10. Совершенствование методики оценки кредитоспособности физических лиц в Банке «Первомайский» (пао) при прогнозировании рисков розничных кредитов

Банк «Первомайский» имеет весьма тревожную ситуацию с размером просроченных ссуд, в связи с чем ему необходимо усовершенствовать методику оценки кредитоспособности физических лиц.

В последние годы российский рынок розничного кредитования развивается впечатляющими темпами. Объем выданных кредитов ежегодно продолжает расти, растет также количество работающих на этом рынке банков и предлагаемых ими кредитных продуктов. В условиях острой конкуренции важнейшим фактором успешной работы банка является возможность максимально точно оценить кредитоспособность заемщиков. Банк, способный наиболее точно отбирать нежелательных клиентов, сможет предложить рынку более привлекательные кредитные продукты с меньшими кредитными ставками и, следовательно, получить определенные конкурентные преимущества.

В настоящее время в Банке «Первомайский» целью проверки платежеспособности клиента является установление соответствия требованиям кредитного продукта и требованиям к подтверждению дохода клиента на достаточность подтверждаемого клиентом ежемесячного дохода для уплаты ежемесячного платежа по кредиту с учетом иных расходов заявителя (алиментные платежи, расходы по иным кредитам).

В случае если в качестве созаявителей по кредиту выступают супруги, расчет платежеспособности осуществляется по каждому заявителю индивидуально, при этом в индивидуальном расчете дохода одного супруга доход другого супруга не учитывается.

В зависимости от формы подтверждения доходов клиента устанавливается степень доверия к доходам. Исходя из степени доверия к доходам, рассчитывается окончательный уровень дохода клиента, принимаемый к рассмотрению банком и учитываемый при расчете коэффициента Платеж/Доход.

Коэффициент доверия к доходам клиента рассчитывается автоматически в CRM в зависимости от критериев по оценке надежности источника поступления доходов и их долгосрочности. Оценка платежеспособности заявителей и расчет кредитного лимита по заявке осуществляется автоматически в CRM-системе.

Таким образом, можно утверждать, что оценка кредитоспособности в Ростовском филиале Банка «Первомайский» осуществляется с использованием методов кредитного скоринга. Однако в исключительных случаях оценку кредитоспособности заемщика может производить менеджер банка с использованием экспертного метода.

Существуют очевидные преимущества использования скоринговой системы по сравнению с использованием метода «ручного» андеррайтинга³⁴:

• снижение субъективности рассмотрения заявки;

• улучшение управляемости кредитными рисками;

• снижение временных затрат на оценку кредитоспособности;

• точность оценки клиентов, основанная на обширных статистических данных по аналогичным субъектам кредитного процесса³⁵;

• возможность управления качеством принимаемых решений (с помощью настройки более лояльных, либо более жестких критериев принятия решения);

• снижение трудозатрат.

Однако для развития скорингового анализа как в Банке «Первомайский», так и в РФ в целом существует много проблем и препятствий.

В первую очередь, отсутствует необходимый объем данных о потенциальных заемщиках. Это основная проблема развития скоринга в РФ. Лишь 30 декабря 2004 г. был принят ФЗ №218 - ФЗ «О кредитных историях», который определяет понятие и состав кредитной истории, основания, порядок формирования, хранения и использования кредитных историй, регламентирует и регулирует деятельность бюро кредитных историй, устанавливает особенности создания, ликвидации и реорганизации бюро кредитных историй, а также принципы их взаимодействия с источниками формирования кредитной истории, заемщиками, органами государственной власти, органами местного самоуправления и Банком России³⁶. Таким образом, правовую базу для функционирования БКИ в РФ создали гораздо позже, нежели в зарубежных странах.

Другой не менее важной проблемой является неполное, некорректное предоставление данных, т.е. при отсутствии продуманной технологии сбора данных и контроля над ее соблюдением данные могут собираться отрывочно, бессистемно, анализ таких данных может привести к неверным выводам и результатам.

Отсутствие опыта внедрения и использования скоринговых систем также является проблемой развития скоринга в Банке «Первомайский» и в РФ. А, как известно при неправильном внедрении скоринговых моделей даже самого высшего качества, они могут стать неэффективными и привести к ошибочным результатам. Успешное внедрение требует совмещения знаний из различных областей, таких как риск-менеджмент, маркетинг, проведение операций, обслуживание клиентов, законодательство, контроль качества, обучение персонала, программирование, но наиболее важным является понимание потребностей конечных пользователей.

