1 Объективная и субъективная основы финансового риска.

2. Факторинг как инструмент управления финансовым риском.

3. Сущность финансового риска и его эволюция.

4. Типовые функции полезности и отношение инвестора к риску.

5. Фактор инфляции в процессе управления инвестиционным риском.

6. Конъюнктура финансового рынка и уровень странового риска.

7. Роль релевантной информации в управлении финансовым риском.

8. Внутренняя финансовая среда функционирования предприятия и несистематические финансовые риски.

9. Технический анализ и его роль в управлении финансовым риском.

10. Управление риском инвестиционного проекта предприятия реального сектора экономики.

11. Метод Value-at-Risk (VaR) и риск-контроллинг финансовой деятельности предприятия.

12. Фундаментальный анализ и его роль в управлении финансовым риском.

13. Категория левериджа как отражение финансового риска предприятия.

14. Модель Г.Марковица и управление риском инвестиционного портфеля.

15. Критерии оценки уровня финансового левериджа предприятия.

16. Доходность и риск комбинированного инвестиционного портфеля в модели CML.

17. Внешние финансовые риски предприятия.

18. Доходность и риск финансовых инструментов, используемых предприятием реального сектора экономики.

19. Внутренние финансовые риски предприятия.

20. Модель У. Шарпа и метод измерения систематического риска финансового актива.

21. Управление финансовыми рисками: основные принципы и методы.

22. Доходность и риск диверсифицированного инвестиционного портфеля в модели У. Шарпа.

23. Основные этапы управления финансовыми рисками предприятия.

24. Страновый риск: сущность, методы оценки.

25. Методологические подходы к классификации финансовых рисков предприятия.

26. Риски инвестирования в долговые инструменты.

27. Алгоритм управления финансовым риском предприятия.

28. Дюрация Ф. Маколея как измеритель риска долговых инструментов.

29. Понятие финансового риска и его отличительные особенности.

30. Управление процентным риском на основе метода иммунизации.

31. Роль фондовых индексов в управлении финансовым риском.

32. Основные этапы формирования системы управления финансовыми рисками предприятия.

33. Страхование финансовых рисков: объект, субъекты, особенности актуарных расчетов.

34. Значение и факторы управления дюрацией активов и обязательств.

35. Методы управления финансовым риском.

36. Сущность, значение и факторы процентного риска.

37. Вероятностно-статистический подход к анализу финансовых рисков.

38. Сущность, значение и факторы валютного риска.

39. Стохастические модели динамики рыночных цен финансовых активов.

40. Управление кредитным риском в практике риск-менеджмента.

41. Управление процентным риском: цели и методы.

42. Управление риском ликвидности в практике риск-менеджмента.

43. Управление кредитным риском: цели и методы.

44. Роль и значение производных финансовых инструментов в риск-менеджменте.

45. Управление валютным риском: цели и методы.

46. Современные подходы к классификации банковских рисков.

47. Управление рисками дебиторской задолженности предприятия: цели и методы.

48. Хеджирование срочными производными финансовыми инструментами ценовых рисков материальных и финансовых активов.

49. Управление финансовым риском предприятия при помощи опционных контрактов.

50. Своп как инструмент управления финансовым риском.

Билет № 1

1. Сущность и содержание финансового риск-менеджмента

2. Методы оценки риска рыночной ликвидности и их сущность

Билет № 2

1. Система финансового риск менеджмента

2. Традиционные меры риска

Билет № 3

1. Процесс финансового риск-менеджмента и его этапы

1. Качественная оценка кредитного риска

Билет № 4

1. Основные механизмы снижения степени финансовых рисков

2. Кредитный рейтинг: сущность и характеристика

Билет 5

1. Рыночный риск: сущность, классификация и формы

2. Методы оценки риска балансовой ликвидности и их сущность

Билет №6

1. Цели, задачи и роль финансового риск-менеджмента.

2. Методы оценки операционного риска и их сущность.

Билет 7

1. Методология рисковой стоимости

Билет№8

1. Кредитный риск: сущность и классификация

Вопрос 2 Количественные меры рыночного риска

Билет №9

1. Риск ликвидности: сущность и классификация

2. Метод разрывов процентной структуры

Билет № 10.

1. Операционный риск: сущность и классификация

2. Механизмы управления риском ликвидности.

Билет № 11

1. Предпосылки возникновения финансового риск-менеджмента и основные этапы развития

2. Классический подход анализа кредитоспособности заемщика

Билет № 12.

1. Процентный риск: сущность и классификация

2. Методические подходы оценки вероятности наступления дефолта

Билет № 13

1. Валютный риск: сущность и классификация

2. Методы оценки операционного риска и их сущность

Билет №14

1.Кредитное событие: сущность и формы проявления

2. Методические подходы к оценке рыночного риска и их сущность

Билет №15

1)Функции системы финансового риск- менеджмента.

2)Методические подходы количественной оценки кредитного риска и их сущность.

Билет № 16

1. Риск дефолта: сущность и классификация

2. Методы оценки рыночного риска и их сущность

Биллет №17.

1. Внешний кредитный риск: сущность и классификация.

2. Механизмы управления рыночным риском.

БИЛЕТ № 18

1. Внутренний кредитный риск: сущность и классификация

2. Объективные методы оценки финансового риска и их сущность

Билет № 19

Вопрос 1 Риск ликвидности

Вопрос 2. Методы оценки кредитного риска

Билет № 20

1. Риск балансовой ликвидности: сущность и классификация

2. Количественные компоненты кредитного риска и их сущность

Билет № 1

3. Сущность и содержание финансового риск-менеджмента

Контроль и управление финансовыми рисками или финансовый риск-менеджмент – это постоянная деятельность, направленная на повышение эффективности функционирования предприятия.

Риск – это экономическая категория, представляющая собой возможность совершения события, которое может повлечь за собой три экономических результата: отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток), нулевой, положительный (выигрыш, выгода, прибыль).

Экономическая сущность риска заключается в его тесной взаимосвязи с понятием дохода, так как основной целью управления риском является получением дохода в зависимости от риска. Риск и доход – две взаимосвязанные финансовые категории.

При минимальном риске доход будет минимальным, а при максимальном риске доход будет также максимальным.

Главной целью риск-менеджмента является нахождение оптимального соотношения между риском и доходностью. Управление финансовыми рисками не означает их полное покрытие, а предполагает определение их оптимального уровня. Минимальный риск снижает вероятность получения высокой или достаточной прибыли, но и создаёт предпосылки для возникновения максимальных убытков. Оптимальный же уровень риска обеспечивает оптимальную вероятность получения необходимой прибыли и оптимальную вероятность получения убытка.

Иначе – эффективная деятельность предприятия заключается в принятии на себя разумного, оптимального и контролируемого уровня риска при наличии достаточного объёма собственных средств для покрытия взятых на себя рисков.

Три основных типа экономических рисков:

• Предпринимательский риск – это риск, с которым сталкивается предприятие в процессе своей производственной деятельности, и в большей степени проявляется в производственной сфере и на товарном рынке, а также в деятельности предприятий, имеющих дело с технологическими инновациями, производственными циклами. Разумная подверженность предпринимательскому риску – это залог успеха производственной деятельности предприятия в целом;

• Стратегический риск – риск, возникающий вследствие политических, макроэкономических изменений в стране. Пример – СССР в конце 1980-х.

• Финансовый риск возникает вследствие осуществления финансовых операций или деятельности на финансовых рынках. В общем случае финансовым можно назвать риск изменения процентных ставок финансовых активов, их стоимости, обменных курсов валют, понижения кредитоспособности и платёжеспособности финансовых институтов и др.