1.3 Класифікація ризиків
Ризики класифікують за різними ознаками з використанням різних підходів, єдиної загальновизнаної класифікації ризику немає. Розглянемо ряд найбільш відомих класифікацій [7]:
1) за сферами прояву виділяють: економічний, політичний, екологічний, соціальний, технологічний ризик тощо;
2) за видами діяльності: ресурсний, виробничий, фінансовий, інноваційний, інвестиційний, маркетинговий (комерційний), транспортний ризик тощо;
3) за масштабами впливу: державний (у масштабах країни), регіональний, галузевий, ризик окремих суб'єктів господарювання;
4) за джерелами виникнення: систематичний або ринковий (властивий всім суб'єктам ринку, викликаний процесами, які відбуваються в ринковому середовищі в цілому); несистематичний (ризик окремих суб'єктів господарювання, залежить від особливостей їх діяльності);
5) стосовно самого ризику: ризик активної діяльності, ризик пасивного очікування;
6) за відношенням джерел ризику до підприємства: внутрішній і зовнішній ризик;
7) за природою ризику: господарський ризик, ризик, пов'язаний із природою людини, ризик викликаний діями природних чинників, ризик форс-мажорних обставин тощо;
8) за ступенем обґрунтованості рішень або дій: виправданий і невиправданий ризики.
При аналізі ризику слід врахувати наступне [4]:
1) одні і ті ж самі чинники можуть впливати на зростання або зменшення різних видів ризику;
2) ризики, які входять в одну з класифікаційних груп, можуть включати ризики інших класифікаційних груп і, в той же час, самі можуть входити як складові в інші класифікаційні групи;
3) один і той же самий вид ризику, залежно від конкретних умов, може розглядатися як зовнішній, так і як внутрішній.
Тема 2: „особисте ставлення людей до ризику”
2.1 Елементи теорії корисності і їх застосування для оцінки ставлення людей до ризику
Існує безсумнівний зв'язок між господарським ризиком конкретних підприємств і індивідуальними характеристиками осіб з числа керівництва і фахівців підприємства, що приймають управлінські рішення. Крім того, успіх у діяльності конкретного підприємства, яке постачає на ринок певні вироби чи послуги, значною мірою залежить від правильності урахування психологічних особливостей споживачів, їхнього ставлення до ризику ризикувати, або всіляко страхувати себе від можливих фінансових втрат, наприклад, при покупці нових невідомих товарів або послуг. Тому доцільно розглянути розходження у ставленні людей до ризику, хоча б у фінансовому відношенні [4].
Для прийняття оптимальних рішень в умовах невизначеності і спричиненого нею ризику з урахуванням ставлення людей до ризику використовують елементи теорії корисності.
Корисність виражає ступінь задоволення, яке одержує суб’єкт від споживання товару чи виконання будь-якої дії. Концепція функції корисності дає змогу здійснити співвимірність споживчих елементів різних товарів, взагалі кажучи, фізично неспіввимірних [1].
Використовуючи різні функції корисності, можна описати процедури оцінки конкретних економічних ситуацій через знаходження очікуваного значення функції.
Функцію корисності будують на базі експертної інформації в такий спосіб [1]:
з усієї множини X, запропонованих експерту значень певного економічного показника виділяють два значення – X* і X*, таким чином, що X ≥ X* (означає, що X не гірше, ніж X*) і X ≤ Х* (означає, що X* не гірше, ніж X) для всіх х Є X. У такий спосіб одержують два крайніх значення шкали X* і X*;
експертові пропонують порівняти між собою два показники: Хі і лотерею – одержати X* з імовірністю Р або X* з імовірністю (1-Р). Змінюючи величину Р, домагаються того, що значення Хі і лотерея L (X*, X*, Р) стануть, на думку експерта еквівалентними. Фіксують значення Хі і Рі для цієї ситуації. Процес повторюють, змінюючи Хі в інтервалі від X* до X*;
3) мінімальному і максимальному значенням X* і X* ставлять відповідно довільні числові значення корисності Umin = U(X*) і Umax = U(X*), при цьому дотримуючись щоб Umax > Umin;
4) корисність варіанта визначається ймовірністю U(х) = Р(х), при якій людині байдуже, що вибирати − гарантований варіант або лотерею.
Наприклад, у якості функції корисності можна брати функцію:
(2.1)
або
(2.2)
Перша, є зростаючою, друга − спадаючою.
Очікуване значення корисності ряду альтернативних результатів розраховується як середньозважене їх корисностей за ймовірностями:
(2.3)