- •В.А. Кучинський Конспект лекцій з дисципліни «Управління ризиками і страхування підприємницької діяльності»
- •Харків − 2015
- •Тема 11: „страхові ризики і їх оцінювання” 64
- •Тема 12: „страховий ринок” 78
- •Тема 13: „державне регулювання страхової діяльності” 94
- •Тема 14: „фінансова надійність страхової компанії” 98
- •Предмет, наукові основи і цілі навчальної дисципліни
- •Тема 1: „невизначеність і ризик в економіці”
- •1.1 Поняття невизначеності і ризику
- •1.2 Чинники невизначеності і ризику
- •1.3 Класифікація ризиків
- •Тема 2: „особисте ставлення людей до ризику”
- •2.1 Елементи теорії корисності і їх застосування для оцінки ставлення людей до ризику
- •2.2 Типи людей, виділені за ставленням до ризику
- •2.3 Плата за ризик. Винагорода за ризик
- •2.4 Керівники і їх поведінка в умовах ризику
- •Тема 3: „вимірювання ризику (імовірнісний підхід)”
- •3.1 Загальні принципи аналізу ризику
- •3.2 Імовірність результату
- •3.3 Очікуване значення результату
- •3.4 Розкид результатів
- •3.5 Відносний ризик
- •Тема 4: „методи кількісного аналізу ризику”
- •4.1 Статистичний метод
- •4.2 Метод аналізу доцільності витрат
- •4.3 Аналітичний метод
- •4.4 Метод аналізу чутливості
- •4.5 Нормативний метод
- •4.6 Метод експертних оцінок
- •4.7 Метод аналізу ризику за допомогою дерева рішень
- •4.8 Метод аналогій
- •Тема 5: „способи зниження ризику в підприємницької діяльності”
- •5.1 Страхування ризику
- •5.2 Розподіл ризику
- •5.3 Об'єднання ризиків
- •5.4 Диверсифікація
- •5.5 Хеджування ризику
- •5.6 Зниження ризику шляхом збору додаткової інформації
- •5.7 Резервування коштів на покриття непередбачених витрат
- •Тема 6: „ризик інвестиційних рішень в підприємницькій діяльності”
- •6.1 Поняття активу. Ризикові і безризикові активи
- •6.2 Взаємозв'язок ризику і прибутку
- •6.3 Поняття коефіцієнта чутливості і його застосування при формуванні інвестиційного портфеля
- •6.4 Ризики інвестиційних проектів і методи їх зниження
- •Тема 7: „урахування ризику при прийнятті управлінських рішень”
- •7.1 Управління і ризик: основні поняття
- •7.2 Прийняття рішень в умовах неповної поінформованості
- •7.3 Прийняття рішень в умовах активної протидії
- •7.4 Прийняття рішень в умовах незворотності вибору
- •Тема 8: „оцінка економічної безпеки підприємства”
- •8.1 Основні дефініції
- •8.2 Складові економічної безпеки підприємства
- •8.3 Інтегральна оцінка рівня економічної безпеки підприємства
- •Тема 9: „сутність, принципи й роль страхування”
- •9.1 Економічна сутність, необхідність і функції страхування
- •9.2 Основні терміни та поняття страхування
- •9.3 Страховий фонд, способи і форми та історичні етапи розвитку форм його організації
- •9.4 Принципи страхування
- •9.5 Роль страхування в розвитку сучасних суспільних соціально-економічних відносин
- •Тема 10: „класифікація страхування”
- •10.1 Поняття класифікації, значення та критерії класифікації
- •10.2 Класифікація за формою проведення. Обов’язкове та добровільне страхування
- •10.3 Класифікація за об’єктом страхування і родом небезпеки. Галузі страхування
- •10.4 Класифікація за статусом страхувальника, спеціалізацією страховика
- •10.5 Класифікація за способом розрахунку страхової виплати. Системи страхової відповідальності
- •Тема 11: „страхові ризики і їх оцінювання”
- •11.1 Поняття, види, характеристика ризиків та їх класифікація
- •11.2 Сутність оцінювання ризиків та зміст актуарних розрахунків в страхуванні
- •11.3 Показники страхової статистики і їх місце в оцінці ризиків
- •11.4 Страхові тарифи і страхові премії, їх види та методики розрахунків для різних видів страхування
- •11.5 Принципи управління страховими ризиками. Зміст ризик-менеджменту у страхуванні
- •Тема 12: „страховий ринок”
- •12.1 Поняття та основні категорії страхового ринку
- •12.2 Страхова послуга як специфічний ринковий продукт. Особливості реалізації страхової послуги та застосування маркетингу у страхуванні
- •12.3 Договір страхування як форма страхового зобов’язання та умова реалізації страхової послуги. Укладання, виконання та припинення договору страхування
- •12.4 Поняття комплексного страхового ринку і його компоненти
- •12.5 Страховий ринок України
- •12.6 Тенденції розвитку страхових ринків інших країн світу
