Нулевая гипотеза об отсутствии гетероскедастичности будет отклонена если в тесте Голдфенда-Квандта:

О неадекватности модели свидетельствует: не каждое видимое противоречие между действием отдельного фактора на изучаемый результативный показатель, вытекающий из полученного уравнения, и общепринятыми априорными представлениями о характере такого действия

О чём свидетельствуют высокий коэффициент множественной корреляции и соответствующий ему коэффициент детерминации? в окончательно отобранную модель включены все основные факторы и о справедливости гипотезы о линейной форме связи

Объединение в одну совокупность предприятия существенно различных отраслей: нецелесообразно;

ОМНК подразумевает: 1)введение в выражение для дисперсии остатков коэф-та пропорциональности 2)преобразование переменных

Определить в какой системе уравнений находиться неидентифицируемое уравнение регрессии:С_t=а+в*У_t+u_t; У_t=С_t+I_t

Основные характеристики строго стационарного переменного ряда…не зависит от t

От правильности выбора формы связи зависит, насколько построенная модель будет: адекватна изучаемому явлению

От чего зависит окончательный выбор той или иной модели? все ответы верны

Отбор факторов в эконометрическую модель множественной регрессии может быть осуществлен на основе: Матрицы парных коэф-ф корреляции.

Отбор факторов в эконометрическую модель множественной регрессии…МНК

Отобранная для расчетов статистическая совокупность должна быть: одновременно и достаточно мощной по объему и достаточно однородной по своему составу;

Оценка адекватности и точности регрессионного уравнения связывающего изучаемый…Идентификация уравнения регрессии

Оценка адекватности и точности регрессионного уравнения, связывающего изучаемый экономический показатель с выбранными факторами-аргументами, называется: Верификацией уравнения регрессии.

Оценку коэффициента автокорреляции случайного члена уравнения регрессии из авторегрессионной схемы первого порядка можно осуществить по формуле: p=COV(E_t:E_t-1)/VAR (E_t-1)

Ошибки второго рода- это ошибки (Имеющие объективный характер.)

Ошибки второго рода это ошибки…Имеющие объективный характер

Ошибки первого рода – это ошибки Технического порядка.

Ошибки первого рода устраняются путем: Замены аномального наблюдения средней арифметической двух соседних уровней ряда.

Ошибки первого рода устраняются путем…Замены аномального наблюдения средней арифметической двух соседних уровней ряда

По какой формуле находится расчетное значение d-критерия статистики Дарбина-Уотсона? 1

По какой формуле определяется доверительный интервал для отдельных коэф-ф уравнения регрессии: (а_j –r_aj*t_кр)<= а_j <= (а_j+ r_aj*t_кр)

По какой формуле определяется доверительный интервал для отдельных коэффициентов уравнения регрессии: а_j - s_aj t_кр £ a_j £ a_j + s_aj*t_кр ;

По какой формуле определяется доверительный интервал для…

По какой формуле пересчитывается значение D критерия статистики Дарбина – Уотсона при отрицательной автокорреляции случайного члена уравнения регрессии? в больших выборках при отрицательной автокорреляции ρ=-1 и d_ρ≈2-2ρ

По какой формуле рассчитывается F- критерий Фишера? 2) F =

По какой формуле рассчитывается t- критерий Стьюдента 3) t _ф =

Под автокорреляцией уравнения временного ряда подразумевается:1) корреляционная зависимость между последовательными уравнения временного ряда.

Под аномальным уровнем временного ряда понимается: Отдельное значение уровня временного ряда, которое не отвечает потенциальным возможностям исследуемой экономической системы и, оставаясь в качестве уровня ряда, оказывает существенное влияние на значение основных показателей.

Под аномальным уровнем временного ряда понимается…Отдельное значение уровня временного ряда, которое не отвечает потенциальным возможностям…

Поправка Прайса- Уистена равна: к=(1-р²)^0,5

Поправка Прайса-Уинстена равна: ;

Поправка Прайса-Уинстена равна…K=(1-p²)^0,5

Почему нецелесообразно одновременное включение в модель факторов, характеризующих одну и ту же сторону изучаемого явления (о чем свидетельствует мультиколлинеарность): (они в определенной степени дублируют друг друга;).

