Министерство образования и науки Украины
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского
«Харьковский авиационный институт»
Домашнее задание по дисциплине «Деньги и кредит»: анализ валютных курсов и эффективности сбережения стоимости денежных средств по данным коммерческого банка АО « Ощадбанк »
Выполнила : ст. группы 611ф
Пархоменко А. А.
Проверил : доц.,к.э.к.
Демьяненко Е. С.
Харьков 2015 год
Содержание
Введение……………………………………………………………………….......3
1 АНАЛИЗ ВАЛЮТНІХ КУРСОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СБЕРЕЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ………………………………………………………….4
Наличные обменные валютные курсы и валютные курсы установлены
НБУ и АО «Ощадбанком»………………………………………….............4
Расчёт и анализ кросс - курсов банка…………………………………….12
2 Анализ депозитных программ банка ао «ощадбанк» и эффективности сбережения стоимости денежных средств на базе вкладов……………………………………………………...…….15
2.1 Депозитные вклады АО «Ощадбанка» и их анализ……………………..16
2.2 Анализ эффективности сбережения стоимости денежных средств на
базе депозитных вкладов АО «Ощадбанка»………………………………
Заключение……………………………………………….……...………………
Список литературы ………………………………………………………………
Введение
Валютный рынок существует как на национальном уровне, так и на мировом. Он удовлетворяет потребности страны в иностранной валюте. На валютном рынке покупают и продают валюту не только для осуществления платежей, но и для других целей: для спекулятивных операций, операций хеджирования валютных рисков. Причем эти операции приобретают все более широкий размах, который выводит валютный рынок к международным расчетно-платежным отношениям и предоставляет ему статус относительно самостоятельной экономической структуры.
Официальный валютный курс устанавливается центральным банком страны. На межбанковских валютных рынках устанавливаются безналичные курсы продажи и покупки валюты. Коммерческими банками устанавливаются наличные курсы продажи и покупки валюты.
На современном этапе валютный рынок представляет собой систему компьютерной связи между банками. На данном рынке ценой такого специфического товара, как валюта, выступает валютный курс.
В данной работе анализируется динамика курсов трёх иностранных валют коммерческого банка АО «Ощадбанк», и на основе полученных результатов проводятся расчеты по определению наиболее выгодной и стабильной валюты. Представлен анализ депозитов АО «Ощадбанк» и расчёт возможной прибыли по каждому из них в различных валютах.
1 Анализ валютніх курсов и эффективности сбережения денежных средств
Наличные обменные валютные курсы и валютные курсы, установленные национальным банком Украины и Акционерным обществом «Ощадбанк»
Характеристика банка.
АО «Ощадбанк» - Один из крупнейших финансовых институтов украинского государства, имеющий самую разветую сеть учреждений - больше 5000.
Государственный банк сегодня - символ стабильности и надежности. По основным показателям своей деятельности он входит в тройку лидеров отечественного банковского рынка.
Это единственный в Украине банк, который имеет закрепленную законом Украины "О банках и банковской деятельности" государственную гарантию полного сохранения денежных средств, граждан, доверенных банку. Ощадбанк - универсальное банковское учреждение, которое сосредоточивает свои усилия на создании благоприятных и выгодных условий обслуживания клиентов, расширении перечня банковских продуктов и услуг, увеличении присутствия на рынке.
За годы своего существования Ощадбанк завоевал репутацию безупречного делового партнера, который способен выполнять взятые на себя обязательства независимо от воздействия внешних или внутренних факторов. Банк активно работает практически во всех секторах украинского финансового рынка, на современном уровне обслуживает крупных корпоративных клиентов. Его финансовая надежность - главный аргумент в пользу того, что клиентами Ощадбанка сегодня являются такие важные системные клиенты, как учреждения Пенсионного фонда Украины, ГП «Энергорынок», НАК "Нафтогаз Украины", НАЭК "Энергоатом", УГППС "Укрпочта", ОАО «Укртелеком ».
В 1991 году Украина выходит из состава Советского Союза и провозглашает свою независимость. С провозглашением независимости Украины Ощадбанк отделяется от Сбербанка СССР.
31 декабря 1991 Ощадбанк зарегистрировано в Национальном банке Украины как самостоятельное банковское учреждение - Государственный специализированный коммерческий ощадный банк Украины. Его образовано на базе учреждений Сбербанка СССР в Украине, предшественником которого с 1922 года были Гострудсберкасс СССР.
