4. Выполнить прогнозирование котировок акций Сбербанка по построенной модели на 3 ближайших месяца. Сделать выводы.

Утверждено на заседании кафедры экономики и финансов.

Протокол № 7 от 2015 года

Заведующий кафедрой _____________ Олифиров А. В.

(подпись) (фамилия и инициалы)

Экзаменатор _______________ Маковейчук К. А.

(подпись) (фамилия и инициалы)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) в г. Ялте

(структурное подразделение/филиал)

Институт экономики и управления

Факультет/институт

Образовательная программа подготовки магистратура Семестр 3

Направление подготовки 38.04.01 Экономика

Учебная дисциплина Модели и методы принятия решений в анализе и аудите

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

1. Направления классификации моделей. Статистическое моделирование.

2. Построение Markowitz Model для российского рынка ценных бумаг.

3. Построить портфель Марковица для 3-х российских компаний: Сбербанк, Росавтодор, Еврохим.

Данные по курсу акций компаний за 13 месяцев для построения портфеля:

Дата	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
	SBER, Close	RU000A0JRYJ0	RU000A0JQXQ9
01.01.2015	61,50 ₽	108,09 ₽	96,30 ₽
01.02.2015	75,91 ₽	108,09 ₽	97,96 ₽
01.03.2015	62,88 ₽	108,09 ₽	99,26 ₽
01.04.2015	76,90 ₽	108,09 ₽	99,35 ₽
01.05.2015	73,50 ₽	100,00 ₽	99,73 ₽
01.06.2015	72,35 ₽	99,99 ₽	100,25 ₽
01.07.2015	72,30 ₽	100,01 ₽	100,82 ₽
01.08.2015	74,50 ₽	100,01 ₽	101,00 ₽
01.09.2015	75,30 ₽	98,42 ₽	100,40 ₽
01.10.2015	90,53 ₽	98,20 ₽	102,01 ₽
01.11.2015	102,90 ₽	95,00 ₽	102,00 ₽
01.12.2015	101,26 ₽	99,50 ₽	102,24 ₽
01.01.2016	96,50 ₽	99,50 ₽	100,65 ₽