Почему в большем числе случаев используется уравнение регрессии выраженное в виде линейного алгебраического уравнения? чтобы избежать смещенности оценок;

Почему надежность корреляционных формул непосредственно зависит от количества и качества данных, используемых при расчете? так как случайные ошибки статистических оценок определяются не только величиной их колебаемости, но и размером совокупности;

Почему нельзя определить параметры уравнения функции потребления простой кейнсианской модели формирования доходов? Т.к. результирующий признак коррелирует со случайной составляющей. Это приводит к смещению оценок уравнения регрессии.

Почему нельзя составить таблицу с указаниями точных критериев значений D критерия статистики Дарбина – Уотсона? Критическое значение DW зависит от количества объясняющих переменных в уравнении регрессии и от количества наблюдений,зависит еще и от конкретных значений, принимаемых объясняющими переменными.

Почему отбор исходных данных для корреляционного анализа необходимо производить с определённой степенью осторожности? так как от качества и количества отобранных данных зависит ценность полученных результатов.

Предпосылками метода наименьших квадратов являются: -мат ожидание случайных отклонений =0;-дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений;-случайные отклонения являются независимыми друг от друга.

Предпосылками МНК являются следующее:-гомоскедастичность; -отсутствие автокорреляции остатков.

Предпосылками МНК являются следующие…- гомоскедастичность ;- отсутствие автокорреляции в остатках

Предпосылками МНК…- математическое ожидание = 0;- дисперсия постоянна для всех наблюдений;- случайные отклонения независимы.

При выборе формы связи при прочих равных условиях, какой модели отдаётся предпочтение? зависящей от меньшего числа параметров

При выполнении предпосылок МНК оценки параметров регрессии обладают свойствами: –эффективность. - несмещенность. -состоятельность.

При выполнении предпосылок МНК оценки параметров регрессии обладают свойствами…Состоятельность, эффективность, несмещенность

При выполнении теста ранговой корреляции Спирмена предполагается: дисперсия случайной составляющей будет либо увеличиваться, либо уменьшаться по мере увеличения Х;

При нахождении распределенного лага методом Алмон…- о величине лага; - о степени полинома, описывающего структуру лага

При нахождении распределительного лага методом Алмона необходимо иметь предварительную информацию: о величине лага; -о степени полинома, описывающего структуру лага.

При обсуждении существенности параметра регрессии рассматривается нулевая статистическая гипотеза о(об)____ оценки этого параметра: равенстве 0.

При обсуждении существенности параметра регрессии рассматривается нулевая статистическая гипотеза о (об) ______ оценки этого параметра. равенстве 0.

При обсуждении существенности параметра регрессии рассматривается…Равенство нулю

При определении чего важное значение имеет графический анализ зависимости между функцией и каждым её аргументов? формы множественной связи

При проведении теста Глейзера предполагается: что стандартное отклонение d_i связано с изменением факториального признака соотношением d_i=a’+b’*X_i^g

При проведении теста Голдфелда—Квандта предполагается… Что стандартное отклонение σ_εi распределения вероятности ε_i пропорционально значению x в этом наблюдении;

При проверке соответствия распределения случайной компоненты нормальному закону распределения: Используются показатели асимметрии и эксцесса.

При проверке соответствия распределения случайной компоненты нормальному закону распределения: Оценка асимметрии характеризует: Вероятность преобладания положительных отклонений над отрицательными; Оценка эксцесса характеризует: Вероятность уменьшения малых отклонений, вероятность увеличения больших отклонений.; Среднеквадратичные ошибки; , характеризуют: Стандартные отклонения случайных величин b₀ и b_1;;Гипотеза о нормальном распределении случайной компоненты принимается, если выполняются неравенства: ;

При проверке соответствия распределения случайной компоненты…Используются показатели асимметрии и эксцесса

Приведенное уравнение регрессии вида можно линеаризовать путем…Нельзя линеаризовать

Приведённое уравнение регрессии вида у=а+в*х^а +и можно линеаризовать путём: нельзя линеаризовать.

Применение КМНК возможно для идентифицируемой системы одновременных уравнений, т.к в идентифицируемых системах: возможно однозначное выражение коэф-в структурной формы через коэф-ты приведенной формы системы.

Примером нелинейного уравнение регрессии не является уравнение вида …Y=a+b*x +E

Причиной положительной автокорреляции случайного члена уравнения регрессии обычно является: Постоянная направленность воздействия не включенного в уравнение регрессии какого-либо фактора.

