9. Кредитный риск коммерческого банка.

Кредитный риск – риск возникновения убытков вследствие неисполнения, несвоевременного, неполного исполнения должником фин. обязательств перед банком по полученным кредитам и прочим размещенным средствам (возврат долговых ценных бумаг, акций, факторингу и др.).

Именно с кредитованием связана значительная часть прибыли банка. Невозврат кредитов, особенно крупных, может привести банк к банкротству. Поэтому управление кредитным риском является необходимой частью стратегии и тактики существования любого КБ. Управление кредитным риском требует от банкира постоянного контроля за структурой портфеля ссуд и их качественным составом. Необходимо диверсифицировать портфель ссуд, проводить политику рассредоточения риска и не допускать концентрации кредитов у нескольких крупных заемщиков.

Кредитный риск зависит от внешних (связанных с состоянием экономической среды, с конъюнктурой рынка) и внутренних (вызванных ошибочными действиями самого банка) факторов. Основные рычаги управления кредитным риском лежат в сфере внутренней политики банка. Кредитная политика банка определяется общими установками относительно операций с клиентами и практическими действиями.

В процессе управления кредитным риском коммерческого банка можно выделить несколько общих характерных этапов:

- разработка целей и задач кредитной политики банка,

- создание административной структуры управления кредитным риском и системы принятия административных решений,

- изучение финансового состояния заемщика,

- изучение кредитной истории заемщика,

- разработка и подписание кредитного соглашения,

- анализ рисков невозврата кредитов,

- кредитный мониторинг заемщика и всего портфеля ссуд,

- мероприятия по возврату просроченных и сомнительных ссуд и по реализации залогов.

10. Организационная структура и управление коммерческим банком.

Орг структуру КБ определяет его устав, который содержит положения об органах управления банка, их полномочиях, ответственности и взаимосвязи при осуществлении БО. Она может быть индивидуальна для каждого банка и зависеть от всех операций, которые выполняет банк).

Типовая схема управления КБ: Общее собрание акционеров – Совет директоров – Председатель – Правление банка – Департаменты – Управления – Отделы – Группы – Главные специалисты.

Общее собрание акционеров: управляет банком, утверждает и вносит изменения в устав, распределяет прибыль банка, принимает решения о создании и ликвидации филиалов и др.

Совет директоров: определяет цели банка и формируют его политику, размер дивидендов, организационную структуру банка, осуществляет контроль за ссудами, инвестициями и др.

Председатель: осуществляет управление оперативной деятельностью банка.

В организационной структуре реализуются оперативные (кредитование, инвестирование, прием и обслуживание вкладов и др.) и штабные функции (ведение БУ, анализ хоз деятельности, маркетинг и др.)

ТИПЫ организационной структуры:

1. Дивизионная – деление подразделений в соответствии с типом клиентов (физ и юр лица), видами услуг (кредитование, операции с ц/б).

2. Функциональная – включает функциональные подразделения и службы (основные организационные единицы – управление кредитных, депозитных, посреднических операций, кредитный комитет (разработка кредитной политики) ревизионный комитет (внешний обзор и оценка деятельности банка).

1) Централизованная – существует четкая вертикаль власти: сотрудники подчинены в соответствии с их функциональными обязанностями.

2) Децентрализованная – деление управленческих функций происходит по видам продуктов (управление ц/б, кредитное управление и т.д.).