Примерная тематика рефератов

1. Эволюция управления рисками: концепции, подходы и их условия.

2. Классификация рисков: виды, принципы разработки, использование.

3. Программа управления рисками: разработка и использование.

4. Комплексное использование методов управления рисками.

5. Управление рисками в малом предпринимательстве.

6. Организация управления рисками на промышленном предприятии.

7. Организация управления рисками в финансово-кредитном учреждении.

8. Особенности управления рисками финансово-промышленной группы.

9. Особенности управления рисками транснациональной корпорации.

10. Управление рисками инвестиционного проекта.

11. Управление рисками в антикризисном менеджменте.

12. Информационное обеспечение управления рисками: принципы создания и использования информационной системы организации.

13. Методы оценки эффективности управления рисками.

14. Использование количественных методов анализа и оценки рисков.

15. Использование качественных методов анализа и оценки рисков.

16. Использование превентивных мероприятий по управлению рисками.

17. Прогнозирование потерь от реализации рисков: принципы, подходы, методы.

18. Инновационные технологии в управлении рисками.

19. Роль субъективных факторов в управлении рисками.

20. Правовое обеспечение деятельности по управлению рисками в РФ.

Контроль знаний студентов Тесты для промежуточной аттестации студентов

1. Вероятность возникновения потерь и недополучения прибыли – это:

   1. банкротство;

   2. риск;

   3. неплатежеспособность.

2. Чем выше доходность, тем, как правило:

   1. выше риск операции;

   2. ниже риск операции;

   3. эти понятия независимы.

3. Эндогенные факторы риска формируют:

   1. микросреду функционирования предприятия;

   2. макросреду функционирования предприятия.

4. К экзогенным факторам неопределенности относятся:

   1. изменение технологии и структуры основных производственных фондов, их функционального и экономического износа;

   2. инфляция;

   3. региональные и отраслевые особенности развития.

5. Сознательное оставление риска за инвестором в расчете на то, что он сможет покрыть возможные потери за счет собственных средств, называется:

   1. избежанием риска;

   2. удержанием риска;

   3. передачей риска.

6. С реализацией продукции связан риск:

   1. коммерческий;

   2. производственный;

   3. финансовый.

7. Финансовый риск возникает:

   1. в процессе производственной деятельности;

   2. в процессе отношений предприятий с банками;

   3. в процессе закупки сырья и материалов.

8. Возможность получения и положительного и отрицательного результата дает риск:

   1. спекулятивный;

   2. чистый;

   3. простой.

9. Процентный риск – это:

   1. опасность неуплаты предприятием основного долга и процентов по нему;

   2. опасность изменения курса валюты;

   3. опасность потерь, связанная с ростом стоимости кредита.

10. Методом снижения кредитного риска являются:

    1. уклонение от налогов;

    2. регулярная оценка платежеспособности предприятия;

    3. получение кредита в различных валютах.

11. Методы оценки риска, основанные на опросе квалифицированных специалистов в области финансов, страхование и др. с последующей обработкой результатов проведения опроса, называются:

    1. экспертными;

    2. статистическими;

    3. расчетно-аналитическими.

12. Для оценки уровня вероятности возникновения рисков по отдельным наиболее часто повторяющимся операциям фирма использует методы:

    1. статистические;

    2. расчетно-аналитические;

    3. аналоговые.

13. Несистематическим инвестиционным риском является:

    1. риск ликвидности;

    2. риск падения общерыночных цен;

    3. риск инфляции.

14. Центром распределения вероятностей случайной величины служит:

    1. математическое ожидание случайной величины;

    2. среднеквадратическое отклонение доходности;

    3. коэффициент вариации.

15. Измерить риск, приходящийся на единицу доходности, позволяет:

    1. дисперсия;

    2. среднеквадратическое отклонение доходности;

    3. коэффициент вариации.

16. Диверсификация позволяет добиться наибольшего снижения общего риска портфеля, когда:

    1. доходности ценных бумаг отрицательно коррелированны;

    2. доходности ценных бумаг положительно коррелированны;

    3. доходности ценных бумаг представляют собой независимые случайные величины.

17. Диверсификации приводит:

    1. к снижению несистематического риска;

    2. к усреднению несистематического риска;

    3. к увеличению несистематического риска.

18. Риск-менеджмент – это:

    1. система оценки риска;

    2. система управления риском;

    3. концепция выживания в конкретных условиях;

    4. система управления финансовыми отношениями, возникающими в процессе бизнеса.

