3.3. Способы оценки риска

В прикладных задачах не всегда имеется возможность применить количественную оценку риска, описанную ранее, так как для этого необходимо знать размеры потерь, прибыли и т.д. Риск рассчитывается при этом на основе прошлого опыта, обобщения информации, фактов и явлений. Информация, необходимая для количественной оценки, может быть получена из статистических источников, и если статистический массив (о потерях, имевших место в аналогичных видах предпринимательской деятельности) достаточно представителен, то можно оценить вероятность их возникновения и на этой основе построить кривую риска. Такой подход применим для оценки риска традиционных, повторяющих в практике предпринимательства, решениям и не приемлем для нетрадиционных, инновационных решений.

Рассмотрим несколько способов оценки риска инновационных решений.

Экспертный способ - суть которого заключается в том, что оценка достигается путем логических рассуждений, основанных на опыте, знаниях специалистов, экспертов, привлекаемых для оценки риска. Это субъективный метод оценки риска, он основывается на личном опыте, суждениях оценивающих. Когда осуществляется экспертная оценка, то люди могут устанавливать разное ее значение для одного и того же события и делать каждый свой выбор. Важное место при этом занимает прием экспертной оценки, обработка его результатов и обоснование значения вероятности.

По характеру воздействия риски можно разделить на простые и составные. Составные являются композицией простых. Простые определяются полным перечнем непересекающихся событий, т.е. каждое событие рассматривается как не зависящее от других. В связи с этим первой задачей экспертной оценки является составление исчерпывающего перечня рисков как простых, так и составных. Второй задачей является определение удельного веса (значимости) каждого простого риска во всей их совокупности.

Каждый эксперт по согласованному перечню рисков дает оценку, руководствуясь следующей системой оценок:

0 - риск рассматривается как несуществующий;

25 - риск , скорее всего, не реализуется;

50 - о наступлении риска ничего определенного сказать нельзя;

75 - риск, скорее всего проявится;

100 - риск, наверняка, реализуется.

Оценки экспертов подвергаются анализу на непротиворечивость, при этом считается, что максимально допустимая разница оценок экспертов не должна превышать 50 (сравнение приводится по модулю). Это позволяет устранить недопустимые различия в оценках экспертами вероятности проявления рисков. Как правило, в случае выявления противоречивости оценок, проводят обсуждение оценок на совещании экспертов.

После определения вероятностей простых рисков (оценивается как среднеарифметическая оценок всех экспертов) возникает естественный вопрос об интегральной оценке составного и общего риска. Процедура интегральной оценки - процедура взвешивания экспертных оценок по их значимости. Для всего хозяйственного решения сумма весов (значимости) отдельных рисков должна составлять 1. В основе взвешивания лежат два утверждения:

1. Все простые риски могут быть проранжированы по степени важности (расставлены по приоритету, где риски первого приоритета имеют большее значение, чем риски последующих).

2. Все риски с одним и тем же приоритетом имеют равные веса (если приоритеты заранее не расставлены, то общий риск есть просто сумма всех простых рисков, деленная на их общее число).

Строго говоря, нет никакой необходимости использовать единый подход к определению веса риска, важно лишь, чтобы веса удовлетворяли естественному условию неотрицательности.

Таким образом, для хозяйственного решения осуществляется как бы группировка рисков по степени их влияния. Обобщение результатов экспертной оценки осуществляется в табличной форме.