Валютный курс.
Валютный курс – это цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны, драгоценных металлах, ценных бумагах.
Обмен валюты связан с такой её характеристикой, как конвертируемость. Степень конвертируемости валюты определяется механизмом государственного регулирования валютных операций. Центральный банк страны устанавливает официальные обменные курсы, регулярно публикующиеся в специальных бюллетенях. При наблюдении за уровнем валютного курса фиксируют два курса: курс продажи и курс покупки. Разница между курсами образует маржу валютных операций
Валютный курс зависит от следующих факторов:
уровень инфляции и соотношение покупательных способностей валют
состояние платежного баланса страны
уровень между процентными ставками в странах
международная миграция капитала.
условиями валютного регулирования и валютного контроля, принятых в стране на законодательном уровне.
Виды валютного курса.
Фиксированный валютный курс – официально установленное отношение между национальными валютами, основанное на определённых в законодательном порядке валютных паритетах. Он допускает закрепление содержания национальных денежных единиц непосредственно в золоте или долларах США при строгом ограничении колебаний рыночных курсов валют в оговоренных границах (порядка одного процента).
Рыночный валютный курс – свободно изменяется под влиянием спроса и предложения и основан на использовании рыночного механизма. При этом различают:
- плавающий валютный курс – разновидность валютного курса, который колеблется вследствие рыночной взаимосвязи спроса и предложения на валютном рынке (плавающие курсы характерны для свободно конвертируемых валют: доллара США, евро, японской ены, швейцарского франка, английского фунта стерлингов);
- колеблющийся валютный курс – курс, формирующийся под влиянием спроса и предложения на валютном рынке, но корректируемый валютными интервенциями, проводимыми центральным банком с целью ограничения его резких возможных колебаний.
Свободно конвертируемая валюта, не конвертируемая валюта и частично конвертируемая валюта.
Свободно конвертируемая валюта – это валюта, которая свободно и не ограничено, обменивается на другие иностранные валюты.
Не конвертируемая валюта – это валюта, которая функционирует в пределах одной страны и не обменивается в странах, где действуют законы на ввоз и вывоз, продажу и покупку.
Частично конвертируемая валюта – это национальная валюта тех стран, в которых применяются валютные ограничения для определённых держателей и по отдельным видам обменных операций.
Курс покупки и курс продажи.
Курс покупки – это курс, по которому банк готов купить базовую валюту.
Курс продажи – это курс, по которому банк готов продать базовую валюту.
Курс покупателя и курс продавца.
Курс продавца «аск» – по которому банк продаёт валюту.
Курс покупателя «бид» – по которому банк покупает валюту.
Ревальвация и девальвация.
Ревальвация – это повышение курса национальной валюты по отношению к валютам других стран, международным счётным денежным единицам, золоту. До отмены золотых паритетов ревальвация сопровождалась одновременным повышением золотого содержания валюты. Для страны, которая проводит ревальвацию свою валюту, возникает возможность приобрести иностранную валюту дешевле. Поэтому к ревальвации прибегают, когда интересы импортеров товаров берут верх над интересами экспортёров товаров.
Ревальвация используется и для борьбы с инфляцией, а также с целью сдерживания роста активного сальдо платёжного баланса.
Девальвация – это снижение официального курса национальной валюты по отношению к валютам других стран, международным счётным денежным единицам, золоту. Девальвация рассматривается как инструмент центральных банков по управлению национальной валютой, противоположный ревальвации. Различают официальную и скрытую девальвации.
При открытой девальвации центральный банк страны официально объявляет девальвацию национальной валюты, из обращения изымаются обесцененные бумажные деньги или происходит обмен таких денег на новые, устойчивые кредитные деньги. При скрытой девальвации государство снижает реальную стоимость денежной единицы по отношению к иностранным валютам, не изымая обесценившиеся деньги из обращения.
Маржа – это разница между ценой (курсом) продажи и ценой (курсом) покупки валюты.
Абсолютная маржа рассчитывается по формуле:
Ма = Кпр – Кпок,
где Ма – абсолютная маржа, грн;
Кпр – курс продажи, грн; Кпок – курс покупки, грн.
Процентная маржа рассчитывается по формуле:
Мпр
=
.
Проанализируем динамику наличных курсов продажи и покупки доллара США, евро и российского рубля, предлагаемого АО «Ощадбанком» за период с 02.02.2015 г. по 02.04.2015 г. Рассчитаем абсолютную и процентную маржу.
