МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

В.А. Кучинський Конспект лекцій з дисципліни «Управління ризиками і страхування підприємницької діяльності»

Харків − 2015

ЗМІСТ

ПРЕДМЕТ, НАУКОВІ ОСНОВИ І ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 5

Тема 1: „НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ І РИЗИК В ЕКОНОМІЦІ” 6

1.1 Поняття невизначеності і ризику 6

1.2 Чинники невизначеності і ризику 7

1.3 Класифікація ризиків 8

Тема 2: „ОСОБИСТЕ СТАВЛЕННЯ ЛЮДЕЙ ДО РИЗИКУ” 9

2.1 Елементи теорії корисності і їх застосування для оцінки ставлення людей до ризику 9

2.2 Типи людей, виділені за ставленням до ризику 10

2.3 Плата за ризик. Винагорода за ризик 11

2.4 Керівники і їх поведінка в умовах ризику 11

Тема 3: „ВИМІРЮВАННЯ РИЗИКУ (ІМОВІРНІСНИЙ ПІДХІД)” 12

3.1 Загальні принципи аналізу ризику 12

3.2 Імовірність результату 13

3.3 Очікуване значення результату 13

3.4 Розкид результатів 14

3.5 Відносний ризик 14

Тема 4: „МЕТОДИ КІЛЬКІСНОГО АНАЛІЗУ РИЗИКУ” 14

4.1 Статистичний метод 14

4.2 Метод аналізу доцільності витрат 16

4.3 Аналітичний метод 18

4.4 Метод аналізу чутливості 19

4.5 Нормативний метод 20

4.6 Метод експертних оцінок 21

4.7 Метод аналізу ризику за допомогою дерева рішень 22

4.8 Метод аналогій 23

Тема 5: „СПОСОБИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ В ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” 24

5.1 Страхування ризику 24

5.2 Розподіл ризику 24

5.3 Об'єднання ризиків 24

5.4 Диверсифікація 25

5.5 Хеджування ризику 25

5.6 Зниження ризику шляхом збору додаткової інформації 25

5.7 Резервування коштів на покриття непередбачених витрат 27

Тема 6: „РИЗИК ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ” 28

6.1 Поняття активу. Ризикові і безризикові активи 28

6.2 Взаємозв'язок ризику і прибутку 29

6.3 Поняття коефіцієнта чутливості і його застосування при формуванні інвестиційного портфеля 31

6.4 Ризики інвестиційних проектів і методи їх зниження 33

Тема 7: „УРАХУВАННЯ РИЗИКУ ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ” 34

7.1 Управління і ризик: основні поняття 34

7.2 Прийняття рішень в умовах неповної поінформованості 34

7.3 Прийняття рішень в умовах активної протидії 36

7.4 Прийняття рішень в умовах незворотності вибору 37

Тема 8: „ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА” 38

8.1 Основні дефініції 38

8.2 Складові економічної безпеки підприємства 39

8.3 Інтегральна оцінка рівня економічної безпеки підприємства 41

Тема 9: „СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ Й РОЛЬ СТРАХУВАННЯ” 47

9.1 Економічна сутність, необхідність і функції страхування 47

9.2 Основні терміни та поняття страхування 48

9.3 Страховий фонд, способи і форми та історичні етапи розвитку форм його організації 51

9.4 Принципи страхування 53

9.5 Роль страхування в розвитку сучасних суспільних соціально-економічних відносин 55

Тема 10: „КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ” 56

10.1 Поняття класифікації, значення та критерії класифікації 56

10.2 Класифікація за формою проведення. Обов’язкове та добровільне страхування 57

10.3 Класифікація за об’єктом страхування і родом небезпеки. Галузі страхування 59

10.4 Класифікація за статусом страхувальника, спеціалізацією страховика 61

10.5 Класифікація за способом розрахунку страхової виплати. Системи страхової відповідальності 61