30. Ліквідація як метод управління проблемними кредитами.

Метод ліквідації означає повернення кредиту за допомогою використання заходів правового характеру, тобто стягнення заборгованості через звернення до суду, виконання судового рішення в користь банку або банкрутство позичальника.

Однак даний спосіб повернення простроченої кредитної заборгованості розцінюються спеціалістами неоднозначно з наступних причин. До цілей банків не входить придбання непрофільних для них активів. У зв’язку з тим, що банкам заборонено займатися торговою діяльністю, реалізацію заставленого майна вони можуть здійснити лише через аукціони, а це пов’язано з певними додатковими витратами для банку. Більше того, реалізувати через аукціони заставлене майно вдається не завжди, так як інколи воно є неліквідним через ціну, яка встановлюється, виходячи з ціни його придбання, а не ринкової ціни, діючої на момент реалізації предмету застави, а вона, зазвичай, в теперішній час є нижчою (інколи значно) заявленої на продаж. Ситуація ускладнюється тим, що реалізація заставленого майна пов’язана з ризиком доведення права власності його нового власника

Ліквідація — це останній захід з боку банку, який означає приховане визнання того факту, що банк припустився помилки, надавши кредит, та вчасно не вжив виправних заходів. У будь-якому разі проведення ліквідації свого клієнта в цілому не поліпшує репутацію банку.

Ліквідація може бути спокійною або з ускладненнями, залежно від поведінки власників компанії та зовнішніх обставин. Компанію можливо ліквідувати шляхом її продажу як діючого підприємства або через розподіл та продаж частинами. Іноді процес ліквідації триває досить довго, оскільки потребує відповідного судового рішення, створення ліквідаційної комісії, розгляду претензій усіх кредиторів та організації процесу продажу активів компанії. У деяких випадках банки лише через 2 — 3 роки повертають свої кредити.

31.Кредитний ризик:поняття та види

Кредитний ризик може бути визначений як невпевненість кредитора втому, що боржник буде спроможний і збереже наміри виконати свої зобов’язання у відповідності зі строками та умовами кредитної угоди.

Цей стан може бути викликаний:

– по-перше, нездатністю боржника створити адекватний майбутній грошовий потік у зв’язку з непередбачуваними несприятливими змінами в діловому, економічному та/ або політичному оточенні, в якому оперує позичальник;

– по-друге, невпевненістю в майбутній вартості та якості (ліквідності та можливості продажу на ринку) застави під кредит;

– по-третє падінням ділової репутації позичальника.

В світовій практиці існує багатоманітність поглядів на визначення кредитного ризику, як і на визначення ризиків взагалі:

1. кредитний ризик – це ймовірність негативної зміни вартості активів (портфеля кредитів) у результаті нездатності контрагентів (позичальників) виконувати свої зобов'язання, зокрема, по виплаті відсотків і основної суми позики у відповідності з термінами й умовами кредитного договору (до кредитного ризику відносять також і ризик оголошення позичальником дефолту). До кредитних ризиків відносяться: ризик неповернення кредиту, депозитний, лізинговий, факторинговий, форфейтинговий і інші ризики;

2. кредитний ризик - це:

– ризик несплати позичальником основного боргу й відсотків по ньому;

– ризик утрати активу або втрати активом первісної якості (вартості) через невиконання зобов'язань позичальниками (поручителями);

– можливість того, що в деякий момент у майбутньому вартість кредитної частини банківського портфеля активів зменшиться у зв'язку з неповерненням або з ланцюжковим поверненням кредитів, виданих банком.

В банківській діяльності потрібно вирізняти наступні рівні кредитного

ризику: – кредитний ризик по окремій угоді - ймовірність збитків від невиконання позичальником конкретної кредитної угоди,

– кредитний ризик всього портфелю – величина ризиків за всіма угодами кредитного портфелю.

Основні причини виникнення кредитного ризику на рівні окремої позики:

- нездатність позичальника до створення адекватного грошового потоку;

 - ризик ліквідності застави;

 - моральні та етичні характеристики позичальника.

До чинників, які збільшують ризик кредитного портфеля банку, належать:

 - надмірна концентрація — зосередження кредитів в одному із секторів економіки;

 - надмірна диверсифікація, яка призводить до погіршення якості управління за відсутності достатньої кількості висококваліфікованих фахівців зі знаннями особливостей багатьох галузей економіки;

 - валютний ризик кредитного портфеля;

• структура портфеля, якщо він сформований лише з урахуванням потреб клієнтів, а не самого банку;

 - рівень кваліфікації персоналу банку