- •Тема 1. Означення, види та причини ризику.
- •Ризик у сучасній економічній діяльності та менеджменті: приклади економічних ситуацій з ризиком.
- •Критичний аналіз основних теорій економічного ризику.
- •Причини виникнення економічного ризику та його елементи. Класифікація причин виникнення економічного ризику.
- •Означення ризику. Кваліфікаційна система ризиків.
- •Характеристика підприємницького ризику. Управлінський ризик та його структура.
- •Висновки
- •Завдання для самостійної роботи
- •Тема 2. Аналіз ризику. План лекцій
- •Особливості організації робіт по аналізу ризику.
- •Зміст якісного та кількісного аналізу ризику.
- •Статистичний, аналоговий та експертний методи кількісного аналізу ризику.
- •Кількісна оцінка ризику в спектрі економічних проблем.
- •Висновки
- •Завдання для самостійної роботи
- •Рекомендована література: [3-7, 19-23].
- •Тема 3. Оцінка ризику. Питання лекції
- •Матриця цінностей альтернатив
- •Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику.
- •Методика застосування критеріїв для оцінки привабливості інвестиційних проектів; порівняльний аналіз недоліків і переваг кожного з критеріїв.
- •1. Метод чистої сьогоднішньої вартості (чсв)
- •3. Метод періоду повернення вкладених інвестицій
- •4. Балансова норма рентабельності (бнр).
- •5. Індекс прибутковості (іп).
- •Висновки
- •Завдання для самостійної роботи
- •Тема 4. Теорія очікуваної корисності. Питання лекції
- •1. Поняття лотереї. Лотерея та її детермінований еквівалент. Премія за ризик.
- •Означення функції корисності. Аксіоматика щодо корисності за Нейманом–Моргенштерном
- •Поняття лотереї. Лотерея та її детермінований еквівалент. Премія за ризик.
- •Означення функції корисності. Аксіоматика щодо корисності за Нейманом–Моргенштерном.
- •Висновки
- •Завдання для самостійної роботи
- •Тема 5. Оптимізація планів в умовах ризику. Питання лекції
- •2. Економічні приклади моделі: “портфельний” підхід в теорії грошей.
- •3. Оптимізація розподілу внесків в різні банки, оптимальне страхування, оптимальне управління запасами та інші.
- •Висновки
- •Завдання для самостійної роботи
- •Тема 6. Управління ризиком. План лекції
- •Внутрішні способи оптимізації ризику: лімітування, диверсифікація, створення запасів (резервів), здобуття додаткової інформації.
- •Зовнішні засоби зниження ризику: розподіл ризику, зовнішнє страхування.
- •Контроль ризику.
- •Узагальнена схема управління ризиком.
- •Висновки
- •Завдання для самостійної роботи
- •Перелік рекомендованої літератури
Кількісна оцінка ризику в спектрі економічних проблем.
Комплексний підхід у ризикології дає можливість менеджерам та підприємцям більш ефективно використовувати ресурси, розподіляти відповідальність, покращувати результати діяльності підприємства та
забезпечувати прийнятний рівень ризику.
Системний підхід ґрунтується на необхідності розглядати всі явища та
процеси в їх взаємозв’язку, із урахування впливу елементів один на одного та зворотного зв’язку.
Своєчасна ідентифікація ризику та станів, до яких він може призвести, дає можливість вчасно попередити небажані наслідки, обрати більш гнучку стратегію. У разі підтвердження (перевірки) за допомогою кількісних оцінок показників ефективності і ризикованості, з’являється можливість формувати достовірні прогнози щодо майбутньої діяльності та планувати економічні результати.
Таким чином, доцільно здійснювати аналіз ризику як діяльності та стану
безпосередньо самого підприємства, так і проектів та стратегій, що реалізуються ним, а також порівняльний аналіз щодо ризикованості діяльності в межах ринкового сегменту, галузі, країни тощо.
Кваліфікована діяльність щодо врахування ризику в підприємництві та економіці значно покращує шанси організації досягти успіхів у довгостроковій перспективі. Узагальнено діяльність підприємця (менеджера) щодо врахування та управління ризиком можна назвати політикою ризику. Вона включає весь комплекс дій та заходів, що мають на меті зменшити небезпеку на всіх стадіях функціонування фірми (підприємства), а саме ідентифікацію та оцінку ризику (якісну та кількісну), вибір методів та механізмів управління ризиком, впровадження обраних методів та моніторинг результатів.
Допустимий, критичний та катастрофічний ризики.
Для більш глибокого інтервального оцінювання ризикованого проекту будують криві щільності розподілу ймовірності випадкових збитків, визначають зони ризику.
Зоною допустимого ризику розуміють область у межах якої даний вид підприємницької діяльності зберігає свою економічну доцільність, тобто випадкові збитки не перевищують очікуваного підприємницького ризику від проекту.
Під зоною критичного ризику розуміють область випадкових збитків, розміри яких перевищують величину очікуваного підприємницького збитку і сягають величини розрахованої виручки.
Катастрофічний ризик може привести підприємство до банкрутства, крім того до катастрофічних відносяться всі ризики пов’язані із загрозою для життя людей, оточуючого середовища, тощо.
Частіше всього під час прийняття економічних рішень підприємця цікавить не стільки ймовірність певного рівня втрат, скільки ймовірність, що його втрати не перевищать певної позначки.
Висновки
Ринкова економіка, що характеризується невизначеністю, можливістю вибору для суб'єктів господарської діяльності із сукупності альтернативних одного чи декількох напрямків розвитку, зацікавленістю господарника у кінцевих результатах та можливістю самостійно приймати управлінське рішення, обумовлює наявність ризикових ситуацій.
Таким чином, доцільно здійснювати аналіз ризику як діяльності та стану
безпосередньо самого підприємства, так і проектів та стратегій, що реалізуються ним, а також порівняльний аналіз щодо ризикованості діяльності в межах ринкового сегменту, галузі, країни тощо.
Для більш глибокого інтервального оцінювання ризикованого проекту будують криві щільності розподілу ймовірності випадкових збитків, визначають зони ризику.