4. Обязательные резервные требования центрального банка российской федерации

План занятия:

4.1. Резервные требования как инструмент регулирования ликвидности и стоимости ресурсов кредитных организаций

4.2. Механизм регулирования резервных требований

4.3. Меры ЦБ РФ за невыполнение резервных требований

Контрольные вопросы:

1. Определение обязательных резервов и норматива обязательных резервов, функции обязательных резервов

2. Механизм действия данного инструмента денежно-кредитной политики.

3. Нормативные акты Банка России, определяющие порядок выполнения кредитными организациями обязательных резервных требований.

4. Порядок регулирования размера обязательных резервов, если кредитная организация не имеет права на усреднение обязательных резервов.

5. Порядок регулирования размера обязательных резервов, если кредитная организация имеет право на усреднение обязательных резервов.

6. Основные функции учреждений Банка России при проведении регулирования размера обязательных резервов.

Практические задания:

Задание 1

Банк в составе кредитных ресурсов имеет следующие обязательства:

1. средства на расчетных счетах – 525 млн. руб.;

2. средства на депозитах юридических лиц – 760 млн.руб.,

в том числе:

• на срок до 1 года под 7% годовых – 248 млн.руб.;

• на срок от 1 года до 3-х лет под 9% годовых– 200 млн.руб.;

• на срок свыше 3-х лет под 10% годовых – 312 млн.руб.;

3. средства во вкладах физических лиц – 1360 млн.руб.,

в том числе:

• на срок от 91 до 180 дней под 5% годовых – 647 млн.руб.;

• на срок от 181 дня до 1 года под 8% годовых – 713 млн.руб.;

4. выпущенные облигации на срок свыше 3-х лет с доходностью 8% годовых на сумму– 53 млн.руб.

5. кредиты Центрального Банка под 10,5% годовых на сумму – 500 млн.руб

Определить:

1. Средневзвешенную цену ресурсов.

2. Средневзвешенную цену ресурсов по резервируемым обязательствам.

3. Реальную цену ресурсов, если норматив обязательных резервов составляет 5%.

Задание 2

1. Среднехронологический остаток обязательств КО
-в валюте РФ (тыс.руб.)	37545
-в иностранной валюте (тыс.руб.)	4496
2. Среднехронологический остаток наличных денег в кассе (тыс.руб.)	100
3. Фактически внесено на счет обязательных резервов
-в валюте РФ (тыс.руб.)	715,3
-в иностранной валюте (тыс.руб.)	120,2
4. Норматив обязательных резервов по всем категориям рублевых обязательств (%)	5
5. Норматив обязательных резервов по обязательствам в иностранной валюте (%)	7

Определить результат регулирования счета обязательных резервов по обязательствам в рублях и иностранной валюте.

Задание 3

Остаток средств по счету обязательных резервов в рублях (млн. руб.)	11,3
Величина обязательных резервов в рублях, подлежащая резервированию в соответствии с действующим нормативом (млн. руб.)	38
Коэффициент усреднения	0,8

Определить какую величину средств должен внести банк на счет обязательных резервов по обязательствам в рублях.

Задание 4

ОАО КБ «Перспектива» на май и июнь имеет следующие среднехронологические остатки по резервируемым обязательствам (тыс.руб.)

Тыс. руб.
Показатели для расчета обязательных резервов		Май		Июнь
1.1.	Обязательства перед юридическими лицами-нерезидентами в валюте РФ		1640		1200
1.2.	Обязательства перед юридическими лицами-нерезидентами в иностранной валюте		2100		1600
1.3.	Обязательства перед физическими лицами в валюте РФ		37800		38140
1.4.	Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте		17400		17600
1.5.	Иные обязательства в валюте РФ		89600		85160
1.6.	Иные обязательства в иностранной валюте		1200		250
2.	Норматив обязательных резервов (в процентах)
	для юр.лиц-нерезидентов в иностранной валюте в валюте РФ		7 5		7 5
	для физ.лиц и иных обязательств в иностранной валюте в валюте РФ		6 и 7 5		6 и 7 5
3.	Среднехронологические остатки денежных средств в кассе в том числе по:		342		1960
	-денежным средствам в валюте РФ		342		1800
	-денежным средствам в иностранной валюте				160
4.	Коэффициент усреднения Правом на усреднение банк пользовался в июне месяце		0,8		0,8
5.	Среднеарифметический остаток на корреспондентском счете		1800		1400
6.	Остаток на счетах по учету обязательных резервов за май
	-по обязательствам в валюте РФ		1800
	-по обязательствам в иностранной валюте		900

1. Составить расчет величины денежных средств, исключаемых при расчете обязательных резервов за май и июнь месяцы по форме приложения 5 к Положению 507-П.

2. Составить расчет резерва обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России для ОАО КБ «Перспектива» за май и июнь с использованием приложения 1 к Положению 507-П.

3. Провести регулирование счета обязательных резервов на основе приложения 8 к Положению 507-П.

4. Объяснить цель и порядок применения усреднения при расчете размера обязательных резервов.

5. При необходимости рассчитать размер штрафа за нарушение порядка резервирования.

Литература:

1. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России). Федеральный закон РФ в редакции от 10.07.02 №86-ФЗ с изменениями и дополнениями.

2. Годовой отчет Банка России – [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.cbr.ru.

3. Основные направления единой государственной денежно – кредитной политики Банка России – [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.cbr.ru.

4. Доклад о «Денежно кредитной политике» – [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.cbr.ru.

5. О обязательных резервах кредитных организаций. Положение ЦБ РФ №507-П