- •В.А. Кучинський Конспект лекцій з дисципліни «Управління ризиками і страхування підприємницької діяльності»
- •Харків − 2015
- •Тема 11: „страхові ризики і їх оцінювання” 64
- •Тема 12: „страховий ринок” 78
- •Тема 13: „державне регулювання страхової діяльності” 94
- •Тема 14: „фінансова надійність страхової компанії” 98
- •Предмет, наукові основи і цілі навчальної дисципліни
- •Тема 1: „невизначеність і ризик в економіці”
- •1.1 Поняття невизначеності і ризику
- •1.2 Чинники невизначеності і ризику
- •1.3 Класифікація ризиків
- •Тема 2: „особисте ставлення людей до ризику”
- •2.1 Елементи теорії корисності і їх застосування для оцінки ставлення людей до ризику
- •2.2 Типи людей, виділені за ставленням до ризику
- •2.3 Плата за ризик. Винагорода за ризик
- •2.4 Керівники і їх поведінка в умовах ризику
- •Тема 3: „вимірювання ризику (імовірнісний підхід)”
- •3.1 Загальні принципи аналізу ризику
- •3.2 Імовірність результату
- •3.3 Очікуване значення результату
- •3.4 Розкид результатів
- •3.5 Відносний ризик
- •Тема 4: „методи кількісного аналізу ризику”
- •4.1 Статистичний метод
- •4.2 Метод аналізу доцільності витрат
- •4.3 Аналітичний метод
- •4.4 Метод аналізу чутливості
- •4.5 Нормативний метод
- •4.6 Метод експертних оцінок
- •4.7 Метод аналізу ризику за допомогою дерева рішень
- •4.8 Метод аналогій
- •Тема 5: „способи зниження ризику в підприємницької діяльності”
- •5.1 Страхування ризику
- •5.2 Розподіл ризику
- •5.3 Об'єднання ризиків
- •5.4 Диверсифікація
- •5.5 Хеджування ризику
- •5.6 Зниження ризику шляхом збору додаткової інформації
- •5.7 Резервування коштів на покриття непередбачених витрат
- •Тема 6: „ризик інвестиційних рішень в підприємницькій діяльності”
- •6.1 Поняття активу. Ризикові і безризикові активи
- •6.2 Взаємозв'язок ризику і прибутку
- •6.3 Поняття коефіцієнта чутливості і його застосування при формуванні інвестиційного портфеля
- •6.4 Ризики інвестиційних проектів і методи їх зниження
- •Тема 7: „урахування ризику при прийнятті управлінських рішень”
- •7.1 Управління і ризик: основні поняття
- •7.2 Прийняття рішень в умовах неповної поінформованості
- •7.3 Прийняття рішень в умовах активної протидії
- •7.4 Прийняття рішень в умовах незворотності вибору
- •Тема 8: „оцінка економічної безпеки підприємства”
- •8.1 Основні дефініції
- •8.2 Складові економічної безпеки підприємства
- •8.3 Інтегральна оцінка рівня економічної безпеки підприємства
- •Тема 9: „сутність, принципи й роль страхування”
- •9.1 Економічна сутність, необхідність і функції страхування
- •9.2 Основні терміни та поняття страхування
- •9.3 Страховий фонд, способи і форми та історичні етапи розвитку форм його організації
- •9.4 Принципи страхування
- •9.5 Роль страхування в розвитку сучасних суспільних соціально-економічних відносин
- •Тема 10: „класифікація страхування”
- •10.1 Поняття класифікації, значення та критерії класифікації
- •10.2 Класифікація за формою проведення. Обов’язкове та добровільне страхування
- •10.3 Класифікація за об’єктом страхування і родом небезпеки. Галузі страхування
- •10.4 Класифікація за статусом страхувальника, спеціалізацією страховика
- •10.5 Класифікація за способом розрахунку страхової виплати. Системи страхової відповідальності
- •Тема 11: „страхові ризики і їх оцінювання”
- •11.1 Поняття, види, характеристика ризиків та їх класифікація
- •11.2 Сутність оцінювання ризиків та зміст актуарних розрахунків в страхуванні
- •11.3 Показники страхової статистики і їх місце в оцінці ризиків
- •11.4 Страхові тарифи і страхові премії, їх види та методики розрахунків для різних видів страхування
- •11.5 Принципи управління страховими ризиками. Зміст ризик-менеджменту у страхуванні
- •Тема 12: „страховий ринок”
- •12.1 Поняття та основні категорії страхового ринку
- •12.2 Страхова послуга як специфічний ринковий продукт. Особливості реалізації страхової послуги та застосування маркетингу у страхуванні
- •12.3 Договір страхування як форма страхового зобов’язання та умова реалізації страхової послуги. Укладання, виконання та припинення договору страхування
- •12.4 Поняття комплексного страхового ринку і його компоненти
- •12.5 Страховий ринок України
- •12.6 Тенденції розвитку страхових ринків інших країн світу
