Торговые каналы (восход, нисход, боковик), основные и внутренние линии тренда. Виды графиков (линии, бары, свечи). Комбинации японских свечей. Идея «системы гвоздика».
Торговый канал — это ограниченный торговый диапазон, в котором движется цена в течение определенного времени. Границы торгового канала ограничены двумя линиями: поддержкой и сопротивлением.
Линия, которая держит торговый канал – линия поддержки
Линия, которая сдерживает торговый канал, мешает росту – линия сопротивления
Также, как тренды, торговые каналы разделяют на 3 вида:
Восходящий – следовательно, от линии поддержки нужно покупать, т.к. она основная, а от линии сопротивления фиксировать прибыль.
Нисходящий (падающий) – следовательно, от линии сопротивления нужно шортить, т.к. она основная, а от линии поддержки, т.к. она вспомогательная фиксировать прибыль.
Боковой (флэт). – от линии сопротивления поддержки покупать, а от линии сопротивления либо продавать, либо откупать для игры в шорт. Две линии являются основными.
Рассмотрим каждый из них более подробно и на их примере познакомимся со способами правильного построения ценового торгового канала.
Восходящий торговый канал — формируется на восходящем трендовом движении – это последовательно повышающиеся максимумы и минимумы (см. рис. 3)
Рис. 3 - Восходящий торговый канал: 3- линия сопротивления, 1,2 – линия поддержки.
Нисходящий торговый канал — формируется на нисходящем трендовом движении – это последовательно понижающиеся максимумы и минимумы (см. рис. 4)
Рис. 4. Нисходящий торговый канал: 1,2 – линия сопротивления, 3 – линия поддержки
Боковой торговый канал – верхняя красная линия сопротивления, нижняя красная линия поддержки (см. рис. 4)
Рис. 4. Боковой торговый канал.
Также следует обратить внимание на то, что торговые каналы могут быть подтвержденными и неподтвержденными. Канал считается подтвержденным в том случае, когда цена касалась более 2 раз его границ (линий поддержки и сопротивления). В противном случае канал считается неподтвержденным.
Графики рынка обычно составляются в двух координатах - цены (откладывается по вертикальной оси) и времени (откладывается по горизонтальной оси).
Ось времени может иметь различный масштаб, который иногда называется интервалом, торговым периодом или тайм фреймом (timeframe).
Традиционно в качестве тайм фрейма используются следующие интервалы: день, 1 час, 5 минут, 1 минута.
Линейный график - это ломаная линия, повторяющая движения цен.
Линейные графики (см. рис. 5) первыми стали использоваться в техническом анализе финансовых рынков для наглядного представления цифровой информации о ценах. Этот вид графиков является одновременно наиболее понятным и наименее информативным: он не отображает минимальные и максимальные значения, которых достигла цена в определенный период (таймфрейм), цены открытия и закрытия торговой сессии, а также ценовые разрывы между сессиями (гэпы).
Рис. 5. Линейный график.
Линейные графики обычно используют для того чтобы понять общую тенденцию рынка за длительный период времени. Кроме того, на линейном графике отчетливо видны графические фигуры. Однако данный вид отображения информации о рынке не очень удобен для проведения технического анализа. Для ежедневной работы трейдеры, как правило, используют другие виды графиков.
Бар - это вертикальная линия с горизонтальными насечками, содержащая полную информацию о поведении цены на финансовый актив в определенный заранее таймфрейм. Бары на графике идут последовательно один за другим и дают возможность определить тренды на рынке - каждый новый бар располагается ниже или выше предыдущего в зависимости от характера изменения цены. (см. рис. 6)
Рис. 6. Цены в барах.
В частности, каждый бар содержит следующие показатели, представленные на рис. 7:
Цена открытия периода (open) - горизонтальная черта слева от тела бара.
Цена закрытия периода (close) - горизонтальная черта справа от тела бара.
Минимальная цена (low) - наименьшее значение, которого достигла цена в данный период; верхняя граница бара.
Максимальная цена (high) - набольшее значение, которого достигла цена в данный период; нижняя граница бара.
Рис. 7. Характеристика бара.
Таким образом, бары достаточно информативны, но при анализе большого объема графической информации и поведения цен за длительный период времени читать бары становится сложно. Именно поэтому большинство участников рынка отдает предпочтение третьему виду графиков - японским свечам.
Японские свечи - это наиболее популярный вид графиков (см. рис. 8). Значки, изначально использовавшиеся торговцами в средневековой Японии, вошли в обиход трейдеров по всему миру в 1990-ых годах. Наибольший вклад в исследование и распространение свечных графиков внес финансовый аналитик Стив Нисон.
Рис. 8. График в японских свечах.
Каждая свеча характеризует поведение цен за определенный период времени. Свеча состоит из вытянутого прямоугольника - тела и вертикальных линий от верхней или нижней границы прямоугольника - теней. Тело представляет собой диапазон, в котором двигалась цена от открытия до закрытия сессии. Верхняя тень показывает максимальное значение, которого достигла цена, нижняя тень - минимальное значение. При этом свечи отличаются друг от друга по цвету. Если сессия закрылась на более высоком уровне по сравнению с открытием, и цена close выше цены low, свеча будет зеленого или белого цвета. Если цена закрытия оказалась ниже цены открытия, свеча будет красной (или черной).
В зависимости от рыночной ситуации свечи могут выглядеть по-разному (см. рис. 9):
Рис. 9 – белая и черная свеча
Белая свеча показывает, что был рост и прочих равных рост продолжится (победа покупателей).
Черная свеча показывает, что было падение и при прочих равных падение продолжится (победа продавцов)
Бывают свечи с длинным и коротким телом. Длина тела зависит от разности цен open и close. Свечи с короткими телами называются волчки.
В случае если цены high или low находятся в пределах тела, свеча будет лишена теней. Если отсутствует верхняя тень, ее называют свечой со срезанной вершиной. Если недостает нижней тени - свечой со срезанным основанием.
В случае если цены открытия и закрытия совпадают или очень схожи, визуально у свечи не будет тела, и она будет напоминать крестик. Такие свечи называются доджи (см. рис. 10).
Рис. 10 – свеча неопределенности – додж.
Додж - свеча неопределенности (битву никто не выиграл).
Между перечисленными графиками есть общие особенности. Если рассматривать евро-бары и свечи, то общим элементом является – Додж. Если додж уменьшить до минимального значения или посмотреть на него с расстояния в несколько метров, то перед нами буде точка, которая описывает движение цены на линейном графике.
Если условно Додж распилить пополам, то получится некий гвоздик, который может описать траекторию движения цены. (см. рис. 11)
Рис. 11. Додж в разрезе - гвоздик
Биржевая торговля с точки зрения человеческой логики, подразумевает покупать в точке роста и продавать в точке падения (см. рис. 12).
Рис. 12. Логическая торговля