Тема: сущность эконометрической модели. Ее специфика в ряду экономико-математических моделей. Типы эконометрических моделей. Причины существования случайной составляющей

Для того, чтобы получить полное представление о сущности эконометрической модели, разобьем весь процесс моделирования на шесть этапов:

1. Постановочный: представляет собой определение конечных целей моделирования, набора участвующих моделей факторов и показателей, их роли.

2. Априорный: это предмодельный анализ экономической сущности изучаемого явления, формирование и формализация априорной информации.

3. Параметризация: это собственно моделирование, т.е. выбор общего вида модели.

4. Информационный: это сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих моделей факторов и показателей.

5. Идентификация модели: это статистический анализ модели, и в первую очередь, статистической оценивание независимых параметров модели.

6. Верификация модели: это сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели. Оценка точности модельных данных.

Любая математическая модель, в том числе экономико-математическая, может быть сформулирована на общем, качественном уровне без настройки на конкретные статистические данные (без 4 и 5 пунктов), она, в этом случае, не является эконометрической.

Суть эконометрической модели заключается в том, что она, будучи представленной в виде набора математических соотношений, описывает функции конкретной экономической системы, а не системы вообще (например, экономики России, а не вообще какой-то страны; экономики Ростовской области, а не вообще какого-либо региона и т.д.).

В чем же специфика эконометрической модели?

Прежде, чем познакомиться со спецификой эконометрической модели, необходимо разобраться с теми проблемами, которые приходится решать в эконометрике:

1. Проблема спецификации модели. Эта проблема решается на первых трех этапах моделирования и включает в себя:

1. определение конечных целей моделирования (прогноз, имитация, управление);

2. определение списка экзогенных и эндогенных переменных;

3. определение состава анализируемой системы, уравнений и тождеств, их структуры;

4. формулировка исходных предпосылок и априорных ограничений.

Спецификация модели – это первый важнейший шаг эконометрических исследований. Спецификация опирается на имеющиеся экономические теории, специальные знания или на интуитивные представления исследователя об анализируемой экономической системе.

2. Проблема идентификации. Решение этой проблемы предусматривает «настройку» записанной в общей структурной форме модели, на реальных статистических данных. Речь идет о выборе и реализации методов статистического оценивания неизвестных параметров модели.

3. Проблема верификации модели. Собственно, построение эконометрической модели, завершается ее идентификацией, после этого возникают вопросы:

1. насколько удачно удалось решить проблему спецификации, идентифицируемости и идентификации модели;

2. какова точность прогнозных и имитационных расчетов, основанных на построенной модели.

Получение ответов на эти вопросы с помощью тех или иных математико-статистических методов и составляет содержание проблемы верификации модели.