1.3. Варианты заданий теоретической части контрольной работы

1. Предпосылки возникновения и развития страхования. Истоки страхования и первоначальные формы.

2. История развития страхования.

Страхование в дореволюционный период.

3. История развития страхование. Страхование в послереволюционный период. Демонополизация страхования.

4. История развития страхования.

Страхование в зарубежных странах.

5. Обзор современных российских страховых обществ.

6. Обзор современных белорусских страховых обществ.

7. Зарубежное страхование на современном этапе.

8. . Понятие и характеристики риска в страховании.

Классификация риска. Менеджмент в страховании. Управление риском.

9. Страховые правоотношения сторон. Правовое регулирование страховой деятельности. Права и обязанности субъектов страхования.

10. Личное страхование: общие принципы, подходы. Основные виды личного страхования.

11. Имущественное страхование: общие принципы, подходы. Основные виды имущественного страхования..

12. Страхование ответственности: общие принципы, подходы. Основные виды страхования ответственности.

13. Социальное страхование: сущность и его формы.

14. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев средств автотранспорта.

15. Социально-экономическая сущность и содержание страхования.

Формирование страхового фонда. Маркетинг и реклама в страховании.

16. Страховой рынок и его структура. Страховой тариф. Его сущность.

17. Деятельность страховой компании. Ее роль и место в экономической системе. Структура, организация, управление.

18. Сущность и функции перестрахования. Основные задачи перестрахования.

19. Виды договоров перестрахования. Активное и пассивное перестрахование. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование.

20.Методические основы расчета страховой премии. Структура страховой премии и общие подходы к ее расчету

21. Страхование туристов и туристских организаций.

Личное страхование туристов. Имущественное страхование туристов. Страхование ответственности туристских организаций.

22. Страховые выплаты. Осуществление и размеры выплат.

23. Страхование авиационных рисков.

24. Морское страхование.

25. Медицинское страхование.

26. Пенсионное страхование.

27. Страхование лизинга и рисков инвестиций.

28.Страховые посредники. Страховые агенты и брокеры.

29. Финансы страховой компании.

30. Договор страхования. Заключение и прекращение договоров. Условия договора страхования.

2. Методические рекомендации по выполнению практической части контрольной работы

Во втором разделе "Практическом" контрольной работы студенты должны ознакомиться с актуарными расчетами в страховании и методикой расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования. Необходимо решить 4 задачи. Приведем типовые примеры решения этих задач.

Пример 1. (Страхование жизни) Мужчина в возрасте 60 лет заключат договор страхование жизни сроком на 5 лет. Страховая сумма составляет 30 млн. руб. Страховщик предполагает инвестировать страховые взносы под 12% годовых. Определяем величину нетто-ставки для выплаты страховых сумм: а) в случае единовременной выплаты; б) в случае годичных взносов в конце года в течение срока страхования; в) в случае годичных взносов в начале года в течение срока страхования.

Дано: Найти:

S=30млн. а) ₅E₆₀ —?

x=60 б) ₅ Р₆₀ —?

n=5 в) ₅ Р ₆₀ —?

i=0,12

а) Из “таблицы смертности” для X=60; находим l_x=65130. До возраста 65 лет доживет l₆₅=55048 человек. Чтобы уплатить каждому дожившему до 65 лет по 30 млн. руб., необходим страховой фонд:

S₁=30*55048=1651440 млн. руб.

Учитывая, что i=0,12, достаточно иметь сумму

P=S₁/(1+i) =1651440/(1+0,12) =937071,4 млн. руб.

Величина страхового взноса для этого случая равна:

₅E₆₀=P/lx=937071,44/65130=14,388 млн. руб.

Общая формула

где S — страховая сумма, l_x, l_x+1 — число лиц, доживших до возраста x, x+n лет из 100000 человек, одновременно родившихся i-процентная ставка на капитал.

б) Пусть страхователь платит годичные взносы _nP_x в конце каждого года.

Аналогично предыдущему варианту, из таблицы «смертности» находим

l_x+1=l₆₁=63260; l_x+2=l₆₂=61311; l_x+3=l₆₃=59290; l_x+4=l₆₄=57201; l_x+5=l₆₅=55048;

Общая формула выглядит так:

Получим:

₅P₆₀=

Общая сумма, вносимая страхователем за 5 лет, равна 21,777 млн.руб.

В) В случае, когда страхователи платят взносы в начале года, общая формула такова:

Получим:

₅P^'₆₀=

Общая сумма, вносимая страхователем за 5 лет, равна 18,813 млн.руб.