Четвертой проблемой скорингового анализа в Банке «Первомайский» является классификация клиентов, которая производится только на клиентах, которым дали кредит. При этом остается неизвестным, как бы повели себя клиенты, которым в кредите было отказано. Не исключено, что часть из них оказалась бы «хорошими» заемщиками.

Фактор времени также играет исключительную роль в развитии скоринга, поскольку люди с течением времени меняются, меняются и социально-экономические условия, влияющие на поведение людей. Поэтому скоринговые модели необходимо разрабатывать на выборке из наиболее «свежих» клиентов, периодически проверять качество работы системы и, когда качество ухудшается, разрабатывать новую модель. Так, например, в Европе обновление скоринговых систем производится не реже одного раза в два года, причём при обновлении специалисты ориентируются на основные экономические показатели текущего года.

Ненадлежащее применение моделей кредитного скоринга к продуктам, подгруппам заявителей или географическим регионам, не для которых они были разработаны, без проверки эффективности, также является проблемой кредитного скоринга.

Следующая проблема заключается в самом качестве скоринга, его надежности, поскольку у недобросовестного клиента существует возможность обмануть скоринговую систему, предоставив о себе ложные сведения, так как при скоринге оценка кредитоспособности физических лиц производится на основе анализа заполненной заемщиком анкеты. Сюда же относится и проблема учета доходов и расходов заемщиков, поскольку при заполнении анкеты не требуется документарное их подтверждение, и потенциальный заемщик может указать неверную сумму. Хотя данная проблема в Банке «Первомайский» исключена, поскольку подтверждение доходов является обязательным условием предоставления кредита.

Проблемой является и высокая стоимость, особенно при внедрении многофункциональных иностранных скоринговых систем и недостаточный учет российской специфики при их внедрении.

Для решения данных проблем, как в Банке «Первомайский», так и в РФ в целом необходимо:

Во-первых, увеличить объем данных, находящихся в БКИ, путем непрерывного предоставления банками данных о своих клиентах. В настоящее же время в БКИ предоставляются данные лишь о тех клиентах, которые дали на это свое согласие. Так же Банк «Первомайский» и для себя должен иметь консолидированную информацию о клиентах, представленную в унифицированном виде и периодически пополняющуюся данными из всех филиалов банка. Такое хранилище может исполнять функцию кредитного бюро самого банка.

Во-вторых, необходимо развивать отечественные скоринговые системы, которые и стоить будут дешевле, и приспособлены к экономическим условиям РФ будут лучше, в частности использование скоринговых моделей НБКИ как инструментов оценки рисков.

В-третьих, проблему внедрения скоринговых систем в Банке «Первомайский» можно решить с помощью привлечения специалистов в данной области. А также использовать постоянное обновление скоринговых моделей, самостоятельно или же с привлечением сторонних организаций, занимающихся разработкой скоринговых систем, с целью повышения эффективности оценки кредитоспособности заемщиков.

В-четвертых, проблему классификации заемщиков можно преодолеть за счет того, что отказ в кредите производится на основании конкретных причин. Эти причины должны фиксироваться Банком «Первомайский» и сохраняться, что позволит восстанавливать первоначальный массив всех потенциальных клиентов.

В-пятых, скоринговые модели должны иметь свойства тиражируемости и адаптации к состоянию рынка, отдельным банкам и их филиалам. То есть, построенная основываясь на общих закономерностях, модель должна корректироваться под частные, присущие каждому банку особенности. А также скоринговая модель должна периодически перестраиваться, учитывая новые тенденции рынка. Этим достигается ее актуальность.

Однако следует отметить, что даже самая хорошо разработанная скоринговая модель не может полностью заменить кредитного специалиста, она лишь дополняет его работу, поскольку скоринг – это лишь математический расчет, который не может в полной мере оценить индивидуальные особенности каждого потенциального клиента. Практика использования скоринговых систем в Банке «Первомайский» показывает, что чем меньше сумма кредита, тем большие полномочия в принятии решения выделяются скоринговой системе, а чем выше сумма – тем больше скоринг используют как фактор «поддержки» в процессе принятия решения.

