Вычисление коэффициента корреляции в Excel (см. «Эконометрика_1new» Лист 1)

Для анализа зависимости объема потребления y (усл. ед.) хозяйств от располагаемого ежемесячного дохода x (усл. ед.) отобрана выборка (n = 12), представленная таблицей:

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	107	109	110	113	120	122	123	128	136	140	145	150
y	102	105	108	110	115	117	119	125	132	130	141	144

Постройте график рассеяния и сделайте вывод о виде функциональной зависимости между объемом потребления и ежемесячным доходом в семье.

Инструкция по выполнению задания:

1. Откройте файл Excel, в котором уже сохранены вышеизложенные данные.

2. Выделите диапазон ячеек (данные по x и y) и постройте точечную диаграмму (получим т.н. Корреляционное поле).

При работе с полученным Корреляционным полем также можно построить линию тренда (в данном случае линейную), и запросить отражение на диаграмме уравнения линейного тренда и величину достоверности приближения.

3. Для определения значения коэффициента корреляции примените функцию КОРРЕЛ (диапазонX; диапазонY).

Найденный коэффициент корреляции, равный 0,99, свидетельствует о сильной линейной зависимости между объемом потребления и уровнем доходов в семье.

4. Проверьте значимость коэффициента корреляции.

Для этого сформулируем основную и альтернативную гипотезы:

H₀: p_xy = 0, коэффициент незначимый

H₁: p_xy ≠ 0, коэффициент значимый

Для проверки гипотезы воспользуемся t-критерием и установим уровень значимости 5%.

Вычислите величину t_набл

= 24,3

и t_кр = Стьюдраспобр(0,05;10) = 2,23

5. Сравните значения t_набл и t_кр и сделайте вывод о принятии или отклонении основой гипотезы.

Т.к. t_набл > t_кр основная гипотеза отклоняется в пользу альтернативной, т.е. коэффициент корреляции значим (при уровне значимости 0,05). По ранее построенной точечной диаграмме также можно констатировать наличие линейной зависимости.

Нормальная линейная регрессионная модель с одной переменной. Метод наименьших квадратов (мнк) для линейной парной регрессии

Простая парная регрессия представляет собой модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция одной независимой переменной Х: . Теоретические значения параметров будем обозначать ; оценки этих параметров, полученных по выборке – , – случайные величины, – остаток регрессии. , , .

Идея МНК заключается в минимизации суммы квадратов остатков.

Случайная величина включает в себя влияние неучтенных в модели факторов, случайных ошибок и особенностей измерения.

Выбор вида функциональной зависимости можно провести следующими методами:

1) аналитический, т.е. исходя из теории изучаемой взаимосвязи;

2) графический – на основе корреляционного поля (диаграммы рассеяния);

3) экспериментально – построив несколько вариантов уравнения регрессии и выбрав лучший по показателям качества.

Принято считать, что число наблюдений должно в 6-7 раз превышать число рассчитываемых параметров.

Модель линейной парной регрессии. Общий вид: , где х – неслучайная величина, у и - случайные величины. При этом x – экзогенная переменная, y – эндогенная. Выборочное уравнение регрессии: , где - оценки параметров . Неизвестные значения определяются с помощью методы наименьших квадратов.

Не приводя доказательств, пропишем лишь формулы, для нахождения оценок параметров:

Линия регрессии будет проходить через точку и будут выполняться равенства:

. Коэффициент а₁ – угловой коэффициент регрессии, показывает на сколько единиц в среднем изменится переменная y при изменении независимой переменной x на единицу. Коэффициент а₀ дает прогнозируемое значение y при x = 0, часто не имеет экономической интерпретации.

Статистическая значимость коэффициентов регрессии также определяется с помощью t-критерия.

Показатели общего качества уравнения регрессии:

1. коэффициент детерминации R² – отношение, характеризующее долю вариации зависимой переменной, объясненную с помощью уравнения регрессии: . Чем ближе данная величина к единице, тем больше уравнение регрессии объясняет поведение фактических значений y.

Для парной линейной регрессии коэффициент детерминации есть квадрат коэффициента линейной парной корреляции: . Значимость коэффициента детерминации означает значимость уравнения регрессии в целом и проверяется с помощью F – критерия Фишера:

Н₀: R² =0 – уравнение регрессии незначимо;

H₁: R² ≠0 – уравнение регрессии значимо.

. Величина имеет распределение Фишера с числом степеней свободы: , . Если > => Н₁ , иначе – Н₀ .

2. стандартная ошибка уравнения регрессии . Обычно сравнивают с (среднеквадратичным отклонением у). Если > , то использование модели регрессии целесообразно.

3. стандартная ошибка аппроксимации для значимости уравнения регрессии должна принимать значения А ≤ 10-15%.