Автокорреляция случайного члена уравнения регрессии – это…зависимость одного члена уравнения от другого.

Автокорреляция случайного члена уравнения регрессии приводит к тому, что оценки уравнения регрессии становятся: неэффективными.

Автокорреляция случайного члена уравнения регрессии приводит к тому, что оценки уравнения регрессии становятся: не эффективными, стандартные ошибки коэффициентов регрессии занижаются.

Анализ возможности численной оценки неизвестных коэффициентов структурных уравнений по оценкам коэф-в приведенных уравнений составляет проблема идентификации.

В ДМНК при применении его к системе одновременных уравнений в качестве второго шага выполняются следующие процедуры: 1)Находят теоретические значения эндогенных переменных, и эти значения подставляют в исходную систему одновременных уравнений вместо фактических значений эндогенных переменных в правой части уравнения и определяют оценки параметров уравнения регрессии.

В каких случаях для определения параметров системы одновременных уравнений применяется трехшаговый метод наименьших квадратов: (Если коэффициенты системы одновременных уравнений связаны между собой дополнительными связями или имеет 3-е уравнение, связывающие эндогенные переменные между собой.)

В каких случаях используется тест Чоу: При решении вопроса о целесообразности разделение выборки на две подвыборки и построение, соответственно, двух регрессионных моделей.

В каких случаях корреляционные расчеты трудоемкие? при изобилии учитываемых факторов

В каком случае нельзя отклонить нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции случайного члена уравнения регрессии:Если расчетное значение критерия d попадает в зону неопределенности.

В каком случае нельзя отклонить нулевую гипотезу об отсутствии… Если расчетное значение критерия d больше верхнего табличного значения d₂

В каком случае нельзя отключить нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции случайного члена уравнения регрессии? если d≥d_крит то нельзя отклонить и ошибки будут некоррелированы

В каком случае с точки зрения F-критерия Фишера или других критериев целесообразно переходить к параболической кривой, добавляя в уравнение значения неизвестных в квадрате и парные их произведения? если в результате решения полученная модель является неадекватной

В линейном уравнении парной регрессии у=a+bx+E переменными не являются:-а, -b.

В методе Койка уменьшение во времени лаговых воздействий фактора на результат описывается формулой:–bj = b0* лямдуt 0<лямда<1 ; - bj= c0+c1^2+c2^3*j

В методе Койка уменьшение во времени лаговых воздействий фактора…b=b₀*α^j j-величина лага ;

В общем случае временной ряд показателей максимально можно разложить на: Трендовую составляющую, сезонную составляющую, циклическую и случайную составляющую.

В общем случае временной ряд показателей максимально можно разложить на…Трендовую, сезонную, циклическую и случайную составляющую

В стационарном временном ряде трендовая компонента: отсутствует

В тесте Глейзера нулевая гипотеза об отсутствии гетероскедастичности случайного члена уравнения регрессии будет отклонена, если в уравнении … величина будет значимо отличаться от 0;

В тесте Голдфелда-Квандта Нулевая гипотеза об отсутствии гетероскедостичности будет отклонена, если: Fp>Fт

В тесте Голдфелда-Квандта рекомендуемое деление исходной выборки из 30 наблюдений на подвыборки составляет: 3 части

В тесте Чоу F-статистика определяется по формуле: F=(U_P-U_A-U_B)*(p+1)/(U_A+U_B)/(n-2p-2)

В тесте Чоу f-статистика определяется по формуле…

В чем заключается метод отбора исходных данных «заводо-лет»:1) Отбор исходных данных о работе предприятий отрасли за несколько смежных лет.

В чём заключается анализ данных, полученных при решении регрессионного уравнения? в исследовании конечной модели, оценки и экономической интерпретации результатов решения

В чем заключается метод «заводо - лет»? данные различных лет объединяются в единую совокупность;

В чем заключается основная задача, стоящая при выборе факторов, включаемых в корреляционную модель: чтобы ввести в анализ все основные факторы, влияющие на уровень изучаемого явления, а колеблемость этих факторов объясняла подавляющую часть колеблемости результативного признака;

В чём заключается принцип наименьших квадратов?наивероятнейшими значениями параметров уравнения регрессии будут такие, при которых сумма квадратов отклонений будет наименьшая.

В чем заключается суть метода инструментальных переменных: В частичной замене непригодной объясняющей переменной такой переменной, которая существенным образом отражает воздействие на результирующую переменную исходной объясняющей переменной, но коррелирует со случайной составляющей

В чем заключается суть метода инструментальных переменных… В частичной замене непригодной объясняющей переменной такой переменной, которая существенным образом …

В чём состоит сущность анализа хозяйственной деятельности с применением математических методов и вычислительной техники?в экономической постановке рассматриваемых задач и последующем переводе их описания с естественно-экономического языка на язык формально-экономический путем построения экономико-математических моделей, адекватных основному содержанию экономического процесса

В эконометрических моделях с m неизвестными переменными наблюдаемые значения зависимой переменной Уi , отличается от модельных Уi (теор) на величину эпсилат .в данных обозначениях формула для расчета Суммы кВ. откл = 1) Сумма (Уi{теор} –Yi {средн })^2