Таблица 1.1 – Наличный курс гривны к доллару (UAH/USD) по данным
АО «Ощадбанка"
Дата |
За 100 USD |
Маржа |
НБУ |
||
|
к.пок |
к.прод |
UAN |
% |
|
02.02.2015 |
1665 |
1673 |
8 |
0,004782 |
1614 |
04.02.2015 |
1685 |
1700 |
15 |
0,008824 |
1624 |
06.02.2015 |
2250 |
2350 |
100 |
0,042553 |
2212 |
09.02.2015 |
2250 |
2395 |
145 |
0,060543 |
2313 |
11.02.2015 |
2310 |
2500 |
190 |
0,076 |
2555 |
13.02.2015 |
2350 |
2530 |
180 |
0,071146 |
2591 |
16.02.2015 |
2380 |
2600 |
220 |
0,084615 |
2604 |
18.02.2015 |
2430 |
2630 |
200 |
0,076046 |
2679 |
20.02.2015 |
2570 |
2740 |
170 |
0,062044 |
2785 |
24.02.2015 |
2820 |
2998 |
178 |
0,059373 |
2829 |
26.02.2015 |
2400 |
2990 |
590 |
0,197324 |
3001 |
28.02.2015 |
2400 |
2900 |
500 |
0,172414 |
2776 |
02.03.2015 |
2400 |
2900 |
500 |
0,172414 |
2685 |
04.03.2015 |
2200 |
2650 |
450 |
0,169811 |
2377 |
05.03.2015 |
2100 |
2495 |
395 |
0,158317 |
2309 |
06.03.2015 |
2200 |
2550 |
350 |
0,137255 |
2289 |
09.03.2015 |
2250 |
2650 |
400 |
0,150943 |
2289 |
11.03.2015 |
2100 |
2550 |
450 |
0,176471 |
2155 |
13.03.2015 |
2140 |
2550 |
410 |
0,160784 |
2161 |
16.03.2015 |
2150 |
2550 |
400 |
0,156863 |
2177 |
18.03.2015 |
2250 |
2550 |
300 |
0,117647 |
2329 |
20.03.2015 |
2350 |
2650 |
300 |
0,113208 |
2319 |
23.03.2015 |
2340 |
2620 |
280 |
0,10687 |
2314 |
25.03.2015 |
2330 |
2630 |
300 |
0,114068 |
2355 |
27.03.2015 |
2350 |
2610 |
260 |
0,099617 |
2351 |
30.03.2015 |
2350 |
2610 |
260 |
0,099617 |
2344 |
02.04.2015 |
2320 |
2590 |
270 |
0,104247 |
2348 |
Рисунок 1.1 – Динамика обменных валютных курсов и валютного курса НБУ гривны к доллару (UAH/USD)
Таблица 1.2 – Наличный курс гривны к евро (UAH/EUR) по данным
АО «Ощадбанка»
Дата |
За 100 EUR |
Маржа |
НБУ |
||||
|
к.пок |
к.прод |
UAN |
% |
|
||
02.02.2015 |
1870 |
1905 |
35 |
0,0184 |
1826 |
||
04.02.2015 |
1900 |
1926 |
26 |
0,0135 |
1836 |
||
06.02.2015 |
2490 |
2690 |
200 |
0,0743 |
2450 |
||
09.02.2015 |
2250 |
2395 |
145 |
0,0605 |
2313 |
||
11.02.2015 |
2560 |
2850 |
290 |
0,1018 |
2887 |
||
13.02.2015 |
2591 |
2530 |
-61 |
-0,024 |
2591 |
||
16.02.2015 |
2670 |
2950 |
280 |
0,0949 |
2964 |
||
18.02.2015 |
2750 |
3005 |
255 |
0,0849 |
3059 |
||
20.02.2015 |
2570 |
2740 |
170 |
0,062 |
2785 |
||
24.02.2015 |
3100 |
3448 |
348 |
0,1009 |
3196 |
||
26.02.2015 |
2700 |
3400 |
700 |
0,2059 |
3404 |
||
28.02.2015 |
2700 |
3300 |
600 |
0,1818 |
2776 |
||
02.03.2015 |
2700 |
3300 |
600 |
0,1818 |
