Національний банк України

Львівський інститут банківської справи

Університету банківської справи

Індивідуальна робота

з дисципліни «Банківське регулювання і нагляд»

на тему

«Аналіз банків України на прикладі Приватбанку, Банку Кредит Дніпро, ПроКредит Банку і Євробанку»

Виконала студентка

502-БСм групи

Передерій Н. В.

Перевірила

Дребот Н. П.

Львів

2015

Приватбанк

1.Про банк

Заснований у 1992 році, комерційний банк ПриватБанк є лідером банківського ринку країни. За даними дослідження GFK Ukraine у четвертому кварталі 2014 року нас вважають основним банком 39,3% клієнтів – фізичних осіб, що більше, ніж у наступних за нами двадцяти банків разом взятих. Серед корпоративних клієнтів цей показник становить 22,8%.

ПриватБанк є одним з найбільш інноваційних банків світу. Наприклад, понад десять років назад банк став одним із перших у світі, що почав використовувати одноразові SMS-паролі. До останніх інновацій, які отримали визнання по всьому світі, належать такі продукти, як платіжний міні-термінал, вхід в Інтернет-банкінг через QR-код, онлайн-інкасація, а також десятки різноманітних мобільных додатків.

2.Аналіз банку за системою camels

Станом на кінець дня 31.12.2013 р. регулятивний капітал банку становив 21 888 104 тис. грн. (при мінімальному розмірі регулятивного капіталу, встановленого НБУ, 120 000 тис. грн.). За 2013 рік обсяг регулятивного капіталу банку збільшився на 5 486 784 тис. грн. (на 33,45%).

Основний капітал збільшився на 1 522 365 тис. грн., за рахунок:

• Збільшення статутного фонду за рахунок капіталізації прибутку, отриманого у 2012 році, в сумі 1 454 524 тис. грн.;

• Збільшення резервного фонду та загальних резервів на 75 998 тис. грн.

Додатковий капітал збільшився на 4 042 938 тис. грн.

Обсяг відвернень збільшився на 78 519 тис. грн. за рахунок збільшення вкладень в дочірні банки.

Загальний обсяг активів, зважених на відповідні коефіцієнти ризику, на кінець року був на рівні 179 996 857 тис. грн. Зростання ризикових активів за рік склало 29 687 155 тис. грн., або 19,75%.

Норматив адекватності капіталу банку (Н2) станом за 31.12.2013р. був на рівні 12,16% (при нормі не нижче 10%), у порівнянні з 29.12.2012р. його рівень збільшився на 1,25%.

Середньозважений показник співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3) банку протягом 2013 року коливався в межах 9,01-9,40%, що задовольняє нормативним вимогам НБУ (не менше ніж 9%).

Середньозважений показник співвідношення регулятивного капіталу до зобов’язань (Н3-1) банку протягом 2013 року коливався в межах 11,21-11,62%, що задовольняє нормативним вимогам НБУ (не менше ніж 10%).

Рейтинг 2 (задовільний) — банки, у яких: нормативи платоспроможності і достатності капіталу перевищують відповідно 9 і 10 %

Співвідношення класифікованих активів до капіталу у % - 272,28. Найбільшу питому вагу в складі активів займають кредити надані, особливо задовільні, що є позитивним. 31,88 % займають інші активи.

Якість активів (АК) – 3,74

Рейтингова оцінка банку: якщо АК    менше 5 % — 1 (сильний)

Аналіз ефективності роботи банку. Рівень надходжень (РН) – 1,07

Витрати на 1 грн. доходів, грн. – 0,620

Коефіцієнт прибутковості банку - 8,734

Коефіцієнт прибутковості: більше 1 % — 1 (сильний).

Розрахунок нормативів ліквідності банку

Назва нормативу	Нормативне значення	Фактичне значення
1. Миттєва ліквідність, %	> = 20	61,79
2. Загальна ліквідність, %	> = 100	124,77
3. Співвідношення високоліквідних активів до робочих активів, %	> = 20	27,12

Рейтинг 1 (сильний). Високий рівень ліквідності активів. Значення показників постійно підтримується на рівні, що перевищує установлені нормативи. Високий рівень залучених коштів у формі депозитів. Спроможність швидко залучати кошти за помірну плату. Коефіцієнт ліквідності вищий, ніж в інших банків.

Діє ефективна система внутрішнього контролю, що забезпечує надійне функціонування процесу управління ринковим ризиком і визначає підзвітність та чітке розмежування повноважень. Внутрішній аудит з достатньою періодичністю здійснює перевірки дотримання внутрішніх лімітів щодо обмеження ринкового ризику (структури та достовірності системи вимірювання ризиків) і положень щодо управління ринковим ризиком, а також вимог НБУ щодо його обмеження. Виконуються вимоги нормативно-правових актів НБУ щодо обмеження ринкового ризику.

Рейтинг 1 (сильний). Низька (або помірна) чутливість надходжень банку (або економічної вартості його капіталу) до несприят­ливих змін процентних ставок за залученими і розміщеними коштами, валютних курсів, коливань цін на цінні папери. Внутрішньобанківські положення та процедури належним чином відображають порядок управління ринковим ризиком. Наявність достатньої системи вимірювання ринкового ризику і використовуються загальноприйняті фінансові поняття та методики вимірювання ризику.

Аналіз менеджменту банку.

Рейтинг 1 (сильний). Усі інші компоненти мають сильний або задовільний рейтинг. Безумовна відповідність законам і нормативним актам. Є адекватні внутрішні правила роботи банку, які цілком виконуються. Очевидна цілісність, компетентність і здатність управління банком.