Эконометрика

Эконометрика является результатом междисциплинарного подхода к изучению экономики. Наука возникла как особый сплав трех компонентов:

статистика

математика

экономическая теория.

Позднее присоединилась вычислительная техника.

Эконометрика позволяет дать количественные оценки тем качественным закономерностям, которые обусловлены экономической теорией.

Задача эконометрики – расчет количественных оценок.

Термин эконометрика впервые использовал бухгалтер П.Цьемпа в 1910г. Слово «эконометрика» - комбинация двух слов – экономика и метрика, т.е. дословно – это измерения в экономике. Р.Фриш стоял у истоков этой науки и дал первое определение эконометрике (в 1933г.) Суслов В.И. дал определение понятию эконометрия: «Эконометрия – инструментальная наука, позволяющая изучать количественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических и статистических методов и моделей». В настоящее время закрепился термин «эконометрика».

Задачи, решаемые эконометрикой, можно рассматривать на разных уровнях иерархии:

• макроуровень (модель национальной экономики),

• мезоуровень (модель региональной / отраслевой экономики),

• микроуровень (модель поведения фирмы / потребителя).

Конечные прикладные цели эконометрики:

1. прогноз,

2. имитационные расчеты (сценариев развития).

Первые количественные исследования в эконометрике относятся к 17 веку. Первой эконометрической рабой называют книгу Г.Мура «Законы заработной платы: эссе по статистической экономике» 1911г. В книге проводился анализ рынка труда с использованием корреляции, регрессии и анализа динамических рядов. К 30-ым годам 20 века сложились все предпосылки для выделения эконометрики в отдельную науку.

Первый учебник по эконометрике появился в 1941 г., автор Ян Тинберген. Важной вехой в становлении эконометрики явилось появление компьютера. Первая Нобелевская премия по экономике была вручена в 1969г. эконометристам Фришу и Тинбергену «За создание и применение динамических моделей к анализу экономических процессов».

Основные понятия курса Типы данных, виды переменных в эконометрических исследованиях

При моделировании экономических процессов встречаются два типа данных:

1.пространственные данные - набор сведений по разным объектам, взятый в один и тот же момент или период (например, данные по курсу покупки/продажи валюты на сегодняшний день по всем обменным пунктам).

2.временные данные - набор сведений, характеризующих один и тот же объект в разные периоды или моменты (например, ежедневный курс доллара).

Виды переменных:

1. Эндогенные – переменные, определяемых внутри модели ( y_t ),

2. Экзогенные – внешние переменные ( x_t ),

3. Лаговые (x_t-1 – запаздывающие во времени / с отставанием),

4. Предопределенные (текущие экзогенные + все лаговые: x_t x_t-1 y_t-1 ).

По сути любая эконометрическая модель служит для объяснения поведения значений текущих эндогенных переменных в зависимости от значений предопределенных.

5. Фиктивные (переменные, принимающие фиксированные количественные значения, как правило, 0 и 1, для возможности включения в модель атрибутивных признаков – качественный признак).