39. Факторы, влияющие на уровень рисков банка. Классификация рисков банка.

Традиционно для банков основным риском является кредитный риск. Затем по приоритетности, в зависимости от бизнес-профиля, идут операционный или финансовый риск. Рассмотрим более подробно каждый из данных рисков.

Кредитный риск – это возможность возникновения убытков вследствие неоплаты или просроченной оплаты клиентом своих финансовых обязательств перед банком. Именно он нанес один из главных ударов по банкам в период кризиса и с ним начали бороться в первую очередь. Невозврат кредитов стал отправной точкой проблем, пришлось искать причины и делать выводы.

На сегодняшний день для управления кредитным риском, банками используятся следующая система, которая построена на следующих методах:  Всесторонняя оценка заемщика;  Автоматизация кредитного процесса;  Внедрения скорринговых и рейтинговых моделей;  Службы верификации;  Мониторинг кредитного портфеля на постоянной основе;  Тесная работа с клиентами, допустившими просрочку;  Кредитное бюро.

Параллельно с развитием методов оценки и определения кредитного риска банки начали обращать внимание на управление финансовыми рисками.

Финансовый риск - это риск изменения стоимости активов вследствие изменения рыночных факторов. Финансовый риск принято разделять на следующие подвиды рисков:  Ценовой риск;  Риск ликвидности;  Процентный риск;  Валютный риск

Наряду с этим, одним из наиболее трудноуправляемых рисков является операционных риск.

Операционный риск – риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности коммерческого банка и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации и иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или бездействий), несоразмерности (недостаточностью) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействий внешних событий.

40. Методы управления ликвидностью банка.

Под ликвидностью банка понимается его способность своевременно выполнять свои обязательства, которая определяется сбалансированностью активов и пассивов банка по срокам и суммам. 

Согласно сложившейся в Народном Банке практики, существуют следующие методы управления ликвидностью:

1. Стратегия управления ликвидностью через управление активами. Эта стратегия требует оптимального накопления ликвидных средств в виде денежных средств (остатки на корреспондентских счетах, по которым начисляются проценты, наличные средства в кассе, при- носящие доход от банкнотного бизнеса) и быстрореализуемых ценных бумаг. При потребности в ликвидных средствах активы продаются выборочно до объема удовлетворения спроса.

2. Стратегия управления ликвидностью через управление пассивами, где используются заемные ликвидные средства для удовлетворения спроса на денежные средства. Такая стратегия предполагает заем быстрореализуемых средств в количестве, достаточном для покрытия всего ожидаемого спроса на ликвидные средства.

3. Компромиссная стратегия управления ликвидностью, целью которой является сбалансированное управление активами и пассивами. Это наиболее оптимальный метод, который позволит избежать риска потенциальных потерь при продаже ликвидных активов и высокой стоимости хранения ликвидных средств. Для обеспечения потребностей банка в ликвидных средствах анализируется плановый приход и расход средств банка но заключенным договорам на месяц, ежедневно рассчитывается структура баланса банка, еженедельно анализируется состояние активов и пассивов банка, а также проводится анализ разрыва средств между активами и обязательствами по срокам их погашения. При этом совокупный разрыв или отношение несовпадения между активами и обязательствами к общей сумме активов должно быть в пределах +15%; -15%.