка риска с помощью леммы Маркова и неравенства Чебышева
- •2.4 Модель равномерного распределения при оценке риска потерь
- •2.5 Уточнение границ зоны неопределенности для коэффициента текущей ликвидности
- •Тема 3. Принятие решений в ситуации риска
- •Критерии принятия решения в ситуации риска
- •1. Критерий максимизации среднего ожидаемого дохода.
- •Понятие оптимальности по Парето
- •Тема 4. Принятие решений в условиях неопределенности
- •1. Критерий Вальда (максимин), критерий пессимиста.
- •2. Критерий Сэвиджа (минимакс), критерий оптимиста.
- •3. Критерий Лапласа (равновозможностей).
- •4. Критерий Гурвица (взвешенный критерий оптимизма - пессимизма).
- •5. Критерий произведений.
- •6. Взвешенный критерий произведений.
- •Тема 5. Принятие решений в ситуациях конфликта и конкурентной борьбы
- •Тема 6. Методы управления рисками
- •Задачи по основным темам курса Тема. Методы оценки уровня риска
- •Тема. Принятие решений в ситуации риска
- •Тема. Принятие решений в условиях неопределенности
- •Тема. Принятие решений в ситуациях конфликта и конкурентной борьбы
- •Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
- •Вопросы для оценки качества освоения курса «оценка и анализ рисков»
- •Список рекомендуемой литературы, информационных источников и баз данных Учебные материалы
- •Информационные ресурсы и базы данных
- •Глоссарий
- •Библиографический список
- •344002, Г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69. Ргэу (ринх), ком. 152
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)
А.А. Рудяга, а.А. Трегубова Оценка и анализ рисков
Учебное пособие
Ростов-на-Дону
2014
УДК
Р
Рудяга А.А., Трегубова А.А. Оценка и анализ рисков. Учебное пособие / Рост. гос. экон. унив. (РИНХ) Ростов н/Д., 2014. – 104 с.
ISBN
Учебное пособие содержит краткое изложение программного материала, решение типовых задач, задания для домашней работы, список рекомендуемых информационных источников, глоссарий.
Пособие предназначено для обучающихся по направлениям 080100 «Экономика» и 100700 «Торговое дело».
Рецензенты:
Утверждено в качестве учебно-методического пособия редакционно-издательским советом РГЭУ (РИНХ)
|
Ростовский государственный экономи- ческий университет (РИНХ), 2014 |
|
Рудяга А.А., Трегубова А.А., 2014 |
Содержание
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………….. |
4 |
КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ ………………………………………………………
|
6 |
Тема 1. Основные понятия и задачи курса ……………………………………….. |
6 |
1.1. Понятие экономического риска………………………………………….... |
6 |
1.2. Классификация рисков…………………………………………………….. |
8 |
1.3. Отношение ЛПР к риску. Субъективность в восприятии риска………… |
10 |
1.4. Оценка склонности индивида к риску…………………………………….. |
14 |
Тема 2. Методы оценки уровня риска …………………………………………… |
23 |
2.1. Классификация методов оценки рисков…………………………………. |
23 |
2.2. Вероятностные оценки рисков……………………………………………. |
27 |
2.3. Оценка риска с помощью леммы Маркова и неравенства Чебышева….. |
34 |
2.4. Модель равномерного распределения при оценке риска потерь……….. |
37 |
2.5. Уточнение границ зоны неопределенности для коэффициента текущей ликвидности………………………………… |
38 |
Тема 3. Принятие решений в ситуации риска …………………………………… |
44 |
Тема 4. Принятие решений в условиях неопределенности ……………………… |
52 |
Тема 5. Принятие решений в ситуациях конфликта и конкурентной борьбы ………………………….……………………… |
62 |
Тема 6. Методы управления рисками ……………………………………………. |
69 |
ЗАДАЧИ ПО ОСНОВНЫМ ТЕМАМ КУРСА………………………………… |
73 |
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ……………………………
|
93 |
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ КУРСА «ОЦЕНКА И АНАЛИЗ РИСКОВ»………….………………..………..
|
95 |
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ И БАЗ ДАННЫХ………………..
|
97 |
ГЛОССАРИЙ…………………………………………………………………........
|
99 |
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………. |
103 |