- •Содержание
- •Рабочая программа учебной дисциплины
- •Объем дисциплины и виды учебной работы студентов
- •Содержание курса
- •Краткий курс лекций
- •Экзогенные и эндогенные факторы неопределенности
- •Тема 2. Классификация рисков
- •Критерии классификации по характеристике опасности
- •Классификация по типу объекта
- •Классификация по причине (природе) ущерба
- •Классификация по типичности отрицательных последствий
- •Критерии классификации по характеристике подверженности риску
- •Классификация по специфике исходов
- •Классификация по месту появления рисков
- •Классификация по степени зависимости ущерба от исходного события
- •Классификация по характеру распределения бремени риска
- •Классификация по уровню возникновения риска
- •Классификация по уровню проявления негативных последствий
- •Критерии классификации по характеристике уязвимости
- •Классификация по степени влияния природной и социальной среды на риск
- •Классификация по степени учета временного фактора
- •Классификация по зависимости уязвимости от времени
- •Классификация по продолжительности выявления и ликвидации отрицательных последствий
- •Критерии классификации по характеристике взаимодействия с другими рисками
- •Классификация по степени распространенности данного риска
- •Классификация по характеру влияния на различные объекты
- •Классификация по степени диверсифицируемости риска
- •Критерии классификации по характеристике информации, имеющейся о риске
- •Классификация по степени предсказуемости риска
- •Классификация по типу информации
- •Классификация по степени достоверности информации
- •Классификация по величине риска
- •Классификация по частоте возникновения ущерба
- •Классификация по размеру (тяжести) ущерба
- •Распределение ущерба
- •Группировка рисков по частоте возникновения и размеру ущерба
- •Критерии классификации по характеристике расходов (издержек), связанных с риском
- •Классификация по возможным финансовым последствиям
- •Классификация по характеру расходов
- •Классификация по характеру распределения расходов
- •Специфические классификации рисков
- •Специфические банковские риски
- •Специфические страховые риски
- •Тема 3. Основные принципы оценки риска и оценка ущерба при его реализации Измерение риска
- •Шкалы оценки рисков
- •Оценка ущерба
- •Основные принципы оценки риска Концепция приемлемого риска
- •Пороговые значения риска
- •Xmin xmax Величина ущерба
- •Рисковый капитал
- •Тема 4. Методы управления риском Методы трансформации риска
- •Метод отказа от риска
- •Метод снижения частоты ущерба или предотвращения убытка
- •Метод уменьшения размера убытков
- •Метод разделения риска
- •Метод аутсорсинга риска
- •Методы финансирования рисков
- •Покрытие убытка из текущего дохода
- •Покрытие убытка из резервов
- •Покрытие убытка за счет использования займа
- •Покрытие убытка на основе самострахования
- •Покрытие убытка на основе страхования
- •Покрытие убытка на основе нестрахового пула
- •Покрытие убытка за счет передачи ответственности на основе договора
- •Покрытие убытка на основе поддержки государственных и/или муниципальных органов
- •Покрытие убытка на основе спонсорства
- •Тема 5. Управление риском как часть общего менеджмента фирмы
- •Управление риском и стратегия развития фирмы
- •Взаимосвязь стратегии развития фирмы и соответствующих вариантов управления рисками
- •Управление риском и организационная структура общего менеджмента
- •Аутсорсинг управления риском
- •Тема 6. Роль интегральных показателей риска в финансовом планировании деятельности предприятия
- •Распределение решений по управлению риском по классам убытков
- •Построение полей риска
- •Шкала воздействия ударной волны на сооружения
- •Шкала воздействия ударной волны на людей
- •Тема 7. Финансовые риски Классификация финансовых рисков
- •Пути снижения финансовых рисков
- •Оценки инвестиционных проектов
- •Окупаемость
- •Пример 1
- •Чистая текущая стоимость
- •Пример 2
- •Показатель доходности
- •Пример 3
- •Внутренняя норма окупаемости
- •Пример 4
- •Текущая окупаемость
- •Верхний график соответствует доходности 5% за год, нижний – 8%. Барьерная ставка
- •Расчет чистой текущей стоимости (nvp) и внутренней нормы доходности (irr) в электронных таблицах Excel