3018 |
||
04.03.2015 |
2450 |
2900 |
450 |
0,1552 |
2654 |
||
05.03.2015 |
2367 |
2800 |
433 |
0,1546 |
2569 |
||
06.03.2015 |
2350 |
2750 |
400 |
0,1455 |
2534 |
||
09.03.2015 |
2360 |
2850 |
490 |
0,1719 |
2534 |
||
11.03.2015 |
2250 |
2550 |
300 |
0,1176 |
2314 |
||
13.03.2015 |
2250 |
2680 |
430 |
0,1604 |
2294 |
||
16.03.2015 |
2260 |
2670 |
410 |
0,1536 |
2301 |
||
18.03.2015 |
2300 |
2700 |
400 |
0,1481 |
2477 |
||
20.03.2015 |
2450 |
2800 |
350 |
0,125 |
2476 |
||
23.03.2015 |
2450 |
2790 |
340 |
0,1219 |
2494 |
||
25.03.2015 |
2500 |
2850 |
350 |
0,1228 |
2579 |
||
27.03.2015 |
2530 |
2830 |
300 |
0,106 |
2580 |
||
30.03.2015 |
2520 |
2820 |
300 |
0,1064 |
2544 |
||
02.04.2015 |
2500 |
2780 |
280 |
0,1007 |
2525 |
||
Рисунок 1.2 – Динамика обменных валютных курсов и валютного курса НБУ гривны к евро (UAH/EUR)
Таблица 1.3 – Наличный курс гривны к российскому рублю (UAH/RUR) по данным АО «Ощадбанка»
Дата |
За 100 RUB |
Маржа |
НБУ |
|||
|
к.пок |
к.прод |
UAN |
% |
|
|
02.02.2015 |
23,5 |
24,3 |
0,80 |
0,03 |
22,91 |
|
04.02.2015 |
23,5 |
25,3 |
1,80 |
0,07 |
23,31 |
|
06.02.2015 |
29,0 |
35,5 |
6,50 |
0,18 |
27 |
|
09.02.2015 |
29,0 |
35,5 |
6,50 |
0,18 |
37,78 |
|
11.02.2015 |
31,5 |
39 |
7,50 |
0,19 |
39,05 |
|
13.02.2015 |
31,5 |
39 |
7,50 |
0,19 |
39,21 |
|
16.02.2015 |
32 |
39,6 |
7,60 |
0,19 |
40,01 |
|
18.02.2015 |
34 |
42,1 |
8,10 |
0,19 |
42,65 |
|
20.02.2015 |
37,5 |
44 |
6,50 |
0,15 |
44,83 |
|
24.02.2015 |
42 |
47,5 |
5,50 |
0,12 |
45,83 |
|
26.02.2015 |
39 |
49 |
10,00 |
0,20 |
47,94 |
|
28.02.2015 |
38 |
49,9 |
11,90 |
0,24 |
45,73 |
|
02.03.2015 |
38,5 |
49 |
10,50 |
0,21 |
43,8 |
|
04.03.2015 |
34,9 |
44,6 |
9,70 |
0,22 |
38,11 |
|
05.03.2015 |
32,3 |
40,3 |
8,00 |
0,20 |
37,31 |
|
06.03.2015 |
32,4 |
40 |
7,60 |
0,19 |
37,02 |
|
09.03.2015 |
33,8 |
42,7 |
8,90 |
0,21 |
37,02 |
|
11.03.2015 |
32,2 |
40 |
7,80 |
0,20 |
35,52 |
|
13.03.2015 |
31,8 |
40,7 |
8,90 |
0,22 |
35,46 |
|
16.03.2015 |
32,9 |
40,3 |
7,40 |
0,18 |
35,5 |
|
18.03.2015 |
53,6 |
41 |
-12,60 |
-0,31 |
37,72 |
|
20.03.2015 |
35,4 |
43 |
7,60 |
0,18 |
38,76 |
|
23.03.2015 |
35,8 |
43,5 |
7,70 |
0,18 |
38,56 |
|
25.03.2015 |
36,3 |
44,7 |
8,40 |
0,19 |
40,83 |
|
27.03.2015 |
37,5 |
45 |
7,50 |
0,17 |
41,67 |
|
30.03.2015 |
37,8 |
45 |
7,20 |
0,16 |
40,6 |
|
02.04.2015 |
37,5 |
45,6 |
8,10 |
0,18 |
40,24 |
|
Рисунок 1.2 – Динамика обменных валютных курсов и валютного курса НБУ гривны к евро (UAH/RUB)