Также необходимо отметить, что даже с использованием таких инструментов оценки кредитоспособности физических лиц как кредитный скоринг и экспертный метод, проблемных кредитов не избежать, поэтому в Банке «Первомайский» осуществляется постоянный контроль за своевременным возвратом кредитов и уплатой процентов. Участники процесса сопровождения кредитного портфеля обеспечивают своевременное и полное поступление платежей в погашение задолженности, с целью принятия оперативных мер по ликвидации просроченной задолженности в случае ее появления.

В целях совершенствования методик оценки кредитоспособности физических лиц, и организации кредитного процесса в целом в Банке «Первомайский», можно также предложить использование скоринга востребования.

Скоринг востребования (сollection-скоринг)³⁷ – оценка способов работы с просроченной задолженностью и выбор из нескольких альтернативных наборов наиболее эффективного для последующего воздействия.

Целью скоринга востребования является реализация наиболее эффективного алгоритма работы с просроченной задолженностью. Алгоритм при этом представляет собой определенную последовательность реализуемых мероприятий по снижению просроченной задолженности.

Данные мероприятия можно сгруппировать в следующие категории³⁸:

1. Инструменты погашения – это группа методов работы с заемщиками и связанными лицами, направленная на возврат ссудной задолженности. Реализуется кредитными организациями самостоятельно, либо с привлечением иных институтов. Состоит из таких мероприятий как:

• дистанционный контакт с заемщиком и связанным с ним лицами;

• очный контакт с заемщиком и связанным с ним лицами;

• официальные процедуры востребования (судебное производство);

• процедуры возмещения по страховому случаю;

• иные действия.

Необходимо отметить, что при реализации скоринга востребования выбор конкретного метода должен учитывать предыдущую историю его применения по отношению к клиенту. Это означает, что если ранее какой-либо метод использовался применительно к данному клиенту и при этом был нерезультативным, то его следует исключить из списка мероприятий, возможных для дальнейшего использования.

2. Урегулирование – группа методов, которые направлены на улаживание отношений кредитной организации и клиента относительно просроченной задолженности, при наличии желания, но отсутствие возможности у заемщика погашать обязательства в соответствии с кредитным договором. Включает такие мероприятия как:

• реструктуризация долга (при снижении платежеспособности клиента);

• отсрочка платежа (при наступлении у заемщика временных финансовых трудностей).

Доступность методов регулирования определяется особенностями кредитного института и зависит от используемых технологий работы с заемщиками.

3. Передача/списание – группа методов снижения просроченной задолженности в кредитном портфеле без ее фактического погашения. Данная группа состоит из таких мероприятий, как:

• списание безнадежной задолженности;

• продажа просроченного портфеля.

Списание безнадежной задолженности проводится в случае нереальности взыскания ссуды, когда кредитной организацией предприняты необходимые и достаточные меры по востребованию³⁹. Продажа задолженности, как правило, реализуется в случаях, когда отсутствует возможность взыскать задолженность, либо оно экономически нецелесообразно.

Механизм скоринга востребования как динамическую реализацию системы принятия решений при работе с просроченной задолженностью можно представить в виде алгоритма⁴⁰.

На первом этапе алгоритма после образования просроченной задолженности и установления контакта с клиентом реализуется возможность возмещения. Если возможности возмещения нет, то на следующем этапе происходит оценка возможности и целесообразности методов урегулирования задолженности. Использование данных методов реализуется при одновременном выполнении условий: кредитный институт расценивает, что применение данного метода возможно и целесообразно, а у клиента имеется в нем обоснованная потребность.

При отрицательном решении на предыдущем этапе, кредитной организации необходимо определить существует ли эффективный инструмент погашения задолженности. Если его не существует, то происходит списание либо продажа ссуд.

В случае наличия эффективных инструментов погашения задолженности, которые либо ранее не использовались, либо использовались результативно, происходит выбор и реализация наиболее результативного из них.

Таким образом, для совершенствования процесса кредитования физических лиц в Банке «Первомайский» следует не только улучшать методики оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков, но также уделять должное внимание и разрабатывать эффективные инструменты погашения задолженности.