2. Вычисление индикаторов в r
R – свободная интегрированная программная среда для обработки данных, вычислений и для создания графики. Исходный код R находится в свободном доступе, и данный язык программирования обладает гибкой возможностью добавления специальных библиотек функций для решения самых разных задач, в том числе, связанных с расчётом финансовых индикаторов.
Для работы с индикаторами, в том числе, в которых используется объём, существует библиотека ‘TTR’, разработанная Д. Улричем, со встроенными функциями ‘OBV’, ‘CMF’, ‘MFI’, которые вычисляют ‘On-Balanced Volume’, ‘Chaikin Money Flow’ и ‘Money Flow Index’ соответственно. Для расчёта ‘FI’ и ‘VWAP’ используются дополнительные алгоритмы, которые приводятся ниже.
Парсинг данных, необходимых для выполнения вышеперечисленных функций, осуществляется с помощью встроенных функций из библиотеки ‘quantmod’ [3].
Чтобы подключить необходимые функции из указанных библиотек, требуется выполнить следующие команды:
install.packages("quantmod")
install.packages("TTR")
library(quantmod)
library(TTR)
2.1. Финансовые инструменты
В качестве объектов, на примере которых рассчитываются описанные индикаторы, были выбраны несколько акций известных компаний из разных отраслей, включённых в индекс ‘S&P500’, по которым активно ведутся торги в течение двух лет, с начала 2015 года и до конца 2016.
Таблица 1. Перечень исследованных финансовых инструментов
Актив |
Средний уровень объёма |
|
|
|
|
2.1. Вычисление ‘obv’
Для вычисления ‘OBV’, согласно формулам (ref), требуются следующие данные:
котировки цены акции;
объём.
Парсинг котировок выбранных активов осуществляется через функцию:
getSymbols("GS")
из библиотеки ‘quantmod’.
OBV()
References
B. Venables, D. M. Smith: An Introduction to R // URL: https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-intro.html#Introduction-and-preliminaries
J. Ulrich: Package ‘TTR’ // URL: https://cran.r-project.org/web/packages/TTR/TTR.pdf
J.A. Ryan, J. M. Ulrich, W. Thielen: Quantitative Financial Modelling & Trading Framework for R. // URL: http://www.quantmod.com
Итог
Объем является важным инструментом, поскольку он показывает зависимость от покупателей и продавцов. Увеличение объема, как правило, помогает подтвердить текущую тенденцию. Когда объем достигает верхнего уровня, многократного среднего объема, он указывает на то, что тренд может быть завершен. Объем также полезен для подтверждения прорыва (внезапный быстрый рост объема продаж); объем должен увеличиваться, когда внезапно увеличивается рост объема продаж. Такие индикаторы, как OBV и CMF также могут быть. Эти показатели включают объем в их расчеты, и, следовательно, могут быть использованы для контроля силы тренда. Средневзвешенная и колеблющаяся средневзвешенная цена показывают типичную цену безопасности, а колеблющееся средневзвешенная цена может быть использована аналогичным образом к традиционной скользящей средней.
Список литературы
Шарп У., Александер Г. Д., Бэйли Д. В. Инвестиции. – Инфра-М, 2001.
Gorgulho A., Neves R., Horta N. Applying a GA kernel on optimizing technical analysis rules for stock picking and portfolio composition //Expert systems with Applications. – 2011. – Т. 38. – №. 11. – С. 14072-14085.
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/volume_indicators/mfi