В эконометрических моделях с m неизвестными переменными наблюдаемые значения зависимой переменной Уi , отличается от модельных Уi (теор) на величину эпсилат .в данных обозначениях формула для расчета оценки общей дисперсии зависимой переменно D имеет вид:1) D= сумма (Yi-Y{среднее})^2 / n-1

В эконометрических моделях с m независимыми переменными…

В экономических моделях с m независимыми переменными наблюдаемые значения зависимой переменной У_1, отличается от модельных У₁^’ на величину е_{i .}В данных обозначениях формула для расчета оценки общей дисперсии зависимой переменной D_общ имеет вид:1) D_общ =сумм e_i² n-m-1

величина β методом инструментальных переменных определяется по формуле:

Величина коэф-та парной корреляции хар-т предельный допустимый уровень мультиколлинеарности между факториальными признаками уравнения регрессии: 0,8

Величина коэф-та регрессии показывает: среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу

Величина коэффициента частной корреляции определяется по формуле:

Величина коэффициента эластичности показывает: ( На сколько % изменится в среднем результат при изменении фактора на 1%.)

Величина коэффициента эластичности показывает…на сколько % изменится в среднем …

Включение в расчет дополнительных данных может … нарушить однородность изучаемой совокупности;

Возможный способ снижения влияния гетероскедастичность случайного члена уравнения регрессии на оценки параметров уравнения регрессии : придать наблюдению с малой дисперсией больший вес, а наблюдениям с большой дисперсией меньший вес;

Временным рядом является совокупность значений экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени.

Временным рядом является совокупность значений…Экономического показателя за несколько последовательных моментов(периодов) времени

Время как замещающая переменная в функции Кобба-Дугласа используется для Учета изменения параметров производственной функции через показатель научно-технического прогресса.

Выберите верное утверждение: Считается, что число наблюдений должно быть больше числа определяемых параметров уравнения регрессии, по крайней мере, в 5-7 раз.

Выберите верные утверждения по поводу системы одновременных уравнений: 1) Может быть представлена в структурной форме модели и в приведенной форме.2) В ней одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других уравнениях- в правую часть системы.

Выберите верные утверждения по поводу системы одновременных уравнений:1) Может быть представлена в структурной форме модели и в приведенной форме 2) В ней одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других- в правую часть системы.

Выберите верные утверждения по поводу системы одновременных уравнений…В ней одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других уравнениях – в правую часть системы; Может быть представлена в структурной форме модели и в приведенной форме;

Выберите счетное формальное правило, отражающее необходимое условие идентифицируемости уравнений, входящих в систему одновременных уравнений: Н=D+1

Выберите счетное формальное правило, отражающее необходимое условие…D +1=H

Выбор мультипликативной модели временного ряда производится, если сезонные колебания имеют: возрастающую или уменьшающую амплитуду колебаний.

Выбор мультипликативной модели временного ряда производится, если…Возрастающую или уменьшающую амплитуду колебаний

Гетероскедастичность – это …. явление, когда с изменением факториального признака (Х) демперсия случайной компоненты будет увеличиваться или уменьшаться, или изменяться по какому – либо другому закону;

Гетероскедастичность - Явление, когда с изменением факториального признака

Гетероскедастичность случайного члена уравнения регрессии приводит : с изменением факториального признака (Х) дисперсия случайной компоненты будет увеличиваться или уменьшаться, или измениться по какому – либо закону;

Гетероскедастичность-это Явление, когда с изменением факториального признака(Х) дисперсия случайной компоненты будет монотонно увеличиваться или уменьшаться, или изменяться по какому-либо другому закону.

Гипотеза о нормальном распределении случайной компоненты принимается, если выполняются неравенства: ;

Гомоскедастичность подразумевает: одинаковую дисперсию остатков при каждом значении факторов.

Гомоскедастичность подразумевает…Одинаковую дисперсию остатков при каждом значении фактора

Для выполнения теста Голдфелда-Квандта имеющиеся наблюдения: упорядочиваются по возрастанию Х

Для выполнения теста Голфелда-Квандта имеющиеся наблюдения упорядочиваются по возрастанию х и делятся на 3 подвыборки

Для зависимости спроса на некоторый товар от цены за единицу товара и дохода потребителя получено уравнение регрессии вида у=а+b₁+x₁+b₂+x₂+. Парными коэф-ми корреляции могут быть: r_x1,x2, -r_y,x1.

Для зависимости спроса на некоторый товар от цены за единицу товара… и

Для нахождения регрессионной зависимости, характеризующей изменение гетероскедастичности случайного члена уравнения регрессии в тесте Глейзера, используется регрессионное уравнение вида: .

Для одновременной оценки коэффициента корреляции случайного члена уравнения регрессии и коэффициентов самого уравнения регрессии применяются методы: метод Кохрейна-Оркатта, метод Хилдрета-Лу, метод Дарбина.

Для преодоления проблемы гетероскедастичности служит метод наименьших квадратов

Для расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмена необходимо упорядочить: данные по Х и абсолютную величину e упорядочивают по возрастанию;