4.1.2. Основи регресійного аналізу

Регресійний аналіз призначений для вибору форми зв’язку, типу моделі, для визначення розрахункових значень залежності змінної (результативної ознаки).

Методи регресійного та кореляційного аналізів застосовуються у комплексі один з одним.

Рівняння регресії показує як в середньому змінюється у при зміні будь-якого х_і та має вигляд:

y = f(x₁,..,x_n),

де: у – залежна змінна;

х_і – незалежні змінні (фактори).

Якщо незалежна змінна одна, то це простий регресійний аналіз, якщо незалежних змінних декілька (n ≥ 2) то такий аналіз називається багатофакторним.

При проведенні регресійного аналізу вирішується дві основні задачі:

1. Побудова рівняння регресії, тобто знаходження виду залежності, між результативним показником і незалежними факторами х₁, х₂,..,х_n.

2. Оцінювання значущості отриманого рівняння, тобто визначення того факту, наскільки обрані результативні показники пояснюють варіацію показника у.

Залежності, що розглядаються, можуть бути не тільки прямими, а й оберненими та нелінійними.

Так, рівняння у_х=а+b_х є рівнянням лінійної регресії, ступеневій регресії відповідає рівняння у_х=ах^b, а показниковій – у_х=ab^х.

У багатофакторному аналізі часто використовуються лінійні моделі виду:

y_x=a+b₁x₁+b₂x₂+…+b_nx_n.

Головною властивістю рівняння регресії є те, що вона (регресія) мінімізує суму квадратів (дисперсів) відхилень точок на лінії від експериментальних даних.

Побудова рівняння регресії здійснюється, як правило, метода найменших квадратів, тобто

де m – число спостережень.

У лінійній моделі a та b є параметрами регресії, які необхідно визначити. Параметр b відображає середню зміну результативного показника при зміні фактора х, коефіцієнта а виступає як постійна величина результативного показника й не залежить від зміни фактора.

На підставі головної властивості рівняння регресії (4.1.21) і з урахуванням того, що у= а+b_х, можливо побудувати функцію двох змінних поки що невідомих параметрів рівняння регресії а та b:

Мінімум функції , знайдений з умов, що її часткові похідні дорівнюють нулю, дає таку систему рівнянь

(4.1.22)

Розглянемо приклад щодо розрахунку параметрів регресії, використовуючи дані табл. 4.1.3.

Підставимо конкретні похідні величини з таблиці в систему рівнянь:

Розв’язок цієї системи: b = 684,63; а = 5901,39

Отримане рівняння регресії має вигляд:

у_х = 5901,39 + 684,63х.

Для математичного відображення криволінійної залежності використовується рівняння гіперболи:

Параметри a i b визначаються за допомогою такої системи рівнянь:

Якщо при збільшенні одного показника значення іншого зростають до певного рівня, а потім починають зменшуватися, то для запису такої залежності найкраще підходить парабола другого порядку:

у_х = а + bx + cx².

Відповідно до вимог методу найменших квадратів для визначення параметрів a, b, i c необхідно розв’язати систему рівнянь:

Якість кореляційно-регресійного аналізу забезпечується виконанням ряду умов, серед яких важливішим є однорідність інформації, що досліджується, значущість коефіцієнта кореляції, надійність рівняння зв’язку (регресії).

Однорідність інформації оцінюється у залежності від відносного розподілу біля середнього рівня. Критеріями служать середньоквадратичне відхилення і коефіцієнт варіації, що обумовлені по кожному факторному і результативному показнику.

Середньоквадратичне відхилення (σ) характеризує абсолютне відхилення індивідуальних значень від середньої арифметичної:

Відносна міра відхилень від середньої арифметичної, чи коефіцієнт варіації (V) визначається за формулою:

Незначною визначається варіація, що не перевищує 10%.

Нетипові спостереження треба виключати з розрахунків, якщо V > 33%.