- •Тема 13: „державне регулювання страхової діяльності”
- •13.1 Необхідність і призначення державного регулювання страхової діяльності
- •13.2 Страхове законодавство як інструмент регулювання страхової діяльності. Структура страхового законодавства України
- •13.3 Орган нагляду за страховою діяльністю та його функції. Реєстрація та ліцензування страховиків. Контроль за діяльністю суб'єктів страхового ринку
- •Тема 14: „фінансова надійність страхової компанії”
- •14.1 Поняття і зміст фінансової надійності страховика та засоби її забезпечення
- •14.2 Платоспроможність страховика та умови її забезпечення
- •14.3 Власні кошти страхової організації, їх склад і джерела формування
- •14.4 Страхові резерви, умови їхнього формування і розміщення
- •14.5 Фактичний і нормативний запас платоспроможності, порядок їх обчислення. Інші показники платоспроможності страховика
- •Література
4.8 Метод аналогій
Для аналізу ризику бізнес-проекту доцільно використати дані про наслідки впливу несприятливих чинників ризику близьких за сутністю бізнес-проектів, які раніше виконувались. На підставі таких даних можна зробити певні висновки загального характеру.
Під час використання аналогів застосовують бази даних та знання щодо чинників ризику. Ці бази будуються на матеріалах літературних джерел, пошукових робіт, моніторингу, опитувань фахівців тощо.
Одержані дані обробляють, використовуючи відповідний математичний апарат та обчислювальну техніку для виявлення залежностей та з метою врахування потенційного ризику.
Проте, дуже важко створити передумови, у яких ситуації повторювали б минулий досвід, яким можна було скористатися для нових бізнес-проектів. Тому метод аналогій може виявитися достатнім лише в простих випадках, а в основному він використовується як допоміжний у низці інших методів [1].
Оскільки кожен з розглянутих методів не позбавлений недоліків, то в практичній діяльності необхідно використовувати кілька різних методів. Звичайно, отримані різними методами результати будуть відрізнятися, але аналіз розходжень між ними дозволить виявити чинники, які враховуються в одних методах і не враховуються в інших, що дасть можливість більш точно прогнозувати ступінь ризику досягнення намічених результатів.
Тема 5: „способи зниження ризику в підприємницької діяльності”
5.1 Страхування ризику
Розглянемо способи зниження ризику в підприємницькій діяльності.
Страхування − це метод зниження риски шляхом перетворення випадкових збитків у відносно невеликі постійні або разові витрати.
Головна умова ефективності страхування полягає в тому, щоб застраховані ризики були незалежними один від одного або мали різноспрямовану кореляцію. Страхування є одним з основних способів зниження ризику. Страхування базується на використанні таких механізмів, як об'єднання ризиків і розподіл ризиків.
5.2 Розподіл ризику
Розподіл ризику − це метод зниження ризику, при якому імовірний збиток розділяється між декількома суб'єктами таким чином, що можливі втрати кожного (так само як і прибуток) відносно невеликі.
Саме завдяки використанню даного методу фінансово-промислові групи не бояться йти на ризик фінансування великих бізнес-проектів або нових напрямів науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт.
Розподіляючи ризик серед багатьох суб'єктів, ринок капіталів дозволяє здійснювати величезні ризикові інвестиції в реальний капітал навіть за тієї умови, що жоден суб'єкт не захотів би брати цей ризик на себе особисто.
5.3 Об'єднання ризиків
Об'єднання ризиків є одним з методів зниження ризику шляхом об'єднання незалежних ризиків декількох суб'єктів підприємницької діяльності, бізнес-проектів або видів підприємницької діяльності таким чином, що загальний ризик зменшується.
5.4 Диверсифікація
Диверсифікація − це метод зниження ризику шляхом розподілу засобів між декількома ризиковими активами таким чином, що підвищення ризику для одного, як правило, означає зниження ризику для іншого.
Таким чином, підприємство, диверсифікуючи своє виробництво, стабілізує обсяги реалізації і прибутку, компенсуючи втрати прибутку від зменшення обсягу продажу однієї продукції збільшенням продажів іншої (залежно від розвитку подій на ринку). Диверсифікація не може повністю ліквідовувати ризик, але вона дозволяє його значно знизити.