УДК 330.115(075.8) ББК22.172я73 П39

Рецензенты: д-р экон. наук, профессор О.Э. Башина; канд. экон. наук, доцент Н.В. Мамаева; д-р физ.-мат. наук, профессор И.М. Михеев

Плохотников К.Э.

П39 Основы эконометрики в пакете STATISTICA: Учеб.

пособие. — М.: Вузовский учебник, 2014. — 297 с. + CD.

ISBN 978-5-9558-0114-8

Пособие написано в соответствии с Государственным обра­зовательным стандартом для экономических специальностей. Содержит основные теоретические положения эконометрики, а также прикладные процедуры эконометрическои обработки данных в пакете STATISTICA. Состоит из двух частей — книги и электронного приложения на компакт-диске. На CD приве­дены материалы для семинарских занятий.

Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учеб­ных заведений.

ББК22.172я73

ISBN 978-5-9558-0114-8

© Вузовский учебник, 2010

Предисловие

Вхождение России в единое мировое информационное и эко­номическое пространство предполагает подготовку соответству­ющих кадров, к которым относятся будущие специалисты в облас­ти экономики.

Экономику, эконометрику невозможно представить без инфор­мационной индустрии сбора, обработки, анализа и истолкования данных. Будущие экономисты вообще ничего не могут утверждать или опровергать без проведения того или иного эконометрического исследования, базирующегося на статистическом анализе различ­ного рода экономических показателей. Большинство статистиче­ских исследований в рамках эконометрики направлены, в конечном счете, на выработку рекомендаций для формирования правильного экономического управления, воздействия. Адекватное экономиче­ское управление делает особенно ответственным любую экономет-рическую работу и прежде всего в части методологии.

Дисциплина «Эконометрика» знакомит студентов с базовым инструментарием сбора, обработки и анализа экономических дан­ных, а также вводит в круг вопросов, характерных для специалис­тов в экономической области.

Методическая особенность и трудность курса эконометрики состоит в том, что, наряду с изложением тематических узкопро­фильных стандартов эконометрики, необходимо также определить общие экономические понятия, которые носят универсальный, общеэкономический характер.

Задачей курса являются развитие у студентов абстрактно-мате­матического мышления и формирование навыков статистико-вероятностной оценки правоты или неправоты экономико-статис­тических утверждений, а также навыка работы с современными статистическими пакетами обработки данных на примере такого программного средства, как STATISTICA.

В результате изучения разделов статистики студент должен: • иметь представление:

• о роли и месте эконометрики в современном информацион­ном обществе;

• об универсальных эконометрических характеристиках, ме­тодах и приемах, поставщиках новой экономической инфор­мации;

3

• о значении и роли эконометрического инструментария в текущей работе специалиста в экономической области;

• о специализированных статистических пакетах (STATISTICA

и ДР.);

• знать:

• основные эконометрические категории, понятия и термины;

• общие принципы сбора, обработки и анализа данных;

• устройство статистических специализированных пакетов;

• уметь:

• оперировать абстрактными эконометрическими понятиями;

• представлять данные для экономико-статистической обра­ботки;

• обрабатывать данные на предмет поиска основных экономи­ко-статистических характеристик и закономерностей;

• истолковывать (анализировать) данные;

• строить прогноз различного рода экономических показате­лей.

Изучение дисциплины «Эконометрика» базируется на естест­венно-научной дисциплине «Математика и информатика» и пред­полагает использование студентами компьютера, при этом учиты­вается как степень подготовки студента, так и его индивидуальные способности при работе с компьютером и овладении информаци­онными технологиями.

Курс состоит из двух частей: теоретической и практической. В первой части, приведенной в книге, изложены теоретические основы эконометрики в форме 15 лекций плюс еще одной (лекция 15+). Лекционный курс рассчитан на 30 академических часов. Во второй части, приведенной в электронном приложении на CD-диске, изложены практические основы эконометрики в форме 15 семинаров плюс еще одного (семинар 15+). Практические за­нятия, также рассчитанные на 30 академических часов, предпола­гается проводить в компьютерном классе с преподавателем.

Особенности лекционного курса. В лекции 1 дается введение в эконометрику с особым выделением тех пунктов, где происходит непосредственное соприкосновение экономической специфики со статистикой. Последние две лекции (15 и 15+) являются итого­выми, в них разбираются примеры использования эконометриче-ских методов для построения двух моделей динамики экономики России в глобальном контексте. В лекции 15 построена так назы­ваемая монетарная модель российской экономики и дан прогноз

4

основных экономических показателей на 2008 г. В лекции 15+ построена кризисная модель российской экономики в условиях воз­можного «обвала» курса доллара США на 35% и сделан прогноз на 2008 г. Отметим, что прогнозы и для первой, и для второй моделей построены в январе 2008 г.