19. К объектам риск-менеджмента относятся:

    1. финансовые ресурсы;

    2. рисковые вложения капитала;

    3. технология процессов управления;

    4. экономические отношения между хозяйствующими субъектами.

20. К приемам снижения риска относятся:

    1. избежание риска;

    2. диверсификация;

    3. самострахование;

    4. лимитирование.

21. К источникам возникновения инвестиционных рисков относятся:

    1. увеличение процентной ставки;

    2. уменьшение покупательной способности денег;

    3. колебания обменного курса;

    4. нарушение технологии производства.

22. Ковариация доходностей двух акций портфеля может быть отрицательной?

    1. да;

    2. нет.

23. Если значение коэффициента парной корреляции равно –1, то это значит:

    1. при повышении доходности одного актива доходность другого снижается;

    2. никакой зависимости между движениями доходностей двух активов не существует;

    3. при повышении доходности одного актива доходность другого также увеличится.

24. Ожидаемая доходность портфеля рассчитывается по формуле:

    1. средней арифметической простой;

    2. средней геометрической;

    3. средней арифметической взвешенной.

25. Эффективные портфели – это:

    1. портфели, обеспечивающие максимальную доходность при минимальном риске;

    2. портфели, обеспечивающие минимальный риск при любой доходности;

    3. портфели, которые обеспечивают максимальную ожидаемую доходность при определенном уровне риска или минимальный уровень риска при определенной ожидаемой доходности.

26. Портфель, оптимальный с точки зрения отдельного инвестора, определяется в первую очередь:

    1. уровнем дохода инвестора;

    2. его отношением к риску;

    3. его местом на рынке.

27. Модель оценки доходности финансовых активов позволяет:

    1. рассчитать фактическую доходность любой ценной бумаги;

    2. установить связь между риском и требуемой доходностью активов, входящих в хорошо диверсифицированный портфель;

    3. оценить доходность актива и избежать риска.

28. Наклон линии рынка ценных бумаг характеризует склонность к риску в данной экономике: чем меньше склонность к риску среднего инвестора, тем, во-первых, круче наклон линии, и, во-вторых, тем выше требуемая доходность как компенсация за риск. Более крутой наклон линии рынка ценных бумаг говорит:

    1. о меньшей склонности к риску среднего инвестора в данной экономике;

    2. о большей склонности к риску среднего инвестора в данной экономике.

29. Если акция имеет β-коэффициент = 2,0, то ее характеристики меняются:

    1. в два раза быстрее, чем на рынке в среднем;

    2. в два раза медленнее, чем на рынке в среднем;

    3. одновременно со среднерыночными изменениями.

30. Инвестиционный проект считается приемлемым по критерию NPV (чистая современная стоимость), если:

    1. NPV > 0;

    2. NPV < 0;

    3. NPV = 0.

31. Метод, показывающий, насколько изменятся чистая современная стоимость проекта в ответ на изменение одной входной переменной при том, что все остальные условия не меняются, – это:

    1. анализ сценариев;

    2. анализ чувствительности;

    3. анализ дерева решений.

32. Метод анализа риска, который рассматривает как чувствительность NPV к изменениям ключевых переменных, так и диапазон их вероятных значений, – это:

    1. анализ сценариев;

    2. метод имитационного моделирования;

    3. анализ дерева решений.

33. Метод, который объединяет анализ чувствительности и анализ распределения вероятностей входных переменных, – это:

    1. анализ чувствительности;

    2. анализ дерева решений;

    3. метод имитационного моделирования.

34. Метод анализа древа решений применяется, если:

    1. неизвестны заранее денежные потоки проекта;

    2. затраты по проекту не являются одномоментными;

    3. затраты по проекту являются необратимыми.

35. Если проект имеет β-коэффициент = 0,5, то:

    1. его риск в два раза ниже риска среднего актива фирмы;

    2. его риск в два раза выше риска среднего актива фирмы;

    3. его риск совпадает с риском среднего актива фирмы.

36. Рыночный риск проекта рассматривает риск проекта с учетом:

    1. диверсификации внутрифирменного портфеля;

    2. диверсификации капитала акционеров фирмы на фондовом рынке;

    3. единичного риска проекта.

37. Если значения β проекта определены из уравнения регрессии между прошлой доходностью данного актива и прошлой рыночной доходностью, то такие значения называют:

    1. историческими (фактическими);

    2. истинными;

    3. прогнозируемыми.

