Матрица рисков

Простые риски (объединяются в	Оценки экспертов			Средняя оценка.	Прио- ритет	Вес риска	Вероят- ность риска
композиции)	1	i	m	Vi		Wi	Pi = Vi x Wi
					1
					2
					.
					n	1	Pi

Матрица рисков дает предпринимателю очень важную информацию для принятия решения. Она позволяет выделить наиболее важные риски и, естественно, им должно уделяться самое пристальное внимание, предусматриваться способы их нейтрализации или хотя бы смягчения последствий этих рисков. С помощью матрицы можно построить кривую распределения вероятностей, составить определенное представление о риске и характеризующих его показателях, что намного лучше, чем не знать ничего в ситуациях, когда статистическая информация отсутствует.

Распространенным способом оценки риска нетрадиционного решения является анализ процесса принятия решения с помощью «дерева

шений» (или диаграммы решений). Этот способ основан на относительном измерении рискованности альтернативных вариантов достижения определенной цели. Предприниматель на первом этапе (этапе качественного анализа) должен продумать возможную последовательность своих действий, событий (не зависящих от его воли), ведущих от исходного (начального) состояния к конечной цели. Графически представленная последовательность действий, событий, состояний представляет собой «дерево решений» (рис.8).

«Дерево решений», в зависимости от степени сложности хозяйственного решения, будет иметь большее или меньшее число «ветвей». Следуя от начального состояния вдоль любой ветви, мы различными путями можем достичь поставленной цели (конечного состояния).

Для любого действия можно определить размеры затрат и величину результата. Для любого события можно оценить индивидуальную вероятность его наступления. Теперь, следуя вдоль ветвей дерева, мы можем с помощью основных правил расчета вероятностей оценить каждый вариант так, что они станут сравнимы для предпринимателя. Одновременно с ранжированием возможных способов действий мы можем выбрать оптимальное решение.

«Дерево решений» пригодно для характеристики неопределенностей, встречающихся в вариантах хозяйственного решения, так как метод Байеса позволяет по любому пути достижения конечного состояния получить значения промежуточных результатов и, опираясь на них, прояснить ряд проблем, связанных с риском.

A Б C D E

-состояние

-действие

-событие

Рис.8. «Дерево решений»

Анализ дерева решений сводится к следующему:

Во-первых, вычисляется апостериорная вероятность событий. Напомним, что в качестве исходной информации известны индивидуальные вероятности наступления какого-либо одного, изолированного события, но нас интересует вероятность взаимосвязанных событий (т.е. вероятность в её классическом толковании), т.е. события, следующего за ранее происходящим. Для этого, продвигаясь по ветвям дерева, ведущим к конечным состояниям, с помощью теоремы Байеса вычисляем апостериорные вероятности событий:

P (Ai)  P_ai (F)

Р_{F (Ai)} =  P (Ai) +P_ai (F) ,

где P (Ai) - индивидуальная вероятность события А;

P _аi(F) - условная вероятность события F относительно А.

Эту формулу часто называют формулой гипотез, она служит для переоценки вероятности событий А_i после того, как стало известно, что событие F произошло.

Во-вторых, оценивается величина эффекта (Э) любого конечного состояния, для этого, продвигаясь по ветви, складываем получаемые результаты (Р) и вычитаем затраты (З):

Эi = Рi - Зi .

Можно дать относительную оценку состояний, т.к. основную роль при выборе решения играют не столько абсолютные размеры потерь, прибыли, сколько их относительные значения. Аналогом результата, например, в этом случае является отношение результата к максимальному его значению, на который рассчитывает принимающий решение (целесообразно за максимум принимать результат, получаемый в оптимальном варианте).

В-третьих, осуществляют оценку промежуточных состояний. Для этого, продвигаясь от конечного состояния к предыдущему находим:

n

Оi =  Эi  Р_{F (Ai) .}

_{i = 1}

В любом промежуточном состоянии осуществляется сравнительная оценка по критерию максимума Оi. Очевидно, что при достижении поставленной цели предприниматель будет стремиться к наибольшему эффекту. От действий, не обеспечивающих максимума эффекта, отказываются; соответственно, ветви дерева, ведущие к ним, «вырубаются».

В результате появляется возможность назвать наиболее предпочтительный путь решения проблемы, т.е. вариант, в котором достигаются максимальные результаты при наименьшем риске.

Еще одним способом оценки риска как традиционных, так и инновационных решений, стал метод моделирования ситуаций, основанный на теории игр. В теории игр предполагается, что игроки выбирают стратегии поведения независимо друг от друга. Целью игры является выбор стратегии, отличающейся от надежной (стратегии равновесия, где гарантирован скромный результат), связанной с определенным риском, причем чем выше риск, тем весомее результат. При выборе такой стратегии нужно учитывать все возможности, открывающиеся в ходе игры, предполагаемое поведение игроков, выгоды, которые могут быть получены в результате избранной стратегии, их стабильность и т.д. Иными словами, метод моделирования связан с прояснением того, что может случиться, если каким-либо образом изменится состояние хозяйственной среды.

С этой целью предлагается¹ использовать методы программирования, предполагающие комплексный подход ко всем аспектам анализа риска. Моделирование позволяет создать гибкую общую сеть графических, математических моделей, формируемых на базе взаимодействия с компьютерной документацией; применять совокупность взаимосвязанных методов, предназначенных для соответствующих моделей. Моделирование позволяет своевременно выбирать оптимальный альтернативный вариант, определяя вероятность ожидаемого результата и оценивая риск посредством экономико-математических методов. Мы получаем возможность ослабить или избежать влияния риска на хозяйственные результаты и принять решение о выборе программы деятельности или замене её другой программой, представляющей из себя предварительно подготовленный порядок действия на случай неудачного исхода. Таким образом, с возможностью оптимального выбора предприниматель получает возможность саморегулирования, достижения стабильности функционирования.

В игровых моделях ключевую роль играет матрица игры.