Электронное приложение к учебному пособию в виде CD-диска. К учебному пособию приложен диск с текстами семинаров Семи-Hap_№1.pdf, Семинар_№2.рсИ,... в формате pdf и исходными данными для учебных примеров в текстовом формате txt. Всего на диске 16 папок Семинар_№1, Семинар_№2,..., Сёцинар_№15, Семинар_№15+. В первые 14 папок входят файлы с данными в формате txt, назван­ные task1.txt, task2.txt и т.д., а также тексты семинаров в формате pdf. В каждом из первых 14 семинарских занятий нумерация примеров соответствует нумерации файлов с данными в папках. В папках Семинар_№15 и Семинар_№15+ имена файлов соответствуют контек­сту рассматриваемых-эконометрических моделей. Преобразование данных из формата txt в формат данных sta пакета STATIST1CA осуществляется через буфер обмена данными операционной сис­темы Windows по схеме: Копировать —»Вставить.

Особенности семинарских занятий. На семинаре 1 дается общее введение в статистический пакет STATISTICA. Семинары 2 и 3 посвящены дальнейшему определению основных статистических понятий в рамках пакета STATISTICA. Собственно эконометри-ческая тематика начинается с семинара 4. Последние два семинара: 15 и 15+ показывают, как с помощью пакета STATISTICA можно провести исследование эконометрической динамики Российской Федерации в глобальном контексте за период с 2002 по 2007 г., включая построение прогноза на 2008 г. В большинстве случаев темы семинарских занятий и лекций дублируют друг друга. Это делается в целях закрепления лекционного материала и получения практического навыка работы с эконометрическими данными в статистическом пакете STATISTICA.

Данное учебное пособие подготовлено на основе лекций, кото­рые были прочитаны автором в 2007 г. студентам третьего курса Российского государственного торгово-экономического универ­ситета.

^

Лекция 1 ВВЕДЕНИЕ В ЭКО ИОМЕТРИКУ

Исследуется место эконометрики їв контексте обществове­дения согласно следующей цепочке" общество -> социально-экономическое исследование -» ооциометрика, экономет­рика -> статистика -> социально-экономическое управле­ние -» проблема свободы -> общество. Обсуждаются различные определения эконометрики. Приводится неболь­шой исторический экскурс в экон ометрику.

Эконометрика в контексте обществоведения

Вначале обсудим более широкий, «обществоведческий контекст вхождения эконометрики в жизнь общества. Что понимается под обществоведением, или обществознанием, в наше время? Спектр мнений весьма разнообразен. Обычно общие рассуждения ожизни общества в целом начинаются с постановки вопроса: возможно ли говорить об обществоведении как о науке?¹ Сформулируем следу­ющий вопрос: существует ли теоретическое обществоведение, или теория общества? Или в другой форме: возможно ли теоретическое обществознание? Одни говорят «да», другие — «нет», третьи — что такая теория в принципе невозможна. Разберемся с этим вопросом подробнее с учетом нашей задачи о выявлении роли статистики и эконометрики.

Теоретическое обществоведение (обществознание) безотноси­тельно к тому, существует ли оно в настоящее время, отсутствует или невозможно в принципе, есть способ осмысления обществом самого себя или, иначе, является общественной рефлексией. При­веденная на рис. 1 блок-схема иллюстрирует данные соображения.

Невнимание общества к обществоведению — симптом особого рода спонтанности, невменяемости общества. Осознавая себя, общество становится иным, рефлектируя собственное движение и выстраивая его, хотя бы отчасти, на основе самопознания. Отли­чительные черты общества при наличии и отсутствии обществен­ной рефлексии приведены в табл. 1.

¹ См., например: Обществознание / Под ред. М.Н. Марченко. М.: ИКД «Зерцало-М», 2007. 672 с.

6

Отсутствие рефлексии

Наличие рефлексии

Теоретическое обществоведение ' отсутствует, его возможное суще­ствование отрицается, человек и социальные общности спонтанны и непосредственны. Общество придерживается либеральной общественно-политической доктрины. В эзотерических терми­нах можно говорить о построении царства «хаоса»

Теоретическое обществоведение «уществует, более того, оно может быть прописано, человек и соци­альные общности живут в рамках определенных кодифицированных правил. Например, в качестве свода таких правил может высту­пать Библия. Для такого общества характерно воспроизведение традиционных правил общежития. Политическое устройство ориенти­ровано на сильное государство и в перспективе — на империю. В эзотерических терминах можно говорить о построении царства «космоса»

Содержание табл. 1 наводит на мысль о том, что любое обще-ствознание является неопределенным в той мере, в какой не решен вопрос о природе свободы¹ (в частности, политической), т.е. во­прос о том, что считать свободой, возрастает она или уменьшается по ходу жизни человека и общества.

