Економетрика Зміст дисципліни за темами Тема 1. Концептуальні аспекти економетричного моделювання економіки

Соціально – економічні системи, методи дослідження та моделювання

Особливості та принципи економетричного моделювання економічних систем і процесів.

Етапи побудови економетричної моделі.

Приклади побудови економетричних моделей: модель споживання, модель пропозиції та попиту, модель Кейнса та інші.

Прогнозування: суть, методи, класифікаційні ознаки.

Використання економетричних моделей для прийняття управлінських рішень та прогнозування.

Тема 2. Принципи побудови економетричних моделей. Парна та множинна лінійна регресія

Метод найменших квадратів (МНК) та передумови його використання для лінійних економетричних моделей. Оператор оцінювання МНК. Властивості оцінок параметрів.

Парна лінійна регресія.

Множинна лінійна регресія.

Перевірка достовірності моделі та оцінок її параметрів:

• розрахунок та аналіз значень коефіцієнтів детермінації та кореляції;

• перевірка загальної якості моделі;

• перевірка статистичної значущості оцінок параметрів моделі та побудова довірчих інтервалів для оцінок параметрів моделі;

Економічний аналіз побудованої моделі: середня ефективність впливу чинників, гранична ефективність та коефіцієнти еластичності.

Прогнозування на основі економетричних моделей: точковий та інтервальний прогноз.

Поняття системи економетричних рівнянь. Приклади моделей на основі системи одночасних рівнянь.

Тема 3. Нелінійні економетричні моделі

Нелінійні моделі:

*поліноміальні,

* гіперболічні,

*показникові моделі.

Виробнича функція Кобба-Дугласа.

Лінеаризація нелінійних моделей.

Оцінка параметрів лінеаризованої моделі МНК.

Приклади застосування нелінійних функцій в економіці.

Тема 4. Фіктивні змінні в економетричних моделях

Врахування якісних факторів в лінійних економетричних моделях за допомогою фіктивних змінних.

Моделі з фіктивними незалежними змінними:

• моделі, що містять тільки якісні незалежні змінні;

• моделі в яких незалежні змінні носять як якісний так і кількісний характер.

Тема 5. Мультиколінеарність

Моделі з порушенням передумов використання МНК: мультиколінеарність.

Мультиколінеарність: її суть та наслідки.

Тестування наявності мультиколінеарності в моделі. Алгоритм Фаррара-Глобера.

Методи усунення мультиколінеарності.

Тема 6. Автокореляція залишків

Моделі з порушенням передумов використання МНК: автокореляція залишків.

Суть та наслідки автокореляції залишків.

Методи виявлення автокореляції залишків в моделі.

Методи знаходження оцінок параметрів моделі з автокорельованими залишками.

Тема 7. Гетероскедастичність залишків

Моделі з порушенням передумов використання МНК: гетероскедастичність залишків.

Гетероскедастичність, її суть та наслідки.

Тестування наявності гетероскедастичності стохастичної складової моделі.

Методи оцінювання параметрів моделі з гетероскедастичними залишками.

Тема 8. Часові ряди

Часовий ряд в загальному вигляді. Поняття тренду, сезонної, циклічної та випадкової компоненти. «Згладжування» рядів.

Стаціонарні та нестаціонарні часові ряди.