38. β фирмы, финансирующей свою деятельность лишь за счет собственного капитала, называется:

    1. зависимой;

    2. независимой;

    3. ограниченной.

39. Метод безрискового эквивалента предполагает:

    1. увеличение элементов рискового денежного потока;

    2. занижение элементов рискового денежного потока;

    3. элементы денежного потока остаются неизменными.

40. Если анализируемый проект относится к более рисковым, чем средний проект фирмы, то скорректированная на риск ставка дисконта устанавливается:

    1. выше средневзвешенной цены капитала фирмы;

    2. ниже средневзвешенной цены капитала фирмы;

    3. на уровне средневзвешенной цены капитала фирмы.

       41. К критериям классификации по характеристике уязвимости не относится классификация по:

1. степени влияния природной и социальной среды на риск;

2. степени учета временного фактора;

3. продолжительности выявления и ликвидации отрицательных последствий;

4. уровню возникновения риска.

41. К классификации по степени распространенности данного риска относятся:

    1. массовые риски;

    2. общие риски;

    3. частные риски.

42. В классификацию по характеристике имеющейся информации о риске не включается:

1. классификация по степени предсказуемости риска;

2. классификация по типу информации;

3. классификация по частоте возникновения ущерба;

4. классификация по степени достоверности информации.

41. На основе зависимостей между величинами ущерба и вероятностями их реализации рассчитываются и анализируются следующие специальные числовые характеристики:

1. характеристики разброса;

2. характеристики положения;

3. характеристики конкретного вида распределений.

41. Специфические банковские риски не включают в себя:

1. риск ликвидности;

2. операционный риск;

3. кредитный риск;

4. собственные риски.

41. Самый простой анализ рисков. Его суть в обследовании количественных характеристик:

1. индекс риска;

2. ранжирование рисков;

3. тотальная оценка риска.

41. Непосредственный ущерб здоровью, имуществу или имущественным интересам – это:

1. прямые убытки;

2. косвенные убытки;

3. упущенная выгода.

41. Назовите факторы концепции приемлемого риска:

1. особенности измерения риска;

2. традиции ведения данного бизнеса;

3. специфика принятой программы управления риском;

4. вероятность возникновения ущерба.

41. Для определения пороговых значений риска используются:

1. ожидаемый убыток;

2. меры риска;

3. ущербность риска.

41. К числу методов трансформации риска не относятся:

1. отказ от риска;

2. аутсорсинг риска;

3. диверсификация риска.

41. К методам финансирования рисков не относится:

1. покрытие убытка из текущего дохода;

2. покрытие убытка из резервов;

3. покрытие убытка за счет займов;

4. покрытие убытка за счет чистой стоимости.

41. К процедуре сокращения риска относится метод:

1. покрытие убытка на основе самострахования;

2. покрытие убытка на основе спонсорства;

3. покрытие убытка на основе поддержки государственных органов;

4. покрытие убытка на основе нестрахового пула.

41. Критерием страхового риска является:

1. конкретный объект страхования;

2. случайный характер;

3. действительная стоимость объекта.

41. К процедуре передачи риска относится метод:

1. покрытие убытка из текущего дохода;

2. покрытие убытка из резервов;

3. покрытие убытка на основе самострахования;

4. покрытие убытка на основе страхования.

41. Передача контроля над риском другому субъекту это:

1. андеррайтинг;

2. аутсорсинг;

3. дифференциация риска.

41. Процедура анализа определения степени воздействия разрушительных факторов на объекты, находящиеся на различном расстоянии от источника опасного воздействия, называется:

1. решение по управлению риском;

2. планирование деятельности предприятия;

3. построение полей риска.

41. Перечислите основные приемы предотвращения рисков:

1. избежание;

2. передача;

3. хеджирование;

4. удержание.

41. Установление предельных сумм рисковых расходов предприятия, на которое оно может пойти без ощутимого ущерба, – это:

1. самострахование;

2. лимитирование;

3. диверсификация;

4. хеджирование.

41. На каком этапе составления бюджета капиталовложений проводится расчет приведенной стоимости денежного потока?

1. 1;

2. 2;

3. 5;

4. 4.

41. Риск, который оценивается с точки зрения наступления страхового случая и количественного размера возможного ущерба:

1. страховой риск;

2. чистый риск;

3. спекулятивный риск.