Плохотников К.Э. Нормативная модель глобальной истории. М.: Изд-во МГУ, 1996. 64 с; Он же. Эсхатологическая стратегическая инициа­тива: Исторический, политический, психологический и математиче­ский комментарии. М.: Изд-во МГУ, 2001. 182 с; Он же. Математиче­ское моделирование и вычислительный эксперимент. Методология и практика. М.: Эдиториал УРСС, 2003. 280 с.

7

Поскольку ни один из двух политических идеалов (ни либераль­ный, ни традиционалистский) в полной мере нигде не реализован, обществоведение как наука об обществе возможно в том смысле, что оно всегда неполно и требует к себе постоянного внимания в виде общественного (точнее, политического) заказа на его воспро­изводство и развитие.

Обществоведение вообще и его специализированные подразде­лы: экономика, социология, психология — относятся к тем наукам, развитие которых невозможно без постоянного притока эмпири­ческого материала, полученного в процессе социально-экономи­ческого исследования.

Главный мотив обращения к социально-экономическим иссле­дованиям — потребность иметь как можно более обширную и ак­туальную информацию, описывающую те стороны и нюансы жиз­недеятельности общества, подчас скрытые от глаз, которые следу­ет учитывать в практике социально-экономического управления в широком смысле слова. Речь идет как о политическом, админи­стративном, экономическом, финансовом, так и об идеологичес­ком или массово-потребительском управлении.

В наиболее общем виде социально-экономическое исследование можно определить как систему методологических, методических и организационно-технических процедур, связанных между собой единой целью: получить достоверные данные об изучаемом явле­нии или процессе для последующего использования в практике социально-экономического управления.

Представим блок-схему типового социально-экономического исследования на рис. 2. Согласно этой схеме общество заказывает то или иное социально-экономическое исследование, которое про­ходит статистическую обработку (в рамках социометрики и эконо­метрики), в итоге вырабатываются рекомендации по тому или иному социально-экономическому действию в виде управления. Далее эти рекомендации фильтруются в соответствии с тем, как общество воспринимает и истолковывает проблему свободы на данном историческом этапе. Если проект управляющего воздей­ствия проходит «фильтр свободы», то он одобряется и принимает­ся в качестве руководства к действию, если не проходит, проект отвергается. Изучение приведенной блок-схемы выявляет наличие цикла общественной рефлексии. Другими словами, существует рефлексивный цикл генерации общественной информации в целях общественного самоуправления.

8

Рис. 2. Блок-схемадипового социально-экономического исследования

Дадим теперь определение. Обществоведение — перманентный процесс общественного самоуправления посредством рефлексив­ного механизма сбора, обработки и осмысления информации в рам­ках методологий статистики, социометрики и эконометрики.

Приведенное определение наделяет особой ролью процедуры сбора, обработки и осмысления информации, что является пред­метом статистики и ее методологии¹. Статистика выступает в ка­честве инструмента, она не является какой-либо идеологией или политическим заказом. Согласно определению обществоведение немыслимо без использования статистического, социометриче­ского и эконометрического инструментариев.

Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. М.: ИНФРА-М, 1998. 276 с; Общая теория статистики. Статистичес­кая методология в изучении коммерческой деятельности / Под ред. О.Э. Башиной, А.А. Спирина. М.: Финансы и статистика, 2003. 480 с; Башина О.Э., Ярных О.А. Социально-экономическая статистика. М.: Изд-во МГУТ, 1999. 79 е.; Салин В.Н., Шпаковская Е.П. Социально-экономическая статистика. М.: Юрист, 2001. 457 с; Тюрин Ю.Н., Ма­каров А.А. Статистический анализ данных на компьютере. М.: ИНФРА-М, 1998. 528 с; Калина В.Н., Панкин В.Ф. Математическая статистика. М.: Высш. шк., 1998. 335 с; Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 1998. 270 с; Плохотников К.Э., Колков СВ. Статистика: Учеб. пособие. М.: Флинта: МПСИ, 2006. 288 с.

9

В условиях глобализации социометрические и эконометричес­кие знания становятся особенно важными, поскольку они универ­сальны, в той мере, в какой универсальна статистика, не знают национальных границ и имеют международное признание.