- •Тема 13: „державне регулювання страхової діяльності”
- •13.1 Необхідність і призначення державного регулювання страхової діяльності
- •13.2 Страхове законодавство як інструмент регулювання страхової діяльності. Структура страхового законодавства України
- •13.3 Орган нагляду за страховою діяльністю та його функції. Реєстрація та ліцензування страховиків. Контроль за діяльністю суб'єктів страхового ринку
- •Тема 14: „фінансова надійність страхової компанії”
- •14.1 Поняття і зміст фінансової надійності страховика та засоби її забезпечення
- •14.2 Платоспроможність страховика та умови її забезпечення
- •14.3 Власні кошти страхової організації, їх склад і джерела формування
- •14.4 Страхові резерви, умови їхнього формування і розміщення
- •14.5 Фактичний і нормативний запас платоспроможності, порядок їх обчислення. Інші показники платоспроможності страховика
- •Література
2.2 Типи людей, виділені за ставленням до ризику
За ставленням до ризику в економіці виділяють три типи людей [4]:
1) нейтральною до ризику вважається людина, яка при даному очікуваному результаті байдужа до вибору між гарантованою і ризиковою альтернативами. Нейтральність до ризику може бути інтерпретована як промінь, що виходить з початку координат. Рівномірне збільшення результату (наприклад, доходу) викликає і лінійний ріст загальної корисності;
2) схильною до ризику вважається людина, яка при даному очікуваному результаті надасть перевагу пов'язаній з ризиком альтернативі над безризиковою. Схильні до ризику одержують задоволення від азартної гри. До них належать люди, які готові відмовитися від стабільного доходу заради задоволення випробувати долю. Звичайно вони переоцінюють імовірність виграшу. Оскільки ставки зростають з ростом результату, то графічно схильність до ризику може бути інтерпретована як парабола, що різко піднімається вгору;
3) супротивником ризику вважається людина, яка при даному очікуваному результаті надасть перевагу безризиковій альтернативі над ризиковою. У супротивників ризику низька гранична корисність доходу.
З ростом результату приріст корисності зменшується на кожен рівновеликий додаток результату. Спадаюча гранична корисність розвиває в людях антипатію до ризику. Тому несхильність до ризику є типовою рисою більшості людей. Ризик для них − серйозний іспит, піти на який вони готові лише в тому випадку, якщо їм запропонують певну компенсацію.
2.3 Плата за ризик. Винагорода за ризик
Люди схильні витрачати гроші на зниження ризику (плата за ризик). Тобто люди, приймаючи дійсно важливі рішення, як правило, уникають ризику, а там, де ризику уникнути неможливо, їм необхідна відповідна компенсація, яка адекватно компенсує ризик (винагорода за ризик).
У загальному випадку платою за ризик називається сума, яку готовий заплатити, щоб уникнути ризику, не схильний до ризику суб'єкт [4].
Різниця між очікуваним ризиковим і гарантованим результатами при тому самому рівні корисності складає винагороду за ризик [4].
2.4 Керівники і їх поведінка в умовах ризику
Поведінку переважної більшості керівників підприємств (незалежно від форми власності) при прийнятті управлінських рішень можна звести до двох характерних видів [4]:
активної діяльності із прийняттям ризику на себе;
пасивної діяльності з елементами ризику.
Характерно те, що останні в більшості випадків ідуть на ризик під тиском зовнішніх факторів, без достатнього попереднього аналізу можливих результатів. Звідси випливає, що більшість керівників обирають ризик тільки в скрутних становищах, коли до цього примушують зміни ринкової кон'юнктури, конкуренція на ринку, втрата експортних можливостей тощо. Такі керівники виходять з принципу, що ризик є більш обґрунтованим у випадках, коли він дає можливість вийти зі скрутного становища, ніж у тих, коли можна отримати додаткові прибутки. Цей принцип вірний, але він стає перешкодою, коли проводиться реальне зіставлення можливих результатів, коли потрібно провести грань між розумним і нерозумним ризиком. Який розмір ризику вважати розумним, а який ні, залежить не тільки від об'єктивних умов господарювання, але і від суб'єктивного сприйняття особи, що приймає рішення. Більшість керівників вважають, що краще небагато виграти у сприятливому випадку, але зате і мало програти при несприятливому.