4. Сделать выводы по сформированному портфелю Марковица.

Утверждено на заседании кафедры экономики и финансов.

Протокол № 7 от 2015 года

Заведующий кафедрой _____________ Олифиров А. В.

(подпись) (фамилия и инициалы)

Экзаменатор _______________ Маковейчук К. А.

(подпись) (фамилия и инициалы)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) в г. Ялте

(структурное подразделение/филиал)

Институт экономики и управления

Факультет/институт

Образовательная программа подготовки магистратура Семестр 3

Направление подготовки 38.04.01 Экономика

Учебная дисциплина Модели и методы принятия решений в анализе и аудите

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

1. Корреляционные и регрессионные модели.

2. Модель CAPM (Capital Assets Price Model).

3. Рассчитать будущую доходность акций Сбербанка на фондовом рынке.

Данные по курсу акций Сбербанка и данные по индексу MICEX за 12 месяцев для построения модели CAPM:

№ мес.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дата	1/1/15	1/2/15	1/3/15	1/4/15	1/5/15	1/6/15	1/7/15	1/8/15	1/9/15	1/10/15	1/11/15	1/12/15
SBER	61,5	75,91	62,88	76,9	73,5	72,35	72,3	74,5	75,3	90,53	102,9	101,26
MICEX	1162,52	1242,49	1148,57	1193	1137,63	1169,3	1179,45	1224,7	1160,91	1208,74	1249,9	1243,84

Долгосрочная ставка доходности по облигациям государственного займа РФ на 30.12.2015 составила 11,36 % годовых.

4. Сделать выводы по построению модели capm.

Утверждено на заседании кафедры экономики и финансов.

Протокол № 7 от 2015 года

Заведующий кафедрой _____________ Олифиров А. В.

(подпись) (фамилия и инициалы)

Экзаменатор _______________ Маковейчук К. А.

(подпись) (фамилия и инициалы)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) в г. Ялте

(структурное подразделение/филиал)

Институт экономики и управления

Факультет/институт

Образовательная программа подготовки магистратура Семестр 3

Направление подготовки 38.04.01 Экономика

Учебная дисциплина Модели и методы принятия решений в анализе и аудите

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

1. Управление портфелем ценных бумаг.

2. Формирование инвестиционного портфеля на основе метода Sharpe index.

3. Составить портфель из 3-х акций на основе метода Sharpe index.

Данные по курсу акций компаний за 12 месяцев и по индексу MICEX для построения портфеля:

Дата	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	Индекс широкого рынка
	SBER, Close	RU000A0JRYJ0	RU000A0JQXQ9	MICEX
01.01.2015	61,50 ₽	108,09 ₽	96,30 ₽	1 162,52 ₽
01.02.2015	75,91 ₽	108,09 ₽	97,96 ₽	1 242,49 ₽
01.03.2015	62,88 ₽	108,09 ₽	99,26 ₽	1 148,57 ₽
01.04.2015	76,90 ₽	108,09 ₽	99,35 ₽	1 193,00 ₽
01.05.2015	73,50 ₽	100,00 ₽	99,73 ₽	1 137,63 ₽
01.06.2015	72,35 ₽	99,99 ₽	100,25 ₽	1 169,30 ₽
01.07.2015	72,30 ₽	100,01 ₽	100,82 ₽	1 179,45 ₽
01.08.2015	74,50 ₽	100,01 ₽	101,00 ₽	1 224,70 ₽
01.09.2015	75,30 ₽	98,42 ₽	100,40 ₽	1 160,91 ₽
01.10.2015	90,53 ₽	98,20 ₽	102,01 ₽	1 208,74 ₽
01.11.2015	102,90 ₽	95,00 ₽	102,00 ₽	1 249,90 ₽
01.12.2015	101,26 ₽	99,50 ₽	102,24 ₽	1 243,84 ₽