- •Методы оценки единичного риска проекта
- •Анализ чувствительности
- •Анализ сценариев
- •Пример анализа сценариев
- •Имитационное моделирование методом Монте-Карло
- •Анализ дерева решений
- •Тема 8. Управление риском в страховании
- •Оценка степени риска. Основы классификации рисков
- •Тематический план занятий
- •Планы семинарских (практических) занятий Методические указания
- •Семинар 1. Экономическая сущность риска и его основные черты Вопросы для обсуждения
- •Литература
- •Семинар 2. Классификация рисков Вопросы для обсуждения
- •Литература
- •Семинар 3. Основные принципы оценки риска и оценка ущерба при его реализации Вопросы для обсуждения
- •Литература
- •Семинар 4. Методы управления риском Вопросы для обсуждения
- •Литература
- •Семинар 5. Управление риском как часть общего менеджмента фирмы и роль интегральных показателей риска в финансовом планировании деятельности предприятия Вопросы для обсуждения
- •Литература
- •Семинар 6. Финансовые риски Вопросы для обсуждения
- •Литература
- •Семинар 7. Управление риском в страховании Вопросы для обсуждения
- •Литература
- •Самостоятельная работа студентов Методические указания
- •Реферат Методические рекомендации
- •Примерная тематика рефератов
- •Контроль знаний студентов Тесты для промежуточной аттестации студентов
- •Вопросы для подготовки к экзамену
- •Литература
- •Приложение Основные понятия и термины
Построение полей риска
Некоторые риски имеют территориальное распределение. Это относится, в частности, ко всем природным рискам. Существуют специальные карты, на которых нанесена вероятность возникновения землетрясений, наводнений, оползней и других стихийных бедствий в различных районах земного шара. Существуют такие карты и для территории Российской Федерации.
Промышленные риски также могут быть распределены неоднородно по различным территориям. Причем может быть районирована как вероятность возникновения различных аварий, так и возможный ущерб. Наиболее высокий риск имеют промышленно развитые регионы, в частности Московская область или Урал, где очень высока концентрация предприятий нефтегазоперерабатывающей, химической промышленности и других опасных производств.
Анализ развития неблагоприятной ситуации на предприятии включает в себя в качестве обязательного элемента определение степени воздействия разрушительных факторов на объекты, находящиеся на различном расстоянии от источника опасного воздействия. Эта процедура носит название построения полей (или зон) риска. Таким образом, поле риска – это область на карте или схеме территории, характеризуемая определенной степенью воздействия конкретного разрушительного фактора на объекты и соответственно определенной степенью ущерба от него.
В случае промышленной аварии в качестве разрушительных и опасных факторов могут выступать:
ударная волна в результате взрыва;
тепловое излучение от источника возгорания или взрыва;
горение;
распространение токсичных и радиоактивных веществ.
Каждый фактор характеризуется своим физическим параметром, воздействующим на объекты. Это избыточное давление во фронте ударной волны, температура и энергия теплового излучения, концентрация токсичных веществ или радиоактивных осадков, обширность распространения процесса горения. Зная величину соответствующего параметра и характеристики объектов и зоне его действия (защищенные или незащищенные), можно определить приблизительный размер ущерба.
В табл. 6.2. в качестве примера приведена шкала воздействия ударной волны на здания и сооружения в зоне аварии в зависимости от избыточного давления во фронте (для незащищенных объектов из железобетона).
Таблица 6.2
Шкала воздействия ударной волны на сооружения
Характеристика действия |
Избыточное давление, МПа |
100% разрушений |
0,7 |
50–75% разрушений |
0,35 |
Повреждение некоторых элементов опорных конструкций |
0,014 |
Минимальные повреждения: разрыв соединений и расчленение конструкций |
0,0036 |
100% разрушений оконных стекол |
0,007 |
50% разрушений оконных стекол |
0,0025 |
В табл. 6.3 приведена часть шкалы степени воздействия ударной волны на людей, не имеющих специальных средств защиты, в зависимости от избыточного давления во фронте.
Таблица 6.3