Причиной положительной автокорреляции случайного члена уравнения регрессии обычно является: постоянная направленность воздействия не включенного в уравнение регрессии какого-либо фактора

Причиной положительной автокорреляции случайного члена…Постоянная направленность воздействия не включенного в уравнение регрессии какого-либо фактора

Проверка по d – критерию Дарбина – Уотсона производится путем сравнения: расчетного значения d_р с диапазоном по d – статистике, внутри которого находится критическое значение d_кр;

Проверка по d-критерию Дарбина-Уотсона производится путем сравнения: Расчетное значение критерия d^’ с верхним d₂ и нижним d₁ –критическими значениями статистики Дарбина-Уотсона.

Проверка по d-критерию Дарбина-Уотсона производится путем сравнения…Расчетное значения критерия d’ c верхним d₂ и нижним d₁ – критическими значениями..

Пространственная выборка - это… сравнение работы предприятий в рассматриваемой отрасли за какой - то один период времени, например, год;

Пусть t-рассчитанная для коэф-та статистики Стьюдента, а t_кр–критическое значение этой статистики. Коэф-т регрессии считается статистически значимым, если выполняются следующие неравенства: t_кр< t; 2) -t_кр> t_.

Пусть t-расчитанная для к-та статистики Стьюдента,а t – критическое значение этой …t_крит<t; t_крит-t>0.

Распределение остаточной компоненты в генеральной совокупности подчиняется нормальному закону распределения. Это позволяет: использовать статистические критерии: t—критерий Стьюдента и F—критерий Фишера;

Распределение остаточной компоненты _i=_i-_i^’ в генеральной совокупности подчиняется нормальному закону. Это позволяет: Признать гипотезу о неслучайном характере отклонений уровней ряда от теоретических уровней.

Распределение остаточной компоненты в генеральной совокупности …Использование Фишера и Стьюдента

Расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена производится по формуле: R=1-(6∑D²_i/n(n²-1)

Расчетное значение d – критерия статистики Дарбина - Уотсона определяется по формуле: d = сумма (Еi –Ei-1)^2/ сумма Ei^2 i=2 i=2

Расчетное значение d – критерия статистики Дарбина - Уотсона определяется по формуле: d=∑(E_i-E_i-1)²/∑E_i²

Расчетное значение критерия Дарбина-Уотсона(d- критерия) находится по формуле: ;

С использованием какой формулы можно вычислить коэф-т парной корреляции:r_x,y=Cov(x,y); (Var(x)*Var(y))^0,5

С использованием какой формулы можно вычислить коэффициент парной корреляции? 1)

С использованием какой формулы определяется величина коэффициента множественной детерминации? 2) ;

С помощью подходящих преобразований исходных переменных регрессионная зависимость представляется в виде линейного соотношения между преобразованными переменными: оптимизация

С помощью подходящих преобразований исходных переменных регрессионная зависимость…линеаризацией

С помощью традиционного МНК нельзя определить параметры уравнений, входящих в систему_______ уравнений одновремённых

С помощью традиционного МНК нельзя определить параметры уравнений…одновременных

Сверхидентифицируемая система одновременных уравнений имеет число коэффициентов: число коэффициентов приведенной системы уравнений больше числа коэффициентов структурной системы уравнений

Случайная компонента трендовой модели должна обладать свойствами: Мат.ожидание равно 0, отсутствии автокорреляции, случайность колебаний, соответствие нормальному закону распределения.

Случайная компонента трендовой модели должна обладать свойствами: Мат.ожидание равно 0, отсутствие автокорреляции, случайность колебаний, соответствие нормальному закону распределения.

Случайная компонента трендовой модели должна обладать свойствами…Предопределенные;Зависимые.

Соблюдение принципа наименьших квадратов соответствует случаю, когда:Наиболее вероятными значениями будут такие значения, при которых сумма квадратов отклонений теоретических значений результирующего признака от фактических будет минимальной.

Совершенной мультиколлинеарности объясняющих переменных в уравнении регрессии соответствует функциональная связь друг с другом объясняющих переменных в уравнении регрессии

Согласно тесту ранговой корреляции Спирмена нулевая гипотеза об отсутствии гетероск-ти случайного члена уравнения регрессии будет отклонена при уровне значимости 5%, если тестовая статистика: Будет больше 1,96

Согласно тесту ранговой корреляции Спирмена нулевая гипотеза об отсутствии…Будет больше 1,96

Согласно тесту ранговой корреляции Спирмена нулевая гипотеза об отсутствии гетероскедастичности случайного члена уравнения регрессии будет отклонена при уровне значимости в 5 % если тестовая статистика…. t_р > 1,96;

Соответствие, дающее право признания адекватности модели: направления и силы влияния факторов общеэкономическим представлениям