1.4.5 Управління ризиками

Банківський ризик - вартісне вираження якоїсь випадкової події сукупності, що може призвести до втрат.

У загальному виді ризики характеризують:

• за часом: ретроспективні, поточні й перспективні;

• за ступенем збитків: низькі, помірні, повні;

• за впливом макросередовища: ризик країни, валютний;

• за впливом мікросередовища: зв'язані зі специфікою клієнтів, портфельні.

Узагальнена класифікація головних видів банківських ризиків складається з двох основних груп:

1. внутрішні, імовірність виникнення яких залежить безпосередньо від фінансово-господарської діяльності банку;

2. зовнішні, зв'язані з впливом зовнішніх щодо банківської діяльності факторів.

Внутрішні ризики:

• валютний (курсовий) ризик - зв'язаний із флуктуаціями (коливанням) курсів іноземних валют і, як наслідок, - зі зміною ринкової вартості активів і пасивів банку;

• ризик неплатоспроможності;

• кредитний ризик - обумовлений імовірністю того, що вартість частини активів банку, особливо кредитів, зменшиться навіть зведеться до нуля;

• ризик незбалансованої ліквідності – визначається недостатністю наявних засобів для забезпечення повернення депозитів, надання кредитів, здійснення обов'язкових платежів та ін.

• ризик зловживань - зв'язаний з порушенням законів (шахрайство, розтрати, крадіжки і т.п.);

• відсотковий ризик - є наслідком впливу зміни відсоткових ставок на маржу банківського прибутку.

Зовнішні ризики: ­

• інфляційний ризик - обумовлений імовірністю того, що підвищення цін на товари й послуги (інфляційні процеси) знизить чи зведе до нуля купівельну спроможність прибутку;

• ринковий ризик - зв'язаний з тим, що банківські активи, портфелі цінних паперів знаходяться в обороті на ринку в умовах нестійкості відсоткових ставок;

• політичний ризик - визначається змінами законодавчих чи регулюючих активів усередині країни чи за її межами, що негативно впливають на прибуток;

• ризик недоодержання прибутку - зменшення чистого прибутку під впливом змін мікро- і макросередовища (економічні умови, окремі зміни в законодавстві й регулюванні, загострення конкуренції і т.п.).

Управління ризиками - різнобічне завдання, яке необхідно вирішувати в умовах невизначеності, недостатності й невірогідності вихідних даних. Для розроблення конструктивних заходів і проведення стратегічного аналізу певний інтерес становить класифікація банківських ризиків, що враховує такі показники:

• сферу впливу чи виникнення банківського ризику;

• склад клієнтури;

• методи розрахунку ризиків;

• ступінь банківського ризику;

• розподіл ризику в часі;

• характер обліку ризиків;

• можливість управління банківськими ризиками;

• засоби управління ризиками.

Для ризику-менеджменту, як і будь-якого жодного іншого напрямку управління в банківській сфері, важливі ефективні методи якісного й кількісного економічного прогнозування.

1.4.6 Управління валютними ресурсами. Розвиток зовнішньоекономічних відносин переважно базується на банківських операціях щодо обміну іноземної валюти, за допомогою яких суб'єкти можуть підтримувати між собою тісну фінансову взаємодію.

Валютним операціям притаманні усі властивості активно-пасивних операцій, проте вони мають і свої особливості:

• абсолютну ліквідність більшості з них;

• розвиненість теорії й практики страхування ризиків;

• можливість здійснення їх за межами банківської системи своєї країни.

Одним з основних напрямків досліджень у даній сфері є теоретико-прикладні аспекти сутності формування валютних курсів, механізмів валютного контролю, факторів, що впливають на відхилення курсів національних валют.

1.4.7 Інформаційний менеджмент. Ефективність банківського менеджменту тісно зв'язана з умінням керувати інформаційними потоками. Інформація є своєрідним не фінансовим ресурсом банку. Вона має визначену вартість і може продаватися й купуватися, а головне – використовується як основа для прийняття будь-якого управлінського рішення.

Його завданням є також автоматизація практично усіх видів діяльності в банківській сфері.

Основними вимогами до управління інформаційними ресурсами є:

• забезпечення повноти й вірогідність обліку всіх значущих сторін діяльності банку;

• мінімізація засміченості інформаційного простору ;

• досягнення професійне організованого безупинного зв'язку між динамічним комплексним первинним одержанням інформації та прийняттям рішень на всіх рівнях ієрархії управління;

• створення структур управління, що забезпечують мінімальне перетинання й об'єднання (крім раціонального резервування) функцій і органів у прийнятті рішень;

• забезпечення захищеності інформаційних потоків.

Сучасні інформаційні технології повинні застосовуватися всіма ланками банківської системи України під управлінням НБУ з метою здійснення єдиної фінансової політики. Вони повинні забезпечувати взаємодію з інформаційними системами Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, інших відомчих і територіальних органів управління, що впливають на функціонування банків.