Пример 2.(Страхование на случай смерти) Мужчина в возрасте 60 лет застраховал себя на случай смерти сроком на 5 лет. Страховая сумма — 50 млн. руб. страховщик инвестирует собранные суммы под 12% годовых. Определить величину нетто-ставки на случай смерти:

а) в случае единовременной оплаты;

б) в случае годичных взносов в конце года в течение срока страхования;

в) в случае годичных взносов в начале года.

Дано: Найти:

x=60

n=5 а) ₅А₆₀ —?

S=50 млн. б) ₅ Р₆₀ —?

i=0,12 в) ₅ Р ₆₀ —?

а) из 100000 человек, родившихся одновременно, в живых к 60 годам останется l_x=65130 человек. Пусть каждый из них единовременно оплатил страховщику нетто-ставку _nA_x руб. Суммарная страховая сумма: S₁=_nA_x*l_x. Из страховой суммы и начисленных процентов и происходят выплаты по случаю смерти страхователей.

Из “таблицы смертности” следует, что в течение срока страхования умрут d_x, d_x+1, d_x+2, d_x+3 и d_x+4 человек. D₆₀=1870, d₆₁=1949, d₆₂=2021, d₆₃=2089, d₆₄=2153. Суммарная современная стоимость выплат по случаю смерти страхователей находится дисконтированием:

тогда

Таким образом, общая формула величины нетто-ставки nAx на страхование на случай смерти страхователя в возрасте x лет на срок n лет в случае единовременной оплаты:

где d_x— число людей, умерших при переходе от возраста x лет к возрасту (x+1) лет из 100000 человек, одновременно родившихся.

₅A₆₀= 50/65130*(1870/1,12+1949/1,12 +2021/1,12 +2089/1,12 +2153/1,12 )= 5,536млн. руб.

б)В случае оплаты годичными взносами nPx в конце года:

Получим:

в) в начале года

Величина годового взноса:

Пример 3. (Пенсионное страхование). Женщина в возрасте 55 лет желает получить дополнительную пенсию в размере 4 млн. руб. в год в течение последующих 5 лет. Годовая процентная ставка – 12%. Требуется определить величину нетто-ставки для случая единовременной оплаты страховой суммы в начале срока страхования для выплаты страховых сумм:

А) в начале каждого года ;

Б) в конце каждого года;

Дано: Решение:

S=4. а) Из таблицы смертности находим:

X=55 L₅₅ = 88028; L₅₆ = 87319; L₅₇ = 86563; L₅₈ = 85768;

N=5 L₅₉ = 84937; L₆₀ = 84068;

I=0,12

Найти: Тогда величина нетто-ставки составит _n а _x = S₁/ L_x;

₅ A ₅₅ — ? где S₁ сумма всех страховых пенсионных выплат с учетом

₅A^’₅₅ — ? процентов банка составит:

S₁ = L_x S + (L_x+1 S)/(1 +i) + ...+ (L_x+n-1 S)/(1 +i)^т

Тогда получим общую формулу нетто-ставки для получения дополнительной пенсии S в течении N лет в возрасте X лет в начале каждого года в случае единовременной оплаты страховой суммы в начале срока страхования:

_nа_x = ;

Подставив исходные данные, получим:

₅A₅₅=

Б) Общая формула для случая , когда пенсионная выплата происходит в конце года составит:

_nа_x = ;

Подставив исходные данные, получим:

₅A^’₅₅=

Пример 4. (Пенсионное страхование). Женщина, достигшая возраста 52 лет, желает получать в течение 5 лет дополнительную пенсию в размере 4 млн. руб., начиная с достижения 55 летнего возраста. Для этого в течении 4 лет она платит страховые взносы в начале каждого года. Процентная ставка банка –12% годовых. Требуется определить нетто-ставку в случае годичных взносов в начале года в течение срока страхования;

Дано: Решение:

S=4 млн. руб. а) Из таблицы смертности находим:

X=55 L₅₂ = 89833; L₅₃ = 89285; L₅₄ = 88684; L₅₅ = 88028;

N1=4 L₅₆ = 87319; L₅₇ = 86563; L₅₈ = 85768;

N2=5 L₅₉ = 84937;

I= 0,12

Найти:

₅ ⁴A ₅₅ — ?

Тогда получим общую формулу нетто-ставки для получения дополнительной пенсии S с возраста X лет до возраста X+N2 лет в начале каждого года в случае годичных взносов в начале года в течение N1 лет:

_n2 ⁿ¹ а_x = ;

Подставив исходные данные, получим :

a ₆₀= 0,648 млн. руб_.

₅⁴ A ₅₅= =3,290 млн.руб.