Значущість коефіцієнта кореляції може бути оцінена за допомогою t – критерія Стьюдента:

Якщо отримане емпіричне значення критерія (t_e) буде більше критичного табличного значення (t_e > t_табл), то коефіцієнт кореляції можна визначити значущим.

Значущість коефіцієнтів лінійної регресії (а і b) також може бути встановлено за допомогою t – критерію Стьюдента. Крім того, адекватність однофакторної регресійної моделі можна оцінити за допомогою F – критерію Фішера:

де m - число параметрів у рівнянні регресії,

n - обсяг вибірки, кількість спостережень;

– дисперсія по лінії регресії;

- залишкова дисперсія.

Якщо емпіричне розрахункове значення F – критерію виявиться вище табличного (F_e > F_m), то рівняння регресії треба визначити адекватним.

Розглянемо приклад

Приклади розв’язування задач

1. Поле кореляції Y та Х (млн. грн.) приведено в таблиці.

Необхідно:

а) знайти групові середні та побудувати лінії регресії;

б) оцінити щільність та напрямок зв’язку між змінними, за допомогою коефіцієнта кореляції; перевірити значущість коефіцієнта кореляції та побудувати для нього 95%-ий довірчий інтервал;

в) обчислити емпіричні кореляційні відношення та оцінити їх значущість на 5%-ому рівні;

г) на рівні значущості 0,05 перевірити гіпотезу про лінійну кореляційну залежність між змінними Y та X.

		х					Разом
		0-4,5	4,5-9	9-13,5	13,5-18	18-22,5
Y	0-1,4	4	2				6
	1,4-2,8	3	3				6
	2,8-4,2	1	9	1			11
	4,2-5,6		1	17	4		22
	5,6-7			4	4	3	11
	7-8,4				1	3	4
Разом		8	15	22	9	6	60

Для більшої наочності перепишемо таблицю у такому вигляді:(В таблиці через х_j і у_i позначені середини відповідних інтервалів, а n_i i n_j відповідні їх частоти).

				х
				0-4,5	4,5-9	9-13,5	13,5-18	18-22,5	n1
		yi	yj	2,25	6,75	11,25	15,75	20,25
Y	0-1,4	0,7		4	2				6
	1,4-2,8	2,1		3	3				6
	2,8-4,2	3,5		1	9	1			11
	4,2-5,6	4,9			1	17	4		22
	5,6-7	6,3				4	4	3	11
	7-8,4	7,7					1	3	4
	nj			8	15	22	9	6	60

1. групові середні

для кожного х_i

для кожного y_j

Побудуємо лінії регресії: та , де вибірковий коефіцієнт регресії

Знайдемо відповідні середні:

Якщо

б) оцінити щільність та напрямок зв’язку між змінними, за допомогою коефіцієнта кореляції; перевірити значущість коефіцієнта кореляції та побудувати для нього 95%-ий довірчий інтервал.

проте b_xу > 0 i b_yх > 0, тому

З результату знаходження вибіркового коефіцієнту кореляції зробимо висновок, що зв’язок між змінними прямий та має велику щільність.

t_0,95;58 = 2;

Так як t > t _0,95;58, то коефіцієнт кореляції значимо відрізняється від нуля.

Ф(t_1-a)=0,95;

t_0,05 =1,96

це і є 95% довірчий інтервал (0,776;0,914).

в) обчислити емпіричні кореляційні відношення та оцінити їх значущість на 5%-ому рівні;

та

Знайдемо міжгрупову дисперсію:

m = 6, n = 60,

F_0,05;5;54 = 2,4, звідси F > F_0,05;5;54, тобто η_ух значимо відрізняється від нуля.

г) на рівні значущості 0,05 перевірити гіпотезу про лінійну кореляційну залежність між змінними Y та X.

F_α;1;n-1 = F_0,05;1;58 = 4,01;

Так як F>F_0,05;1;58, то r = R значно відрізняється від нуля, що позначає лінійну залежність між змінними X i Y.