- •1. Анализ потери ликвидности методом коэффициентов
- •2. Анализ потери ликвидности в связи с разрывом
- •3. Анализ потери ликвидности методом прогнозирования
- •4. Сценарный анализ (стресс-тестирование)
- •1. Управление мгновенной ликвидностью
- •2. Управление краткосрочной и среднесрочной ликвидностью
- •3. Ликвидная позиция банка
1. Управление мгновенной ликвидностью
Управление мгновенной ликвидностью осуществляется на основании составления ежедневного и еженедельного платежного баланса:
- составления еженедельного прогноза платежей и поступлений, ежедневной информации, получаемой от подразделений банка, и перераспределения ресурсов на проведение более ликвидных операций;
- ежедневного анализа данных о проведенных и намечаемых операциях отделов банка, поступающих в казначейство до 10 часов по местному времени.
Таблица 7
|
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Поступления: |
|
|
|
|
|
1. Возврат кредитов |
|
|
|
|
|
2. Поступления по ценным бумагам (векселя и др.) |
|
|
|
|
|
3. Клиентские поступления |
|
|
|
|
|
4. Подкрепление корсчета в РКЦ |
|
|
|
|
|
5. Прочие |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Списания: |
|
|
|
|
|
1. Выдача кредитов юрлицами |
|
|
|
|
|
2. Клиентские платежи |
|
|
|
|
|
3. Оплата ценных бумаг (векселей) |
|
|
|
|
|
4. Прочие |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Остаток средств по корсчету |
|
|
|
|
|
Норматив по корсчету |
|
|
|
|
|
Движение по корсчету |
|||||
Поступления: |
|
|
|
|
|
1. Клиентские |
|
|
|
|
|
2. Прочие |
|
|
|
|
|
Списания: |
|
|
|
|
|
1. Клиентские |
|
|
|
|
|
2. Прочие |
|
|
|
|
|
Сальдо по корсчету |
|
|
|
|
|