11

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Государственный университет управления»

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ФИНАНСОВЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

^{(название дисциплины)}

для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата

_______Менеджмент___________–__080200.62__

^{(название направления подготовки) (код направления)}

образовательной программы____Финансовый менеджмент___

^{(название профиля подготовки)}

Москва – 2016

1. Организация выполнения контрольного задания

Контрольное задание состоит из двух частей.

1 часть контрольного задания должна быть выполнена в виде реферата. Началом работы над рефератом является самостоятельный выбор из предложенного списка темы работы, которая утверждается преподавателем на установочной лекции или выбирается в соответствии с номером студента в экзаменационной ведомости. При несоответствии выбранной темы номеру обучающегося работа не проверяется.

Выбор темы должен основываться на личном интересе студента и его возможностях, наличии научной, учебной, статистической и другой информации, обеспеченности литературными источниками. Темы рефератов у студентов одной группы не должны повторяться. По согласованию с преподавателем студент может предложить свою тему, соответствующую тематике данного курса.

Реферат должен быть компилятивным, т. е. списанным из нескольких источников. Поэтому после выбора темы необходимо подобрать соответствующую литературу (учебники, монографии, нормативные документы, статьи, статистику и др.), изучить ее и отобрать тот материал, который может быть использован в реферате.

Далее должен быть разработан план реферата (оглавление)

Содержание реферата должно полностью соответствовать выбранной теме. Типичная ошибка при выполнении работы – неполное (частичное) раскрытие темы.

Реферат состоит из титульного листа, оглавления, введения, содержания, списка использованной литературы. Неправильно структурированный реферат не проверяется преподавателем и отсылается студенту на доработку.

Титульный лист реферата выполняется в соответствии с приложением 1.

Объем реферата –15 – 20 страниц (без приложений).

Реферат должен быть подготовлен ко дню экзамена по дисциплине «Финансовый риск-менеджмент». Студенты, не представившие в установленный срок готовые рефераты, не допускаются к сдаче зачета по указанной дисциплине.

В следующем разделе приведены темы рефератов. В скобках указаны вопросы, которые должны быть раскрыты в данной теме.

2. Тематика рефератов

1. Общая характеристика рисков.

(Сущность рисков. Риск и экономические решения. Виды рисков, с которыми сталкиваются домохозяйства, компании и правительства. Источники (факторы) и объекты рисков.)

2. Характеристика процесса управления рисками.

(Управление риском: выявление, оценка, приемы управления рисками, реализация выбранных приемов и оценка результатов. Три схемы переноса риска: хеджирование, страхование, диверсификация. Перенос риска и экономическая эффективность.)

3. Институты управления риском.

4. Основные виды финансовых рисков

(Сущность кредитного, фондового, валютного, и процентного риска.)

5. Риск ликвидности как комбинированный финансовый риск.

6. Классификации рисков в Стандартах управления рисками.

(Сущность и сравнительные анализ стандартов RMS, COSO-ERM, BASEL (II, III). Можно не рассматривать BASEL III).

7. Характеристика структурных элементов Базеля II. Реформы Базель III.

8. Основные элементы и планы реализации BASEL III в России.

9. Виды потерь от рисков. Методы их оценки.

(Понятие ожидаемых, непредвиденных, экстремальных и безнадежных потерь от рисков. Методы оценки ожидаемого (EaR) и непредвиденного риска (VaR) и границы их применения: исторический, параметрический и стохастический методы. Проблема использования исторических данных для прогнозирования будущих финансовых рисков.)

10. Метод оценки финансовых рисков Value at risk.

(Понятие VaR и его структурные элементы: временной горизонт, глубина периодов расчета, доверительный интервал.)

11. Сущность и применение стресс-тестирования.

12. Лимитирование в управлении финансовыми рисками.

(Методы распределения риск-капитала компании для покрытия рисков. Стратегические (портфельные) и текущие (индивидуальные) лимиты. Установление лимитов на основе распределения риск-капитала.)

13. Применение IRB–подход к оценке кредитных рисков для целей оценки достаточности регулятивного капитала.

14. Сущность и применение GAP анализа в управлении рисками.

15. Построение системы управления рисками на предприятии.

(Основные элементы системы управления рисками. Цикл управления рисками. Концептуальный, стратегический и оперативный уровень управления рисками).

16. Стратегия управления рисками в компании

(Стратегия управления рисками как обязательный элемент стратегии и бизнес-планов компании. Основные этапы разработки стратегии управления рисками компании. Понятие системы стратегических лимитов и ее структура.)

17. Сущность управления финансовыми рисками на предприятии.

18. Управление кредитными рисками.

(Виды кредитного риска и особенности управления ими. Эволюция подходов к оценке кредитного риска. Создание и оценка стратегии управления банковским кредитным риском. Организация процесса управления кредитным риском. Требования, предъявляемые к системе управления банковским кредитным риском. Методы управления кредитными рисками.)

19. Рейтинговые методы оценки кредитоспособности клиента:

(Источники основных проблем с кредитами. Особенности управления отдельными сегментами кредитного портфеля. Качество кредитного портфеля. кредитный рейтинг и его виды, шкала кредитный рейтингов международных рейтинговых агентств. Системы внутреннего рейтингования. )

20. Скоринговые системы в управлении кредитными рисками.

21. Оценка ликвидности банков со стороны центрального банка страны и его задачи. Понятие уровня ликвидности банковской системы.

22. Стратегии управления ликвидностью в банке.

(Оценка потребности банка в ликвидных средствах. Различие между управлением ликвидностью и управлением риском ликвидности. Анализ состояния текущей рублевой и валютной позиции, определение оптимального уровня остатков средств на корреспондентском счете. Анализ динамики уровней коэффициентов ликвидности. Методы оценки ожидаемой ликвидности. Причины нарушения ликвидности банка. Анализ факторов, влияющих на денежную позицию банка. Влияние кредита на ликвидность. Факторный анализ коэффициентов ликвидности.)

23. Управление ликвидностью банка.

(Методы управления ликвидностью. Критерии оценки управления ликвидностью. Методы измерения риска ликвидности. Инструменты ограничения и контроля уровня риска ликвидности.)

24. Система управления операционными рисками банка

(Понятие и категории операционного риска, его разновидности. Внутренние и внешние источники возникновения операционного риска. Особенности управления операционным риском. Методы комплексной оценки сотрудников.)

25. Требования Базельского комитета к банкам при использовании усовершенствованных методов оценки операционного риска.

26. Методы оценки операционного риска.

(Экспертные оценки, составление скоринговых карт).