2.8 Шипы (общая теория гвоздика): торговля разворота, простые паттерны-фигурки.
Если учесть, что сетка Фибоначчи, помимо всего прочего, является индикатором разворота, то при пробитии цены уровня Ф62% от первоначального движения, можно утверждать, что произошел разворот.
Гвоздик является частым случаем шипа: цена при движении достигла своего локального максимума, развернулась и вернулась к исходному значению.
Фигурки-паттерны, помимо того, что выступают идей для торговли, также выступают в поддержку теории шипа, в частности: продолжая разворот фигуркой-продолжением. Одновременно усиливает данную фигурку-продолжение линия ЕМА, выступающая сопротивлением (см. рис. 22).
Рис. 22. Идея шипа.
Соответственно шипом является движение цены, пробившее уровень Ф62% и в обратную сторону ушедшее не выше уровня Ф62%. Также следующим подтверждением будет линия ЕМА, в момент, когда цена подойдет к линии ЕМА, которая выступает уже как сопротивление (см. рис. 23).
Рис. 23. Идея шипа в сочетании с поддержкой линии ЕМА.
Далее рассмотрим характеристики 6 простых фигурок-паттернов (см. табл. 5), которые чаще всего выступают торговыми идеями, а также ловушками для неправильных игроков:
Таблица 5. 6 простых фигурок-паттернов.
№ п/п |
Название |
Модель |
Описание |
1 |
Флаг кверху Флаг книзу |
|
Обе горизонтальных линии параллельны друг другу и параллельны полу |
2 |
Наклонный флаг кверху Наклонный флаг книзу |
|
Обе горизонтальные линии параллельны между собой, но идут под наклоном вниз |
3 |
Клин кверху Клин книзу |
|
Обе линии идут вниз, но верхняя более остро, а вторая менее, для последующего соединения |
4 |
Восходящий треугольник кверху Восходящий треугольник книзу |
|
Верхняя линия параллельна полу, а нижняя восходит кверху |
5 |
Равносторонний треугольник кверху Равносторонний треугольник книзу |
|
Линии идут друг к другу навстречу |
6 |
Нисходящий треугольник кверху Нисходящий треугольник книзу |
|
Нижняя линия параллельна полу, а верхняя нисходит, идет вниз |
Примечание: анализ линии происходит относительно флагштока.
2.9 Психологическая шкала риска, числа и поведение инвесторов. Смысл и минусы стоп-лосса.
На торговом счете необходимо держать сумму, которой будет психологически комфортно торговать. Любую идею, которая будет возникать, необходимо торговать всей суммой на счете. Если сумма на брокерском счете больше, чем вы готовы торговать, её необходимо уменьшить до психологически комфортного максимума. Так как, в противном случае против торгового счета трейдера будет действовать з-н Мёрфи,
З-н Мёрфи: всё хорошее происходит стандартным объемом, всё плохое максимальным.
Во время торговли необходимо обращать внимание на психологическую шкалу риска (см. рис. 24).
Рис. 24. Психологическая шкала риска.
Все стопы должны быть от 0 до 2% на торгуемый капитал.
Стоп не по плану – если на момент входа в позицию, идея отменяется концентрацией, то есть возможность закрыться в ноль, так называемый стоп не по плану. Далее идея начинает рушиться, и если в этот момент мы не вышли, то срабатывает технический стоп.
Технический стоп – наказание за неумение поставить более рациональный стоп.
На практике нужно подходить к тому, чтобы стоп был в диапазоне 0,5-0,6%.
При возможности надо находить такие точки, которые дают возможность закрыться в диапазоне 0,3% - ювелирный стоп. Менее данной величины ставить стоп не нужно, т.к. далее идет территория шума.
Если мы вошли в позицию, и рынок начал движение против, то может возникнуть ситуация, когда мы не знаем где признать свои ошибки. Соответственно первой критической цифрой будет 2%. И по этому поводу уже не нужно думать, нужно закрывать позиции.
Если мы не сможем закрыть убытки в данном промежутке, то рынок выведет нас на уровень убытков в 5%. Если мы не закрываемся на 5%, то нас как магнитом начнет тянуть к убыткам 10% от капитала. Если мы не закрываемся при данной величине убытков, то наступает состояние «зазеркалья», делающее Вас абсолютно не способным закрываться вплоть до 50%. Это может быть любой повод, чтобы не закрываться, т.к. жалко потерянных денег.
Стоит учитывать, величину шкал риска при игре с плечами. При 2-м плече величина удваивается, поэтому вместо 2% стоит учитывать 1% убытков и т.д.
Если игра происходит на свои денежные средства, то изменение рынка равно изменению нашего счета
Если игра происходит на свои с плечами, то для определения стопа, необходимо величину стопа делить на плечо.
При плече L=2 изменение рынка на 1% приводит к изменению счета на 2%
При плече L=3 изменение рынка на 1% приводит к изменению счета на 3%
Шкалу риска необходимо придерживаться с самого начала торговли, и не при каких обстоятельствах не пренебрегать ей.
Стоп – это принятие убытка, соответственно, он должен быть обязательно:
маленьким (от 0 до 2%);
обоснованным, соответственно вероятность того что он сработает должно быть намного меньше, чем сработает; покупаем идею, а стоп это несработавшая идея.
исполненным (необходимо вовремя признавать свои убытки).