Эконометрика Лабораторная работа 9 Временные ряды

Вариант 1

Задача 1. Имеются следующие данные о квартальных объемах реализации нового продукта предприятием оптовой торговли:

Период времени	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объем реализации, тыс. шт.	14	135	297	498	737	1016	1336	1700	2101

1. Определите коэффициент автокорреляции первого и второго порядка, дайте их интерпретацию

2. Обоснуйте выбор вида уравнения тренда и определите его параметры

3. Дайте прогноз объема реализации нового продукта на ближайший период

.Задача 2

Изучается зависимость между объемом инвестиций в основные производственные фонды (ОПФ) и валовой добавленной стоимостью (ВДС). Ниже представлены данные по некоторой отрасли промышленности за последние 10 лет ( в сопоставимых ценах, млрд. руб.)

Время	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объем инвестиций в ОПФ	140	160	190	210	220	240	260	290	310	320
ВДС	300	345	405	445	480	535	595	639	677	704

1. Определите коэффициент корреляции между временными рядами объема инвестиций в ОПФ и валовой добавленной стоимостью:

   1. по исходным уровням ряда,

   2. по первым разностям уровней ряда.

2. Сделайте выводы о тесноте связи между временными рядами объема инвестиций в ОПФ и валовой добавленной стоимостью

Вариант 2

Задача 1. Имеются следующие данные о реальных ценах на нефть после нефтяного кризиса в США в 1973 году:

Период времени	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Объем реализации, тыс. шт.	103	127	126	124	126	128	132	136	139

1. Определите коэффициент автокорреляции первого порядка и автокорреляцию в остатках, дайте их интерпретацию

2. Обоснуйте выбор вида уравнения тренда и определите его параметры

3. Дайте прогноз объема реализации нового продукта на ближайший период

Задача 2. Ниже приводятся данные об уровне дивидендов, выплачиваемых по обыкновенным акциям, и среднегодовой стоимости основных фондов (ОФ) компании Х в сопоставимых ценах:

Период времени	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объем инвестиций в ОПФ	72	75	77	77	79	80	78	79	80
ВДС	4,2	3.0	2.4	2.0	1.9	1.7	1.8	1.6	1.7