- •Лекціі по дисципліні «дослідження операції»
- •1. Динамічне програмування
- •1.1. Поняття динамічного програмування
- •1.2 Принцип поетапної побудови оптимального керування.
- •1.3 Задача про мінімізацію витрат пального літаком при наборі висоти і швидкості.
- •1.4 Метод функціональних рівнянь.
- •1.5 Задача розподілу ресурсів
- •1.5 Задача заміни устаткування
- •1.3.3. Задача планування виробництва з урахуванням попиту, виробничих потужностей підприємства й обсягу його складських приміщень
- •1.4. Детерміновані процеси
- •1.5. Стохастичні задачі динамічного програмування
- •1.5.1. Задача розподілу ресурсів у стохастичному варіанті
- •1.5.2. Задача видобутку корисної копалини
- •Випадкові процеси. Марковські випадкові процеси
- •2.1. Марковські ланцюги, матриця переходів
- •2.2. Властивості стохастичних матриць
- •2.2.1. Властивості стохастичних матриць і деякі їх різновиди.
- •2.3. Ергодична властивість ланцюгів Маркова. Перехідний режим
- •2.4. Марковський процес із дискретними станами і безупинним часом. Рівняння Колмогорова для ймовірностей станів системи
- •2.4.1. Граничні ймовірності станів для н.М.Л. Теорема Маркова
- •3. Теорія масового обслуговування (т.М.О.) Задача і предмет т.М.О.
- •3.1. Класифікація систем масового обслуговування і їх основні характеристики.
- •3.2. С.М.О. Із відмовами. Рівняння Ерланга
- •3.2.1. Сталий режим обслуговування. Формули Ерланга
- •3.3. Система м.О. З очікуванням
- •3.4. Багатоканальні с.М.О. Із необмеженою чергою
- •4.Теорія ігор
- •4.1. Визначення гри, види моделей
- •4.2. Антагоністична гра у нормальній формі. Принцип гарантованого результату
- •4.3. Проблема рівноваги в грі, чисті і змішані стратегії
- •4.4. Теорія про мінімакс. Усталеність одержуваних рішень
- •4.5. Засоби пошуку оптимальних стратегій. Загальні підходи
- •4.6. Рішення ігор 22, 2n, m2. Графоаналітичний метод
- •4.7. Розв’язання ігор mn
- •5. Елементи теорії статистичних ігор. Поняття про статистичні ігри
- •5.1. Вибір оптимальної стратегії статиста
- •Список літератури
3.1. Класифікація систем масового обслуговування і їх основні характеристики.
С.М.О. бувають двох типів:
1) С.М.О. із відмовами, тобто якщо заявка надійшла, і всі канали зайняті, вона одержує “відмову” і покидає С.М.О.;
2) С.М.О. із чеканням (черга), тобто заявка надійшла, і всі канали зайняті, вона стає в чергу і чекає, поки не звільниться один із каналів.
Системи з чергою діляться на системи з необмеженим чеканням і системи з обмеженим чеканням. У першому випадку будь-яка заявка, що надійшла в С.М.О., рано або пізно буде обслуговувана. В другому випадку на перебування заявки в черзі накладаються ті або інші обмеження, наприклад, на довжину черги, на час перебування в черзі, загального часу перебування в С.М.О. і т.д.
У залежності від типу С.М.О. при оцінці її ефективності можуть застосовуватися ті або інші показники ефективності.
3.2. С.М.О. Із відмовами. Рівняння Ерланга
Мал.
9
Граф переходів даний на мал. 9.
Визначити ймовірність станів системи Pk(t) (k= 0, ..., n) для будь-якого моменту часу t. Допущення:
1) потік заявок - найпростіший, із щільністю .
2) час обслуговування Тоб, показове, із параметром
g(t)
= e-
t
(t>0) (2.25)
де mtоb = M(Tob) - математичне сподівання.
Величину можна витлумачувати як (інтенсивність) щільність потоку звільнення зайнятого каналу.
Так як обидва потоки, заявок і звільнень, найпростіші, процес, що протікає в системі є марковським.
Очевидно, що для визначення P(t) можна скористатися математичним апаратом безперервних ланцюгів Маркова.
Для цього знайдемо щільності ймовірностей переходу системи із стану у стан. Перехід системи із стану у стан може трапитися або за рахунок появи заявки або за рахунок обслуговування заявки.
Так як потоки заявок і вивільнення каналів найпростіші, значить ординарні, то за час t у системі може з'явитися тільки одна заявка і канал може обслугувати лише одну заявку. Позначимо через подію Z - появу заявки, через О - вивільнення в каналах від заявки, за час t. Для найпростіших потоків із щільністю (інтенсивністю) , ймовірність появи n подій за час знаходиться за формулою Пуасона.
(2.26)
Тоді
(2.27)
(2.28)
З огляду на те, що щільність потоку обслуговування заявок , аналогічно
(2.29)
- (2.30)
Тоді за визначенням щільності ймовірності потоку переходу системи за рахунок надходження заявки
fзаяв(t)
=
(2.31)
Аналогічно одержуємо щільність ймовірності потоку переходу системи за рахунок обслуговування заявки
fоб(t)
=
(2.32)
Зауваження 3 . Якщо система знаходиться в стані Sk, тобто зайнято k каналів, то ймовірність звільнення одного каналу з k
Тоді щільність ймовірності переходу системи із стану Sk у стан Sk-1 буде
(2.33)
Тепер, нанесемо отримані щільності ймовірностей переходу на граф станів і отримаємо розмічений граф станів, мал.10.
Мал.
10
P0(t) = -P0(t) + P1(t)
P1(t) = P0(t) - ( +)P1(t) + 2P2(t) (2.34)
--------------------------------------------------
Pk(t) = Pk-1(t) - ( +k)Pk(t) + (k+1)Pk+1(t)
--------------------------------------------------
Pn(t) = Pn-1(t) - nPn(t)
Рівняння (34) називаються рівняннями Ерланга.
Інтегрування системи рівнянь (34) при початкових умовах Р0(0) = =1; Р1(0) = ... = Pn(0) = 0, тобто в початковий момент усі канали вільні, дає залежність Pk(t) для будь-якого k.
Pk(t) характеризують середнє завантаження системи і її зміну з часом. Зокрема, Pn(t) є ймовірність того, що заявка, що надійшла в момент t, застане всі канали зайнятими (одержить відмову): Рвід = Pn(t).
Величина g(t) = 1 - Pn(t) називається відносною пропускною спроможністю системи. Для моменту t це є відношення середнього числа обслуговуваних за одиницю часу заявок до середнього числа поданих.
Зауваження 4. При виведенні рівнянь Ерланга ми ніде не користувалися тим, що величини та постійні. Тому рівняння (2.34) справедливі і для (t) і (t), аби лише потоки в системі були пуасоновськими.
