Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ 3

Лекция 1

ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМЕТРИКУ • 6

Эконометрика в контексте обществоведения 6

Определение эконометрики 10

Основные разделы эконометрики 12

Краткая история эконометрики 15

Лекция 2

МОДЕЛЬ ПАРНОЙ РЕГРЕССИИ 19

Метод наименьших квадратов (МНК) 20

Геометрическая интерпретация парной регрессии 21

Матричная форма записи парной рефессии 22

Линейная рефессионная модель 25

Оценка дисперсии ошибок о² 30

Лекция 3

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПАРАМЕТРОВ РЕГРЕССИИ.... 33

Статистика Стьюдента для проверки гипотезы Н₀: b = b₀ 33

Анализ вариации зависимой переменной 36

Коэффициент детерминации 37

Статистика Фишера для оценки коэффициента рефессии 40

Лекция 4

НЕЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ 46

Рефессия, нелинейная по объясняющим переменным 46

Рефессия, нелинейная по оцениваемым параметрам 54

Индексы корреляции и детерминации 55

Лекция 5

МОДЕЛЬ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ 59

Гипотезы, лежащие в основе модели множественной рефессии .. 59

Метод наименьших квадратов. Теорема Гаусса — Маркова 60

Статистические свойства МНК-оценок 65

Проверка гипотез. Доверительные интервалы 69

295

Лекция 6

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ 76

Мультиколлинеарность 76

Фиктивные переменные 82

Частная корреляция 87

Спецификация модели 92

Лекция 7

ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ В РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЯХ... 94

Тестирование свойства гетероскедастичности 96

Последствия гетероскедастичности 100

Преобразование данных для уменьшения

гетероскедастичности 101

Методы наименьших квадратов: обычный и обобщенный 105

Модели с диагональной гетероскедастичностью 108

Лекция 8

КОРРЕЛЯЦИЯ ПО ВРЕМЕНИ 115

Авторегрессионный процесс первого порядка 115

Оценивание модели с авторегрессией 117

Тест Дарбина — Уотсона 118

Прогнозирование в регрессионных моделях 122

Лекция 9

СИСТЕМЫ РЕГРЕССИОННЫХ УРАВНЕНИЙ 129

Явно не связанные уравнения 130

Системы одновременных уравнений 131

Проблема идентифицируемости 134

Оценивание систем одновременных уравнений 142

Лекция 10

ПРИЧИННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ.

ПУТЕВОЙ АНАЛИЗ SEPATH 149

Моделирование структурными уравнениями 150

Путевой анализ в пакете STAT1STICA 153

Лекция 11

ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ 167

Компоненты ряда динамики 1"°

Теоретические основы прогнозирования 173

Моделирование временных рядов 175

Прогнозирование 177

296

Лекция 12

РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ СО МНОГИМИ

ВРЕМЕННЫМИ РЯДАМИ 181

Модели распределенных лагов 182

Авторегрессионные модели 187

Мнимая регрессия и коинтеграция 192

Лекция 13

МОДЕЛИ БОКСА-ДЖЕНКИНСА(ARMA) 196

Тренд, сезонность и взятие разности , 196

Проверка на стационарность 198

Модели авторегрессии и скользящего среднего (ARMA) 202

Методология Бокса — Дженкинса (ARIMA) 209

Лекция 14 »

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В МОДЕЛЯХ БОКСА - ДЖЕНКИНСА ... 221

Прогнозирование в моделях ARMA(1, 1) и ARIMA(1, 1,0) 221

Сезонные модели ARIMA 229

Лекция 15

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В ГЛОБАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ... 248

Построение системы одновременных уравнений 251

Прогноз по монетарной экономической модели России 254

Сравнение прогноза с реальными данными за 2008 г. 267

Лекция 15+

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В ГЛОБАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ:

КРИЗИСНЫЙ СЦЕНАРИЙ 277

Основные компоненты кризисной модели 279

Результаты прогнозирования с помощью кризисной модели .... 281

Учебное издание

Константин Эдуардович Плохотников

ОСНОВЫ ЭКОНОМЕТРИКИ в пакете STATISTICA

Учебное пособие

Редактор И.В. Мартынова

Корректор М.В. Литвинова

Компьютерная верстка А.И. Паркани

Подписано в печать 09.06.2009.

Формат 60 х 90/16. Бумага офсетная. Гарнитура Newton.

Усл. печ. л. 19,0. Уч.-изд. л. 18,51.

Тираж 2000 экз. Заказ № 2043.

Издательский Дом «Вузовский учебник» 127247, Москва, ул. С. Ковалевской, д. 1, стр. 52

Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО ордена «Знак Почета»

«Смоленская областная типография им. В. И. Смирнова».