Приложение 2 Основные различия экспертного метода и метода скоринга

КРИТЕРИЙ	ЭКСПЕРТНЫЙ МЕТОД	МЕТОД СКОРИНГА
Первичная обработка кредитной заявки	Кредитная заявка обрабатывается на основе экспертных знаниях кредитного специалиста	Кредитная заявка обрабатывается на основе объективной информации из различных источников
Оценка идентичных заявок	Каждая заявка рассматривается в зависимости от конкретного кредитного специалиста и субъективных факторов.	Идентичные заявки проходят идентичную процедуру оценки
Точность оценки	Точность оценки клиентов зависит от конкретного кредитного специалиста, его навыков, опыта и уровня знаний	Точность оценки клиентов основывается на обширных статистических данных по аналогичным субъектам кредитного процесса
Процесс внедрения	Длительное обучение и тренировка каждого кредитного специалиста. Наработка опыта и интуиции.	Не требует длительного обучения сотрудников. При внедрении необходим контроль со стороны кредитных  специалистов высшего звена
Возможность ошибок,  злоупотреблений и мошенничества	Ошибки возможны в силу человеческого  фактора. Злоупотребления  и мошенничество возможны.	Злоупотребления возможны только на уровне высшего звена кредитных специалистов. Ошибки могут быть связаны с некачественными скоринговыми моделями. Мошенничество возможно, однако его вероятность заметно снижается.
Гибкость, управляемость	При внедрении нового кредитного продукта необходима разработка новых инструкций и обучение персонала.  Процесс длительный и мало поддающийся контролю	При внедрении нового кредитного продукта возможно управление качеством принимаемых решений (с помощью настройки более лояльных либо более жестких критериев принятия решений). Процесс полностью контролируемый. Качество вновь созданных моделей может быть проверено без запуска в работу. Дополнительное обучение персонала не требуется.

1 Челноков В. А. Кредит: сущность, функции и роль // Деньги и кредит. 2012. № 5. С. 74–77.

2 Лаврушин О. И. Роль кредита в экономическом развитии // Банковское дело. 2011. № 2. С. 34–36.

3 Голованов А. А. О банковском кредитовании нефинансовых организаций // Деньги и кредит. 2014. № 4. С. 44.

4 Тихомирова Е.В. Сущностные характеристики кредита и кредитных отношений // Деньги и кредит. 2015. № 3. С. 56.

5 На этапе разработки продуктов банки определяют класс кредитоспособности и другие характеристики заемщиков, которые смогут воспользоваться теми или иными продуктами, порядок расчета лимита кредитования и определения срока действия кредитного соглашения.

6 Например, соблюдение заемщиком лимита кредитования, срока использования траншей кредита в рамках общего срока действия кредитного соглашения, ковенантов кредитного соглашения.

7 Резник С.Д., Егорова Н.Ю. Эффективность инвестиций в человеческий капитал в домашнем хозяйстве как фактор экономического роста страны // Проблемы учета и финансов. - 2011. - №1. – С. 11.

8 Ефимкина Е. А. Воздействие рынка потребительского кредитования России на экономическую безопасность страны//Финансы и кредит.-2011.-№46.-с.-67

9 Бадалов Л. А. Становление рынка потребительского кредитования в России и его современное состояние//Банковские услуги.-2010.-№2.-с.-23

10 Составлено автором самостоятельно по данным Банка России и Росстата

11 Лаврушин О. И. Банковское дело: учебник.- М.: Финансы и статистика.-2005 г.-с.-283

12 Положение Банка России от 26 марта 2004 г. N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности"

13 Основы банковской деятельности (Банковское дело)/ Под ред. Тагирбекова К. Р., М., 2003. С. 264.

14 Черкашенко В. Н. Управление рисками кредитования малого и среднего бизнеса//Банковское кредитование. – 2012. - N 4

15 Банковское дело / Под ред. Лаврушина О. И. М.: КноРус, 2016.

16 Рощина Я. А. Оптимизация процесса оценки кредитоспособности заемщиков при ипотечном кредитовании в РФ//Аудит и финансовый анализ. 2010. № 2. С. 199.

17 Грачев И. Д., Берестнев Д. А. Повышение доходности банковского портфеля кредитов с помощью метода скоринга// Финансы и кредит. – 2011. – №10.

18 Население России в 2016 году: доходы, расходы и социальное самочувствие. Мониторинг НИУ ВШЭ. Июль 2016 / под ред. Л.Н. Овчаровой. – М.: НИУ ВШЭ, 2016. С. 16.

19 По данным Банка России – www.cbr.ru

20 По данным Банка России – www.cbr.ru

21 Составлено автором самостоятельно на основе данных Сбербанка – http://www.sberbank.com/ru/opendata

22 Составлено автором самостоятельно на основе данных Сбербанка – http://www.sberbank.com/ru/opendata

23 Коэффициент обслуживания долга (КОД, от англ. Debt service ratio, DSR) - доля располагаемых доходов, необходимая для обслуживания процентных платежей и погашения краткосрочной части долга.

24 Куликов Д.М. Анализ влияния закредитованности населения на потенциальный рост потребительского кредитования в России в 2016-2017 годах // Деньги и кредит. 2016. № 10. С. 66.

25 Агрегированная долговая нагрузка физических лиц и нефинансового сектора выросла в России на 3,5 п. п. относительно долгосрочного среднего в 2013-2015 годах.

26 Составлено автором по данным сайта Банка России

27 Составлено автором самостоятельно на основании данных бухгалтерской отчетности банка.

28 Построено автором на основании данных информационного портала КУАП. Финансовый анализ банков.

29 http://scoringlab.ru

30 Регламент принятия решения по предоставлению физическим лицам продуктов Банка «Первомайский» (ОАО), несущих кредитный риск

31 Банки.ру [Электронный ресурс]. - URL: http://www.banki.ru/wikibank/sms-moshennichestvo (дата обращения: 01.01.2016).

32Эксперт-online.ru [Электронный ресурс]. - URL: http://expert.ru/2016/01/27/kollektoram-nastupaet-konets (дата обращения: 10.04.2016).

33 Маслениченков Ю.С., Арсланбеков-Федоров А.А. Технология межбанковского кредитования в российских условиях. – М.:БДЦ-пресс, 2010. – 289с.

34 Рощина Я. А. Оптимизация процесса оценки кредитоспособности заемщиков при ипотечном кредитовании в РФ. Аудит и финансовый анализ 2010, №2.

35 Юрченко Е. Г., Заиченко Е. М. Совершенствование управления кредитным риском в сфере потребительского кредитования на основе скоринга востребования. Управление риском 2009, №2.

36 ФЗ от 30 декабря 2004 г. №218 - ФЗ «О кредитных историях»

37 Юрченко Е. Г., Заиченко Е. М. Совершенствование управления кредитным риском в сфере потребительского кредитования на основе скоринга востребования. Управление риском 2009, №2.

38 Там же.

39 П. 8.1 Положение ЦБ РФ «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» №254-П в редакции указаний ЦБ РФ от 16.06.2008 №2028-у.

40 Заиченко Е. М. Автореферат: Управление кредитным риском при потребительском кредитовании. 2011 г.