Для системы одновременных уравнений вида

Для снижения влияния на оценки уравнения регрессии гетероскедастичности необходимо: разделить коэффициенты уравнения регрессии на параметр, вызывающий гетероскедастичность.

Для степенной модели вида… возможен аддитивный способ включения…Возможно применение мнк

Для степенной регрессионной модели вида: У_i=а+b₁X_i+b₂X_i²+b₃X_i³ возможен аддитивный способ включения случайного возмущения. Для получения качественных оценок параметров этой модели: необходимо выполнить логарифмическое преобразование.

Для чего используется поправка Прайса- Уинстена: ( Для дисбаланса, связанного с неоправданно большим влиянием первого наблюдения на определяемые оценки параметров уравнения при применении МНК.)

Для чего используется поправка Прайса-Уинстена? для преобразования модели таким образом, чтобы остатки были некоррелированы.

Достаточными основаниями для заключения, что модель адекватна являются: практическое подтверждение, после исследований на практике;

Достоинство метода «заводо - лет» состоит в том, что … модель, построенная на основе такой выборки, будет иметь динамический характер;

Если в коррелограмме наибольшее значение имеет коэффициент автокорреляции порядка r, то исследуемый временной ряд содержит только циклические колебания с преодичностью r

Если наличие сущес-ой гетероскедастичности случайного члена у-ия регрессии…Разделить каждый член уравнения регрессии в каждом наблюдении на дисперсию

Если наличие существенно гетероскедастичности и случайного члена уравнения регрессии ранговой корреляции Спирмена или тестом Голфелда Квандта, то для снижения влияния гетероскедастичнсти на эффективность оценок уравнения регрессии можно каждое наблюдение: использовать вместо переменной , пропорциональной ;

Если наличие существенной гетероскедастичности случайного члена уравнения регрессии подтверждено тестами, то для снижения влияния гетескедастичности на эф-ть оценок уравнения регрессии необходимо:1)Разделить каждый член уравнения регрессии в каждом наблюдении на дисперсию случайной составляющей.

Если наличие существенной гетероскедастичности случайного члена уравнения регрессии подтверждено тестом Глейзера то для снижения влияния гетероскедастичности на эффективность оценок уравнения регрессии необходимо: в качестве Zi взять

Зависимость валового национального продукта(У) от денежной массы(Х) характеризуется линейно-логарифмической экономической моделью, имеет вид: 1)У=а₀+а₁*LnX+

Закон сложения дисперсий для линейного уравнения регрессии имеет вид: _у²=_у²+_е²

Закон сложения дисперсий для функции: общая дисперсия равна сумме дисперсии теоретических значений результирующего показателя и дисперсии остатков;

Закон сложения дисперсий…

Значение d – критерия статистики Дарбина – Уотсона в больших выборках связано с коэффициентом автокорреляции случайного члена уравнения регрессии следующим соотношением: .

Значение d-критерия статистики Дарбина-Уотсона в больших выборках связано с коэф-м автокорреляции случайного члена уравнения регрессии приближенно следующим соотношениям: d_p=2-2p

Значение d-критерия статистики Дарбина-Уотсона в больших выборках связано…d=2-2p

Значение коэф-та детерминации составило 0,9. Следовательно отношение ___ дисперсии к общей равно____. 1)остаточной….0,1 2)факторной …0,9

Значение коэф-та корреляции равно 0,81. Можно сделать вывод о том, что связь между результативным признаком и фактором является: достаточно тесной.

Значение коэффициента корреляции равно 0,81…Достаточно тесной

Идентифицируемая система одновременных уравнений имеет число коэффициентов: число коэффициентов приведенной системы уравнений равно числу коэффициентов исходной структурной системы уравнений

К видам эконометрических моделей по типам зависимости относятся модели:1)линейной регрессии, нелинейной регрессии.

К видам эконометрических моделей по типам зависимости относятся модели:1)Fp>Fm

К видам экономических моделей по типам зависимости относятся модели: -линейной регрессии, -нелинейной регрессии.

К показателям эффективности хозяйственной деятельности промышленных предприятий относят: производительность труда, себестоимость, фондоотдача

Как можно устранить мультиколлениарность между факториальными признаками уравнения регрессии? исключить факториальный признак вызывающий мультиколлениарность;

Как называется определение формы связи изучаемого экономического показателя с выбранными факторами-аргументами? Спецификация

Как определить наличие мультиколлениарности между факториальными признаками уравнения регрессии? необходимо найти значения коэффициентов парной корреляции

Как определить наличие мультиколлинеарности между факторными признаками уравнения регрессии: (Путем расчета матрицы коэффициентов парной корреляции.)

Как определить наличие мультиколлинеарности между…Путём расчета матрицы коэффициентов парной корреляции

Как производится проверка значимости уравнения регрессии в целом? c помощью F-критерия Фишера

Как проявляются в экономике простые связи? в тенденции, в среднем

Как устранить автокорреляцию случайного члена уравнения регрессии, если она описывается авторегрессионной схемой 1 ого порядка? привести её к виду y’_t= α*c + β*x’_t + μ_t

Как устранить автокорреляцию случайных членов уравнения регрессии, если она описывается авторегрессионной схемой первого порядка: Необходимо исключить из уравнения регрессии все факторы, вызывающие автокорреляцию.

Как устранить автокорреляцию случайных членов уравнения регрессии…Необходимо включить в уравнение регрессии существенный фактор, вызывающий автокорреляцию

Как формулируется «нулевая гипотеза» при определении статистической значимости уравнения регрессии в целом? Коэффициенты уравнения регрессии в генеральной совокупности равны нулю, а₀ = .

Как формулируется «нулевая гипотеза» при определении статистической значимости отдельных коэффициентов уравнения регрессии? Каждый коэффициент уравнения регрессии в генеральной совокупности равен нулю.

Какая величина коэффициента парной корреляции характеризует допустимый…0.8

Какая величина характеризует предельный допустимый уровень

Какая формула отображает остаточную дисперсию? в) .

Какая функция будет линейной относительно параметров aj.

Какие коэф-ты показывают силу влияния на результирующий признак отдельных факторов и их совокупное влияние?)Коэф-ты множественной, парной и частной корреляции

Какие коэффициенты характеризуют силу влияния на результирующий признак…Коэффициенты множественной, частной и парной корреляции

Какие коэффициенты характеризуют силу влияния на результирующий признак отдельных факторов и их совокупное влияние: все ответы верны

Какие наборы статистических показателей используется для оценки точности модели:( (Среднеквадратическое отклонение, средняя относительная ошибка аппроксимации, коэф-т сходимости, коэф-т множественной детерминации.)

Какие основные методы используются при построении экономических моделей? метод регрессионного и корреляционного анализа.

Какие основные экономические задачи решаются с использованием эконометрики: Процесс принятия управленческих решений.

Какие основные экономические задачи решаются с использованием эконометрики…Анализ и прогнозирование развития макро – и микроэкономических показателей

Какие основные экономические задачи решаются с использованием эконометрии?является прогнозирование путей развития макро- и микроэкономических факторов хозяйственной деятельности.

Какие основные этапы включает в себя методика построения и анализа корреляционных (регрессионных) моделей? Выбор результативного признака; отбор факториальных показателей; выбор и обоснование типа поверхности регрессии; сбор и первичная обработка данных; решение полученной модели на ЭВМ; экономико-математический анализ результатов решений

Какие переменные считаются эндогенными переменными? переменные, определяемые внутри модели

Какие переменные считаются предопределенными переменами: Это экзогенные и лаговые переменные.

Какие переменные считаются предопределенными переменными…Это экзогенные и лаговые

Какие переменные считаются экзогенными переменными? переменные, заданные вне модели

Какие переменные считаются эндогенными переменными? Переменные, которые определяются внутри модели.

Какие системы алгебраических уравнений называются системами одновременных уравнений: Системы уравнений, в которых одни и те же переменные в одних уравнениях как объясняющие, а в других в качестве объясняемых.

Какие системы алгебраических уравнений называются системами одновременных уравнений? Уравнения, в которых одни и те же переменные в различных уравнениях используются как объясняющие переменные, так и результирующие переменные.

Какие специфические требования предъявляются при предварительном отборе факторов, включаемых в анализ: оба ответа верны.

Какие статистические показатели используются для оценки точности модели? Среднеквадратическое отклонение σ, среднеотносительная ошибка аппроксимации ε_ср.отн., коэффициент сходимости φ, коэффициент множественной детерминации R²

Какие уравнения называют уравнения в приведенной форме…Это уравнения, в которых эндогенные переменные выражаются через предопределенные переменные и случайные составляющие

Какие уравнения называются структурными? уравнения, где описываются сами взаимосвязи между переменными

Какие уравнения называются уравнениями в приведенной форме: Это уравнения, в которых эндогенные переменные выражаются через предопределенные переменные и случайные составляющие.

Какие уравнения называются уравнениями в приведенной форме? уравнения, где слева эндогенные переменные, а справа только экзогенные

Какие факторы включаются в модель в соответствии с двухстадийным отбором: все предварительно отобранные факторы.

Каким образом вычисляется показатель суммы рангов? по результатам анкетного опроса широкого круга специалистов