- •1. Постановка задачи оптимального управления. Критерии оптимальности.
- •2. Экономическая оценка эффективности процессов.
- •3. Постановка задачи оптимального управления в статике.
- •4. Постановка задачи оптим-го управления в динамике.
- •5.Исследование на экстремум одномерной целевой функции методом классического анализа
- •6. Одномерный поиск экстремума целевой функции методом сканирования:
- •7. Одномерный поиск экстремума целевой функции методом золотого сечения:
- •8. Одномерный поиск экстремума целевой функции методом с использованием чисел Фибоначчи.
- •9.Исследование многомерной целевой ф-ции методом классического анализа
- •10.Решение многомерной задачи оптимизации на условный экстремум.
- •12. Метод многомерного поиска экстремума ,Метод релаксации и Гаусса- Зайделя.
- •Метод релаксации
- •14. Метод поиска экстремума при наличии оврагов.
- •15. Ограничения типа «равенство»
- •16. Задачи типа «неравенство»
- •17. Метод случайного поиска.
- •18. Линейное программирование, примеры постановок задач лп.
- •19. Свойства задач лп:
- •20. Симплекс-метод.
- •21. Динамическое программирование, принцип оптимальности и принцип вложения.
- •22. Решение задач оптимизации методом динамического программирования. Уравнения Беллмана.
- •23. Последовательность принятия решения в динамическом программировании. Функциональные уравнения.
- •24. Вариационное исчисление. Классы допустимых функций.
- •25. Уравнение Эйлера для простейшего функционала. Условие Лежандра. Пример решения уравнения Эйлера.
- •26. Уравнение Эйлера и условие Лежандра для функционала, зависящего от n функций и их первых производных.
- •27. Уравнение Эйлера и условие Лежандра для функционала, зависящего от функции и от n ее производных. Пример.
- •29. Решение экстремальной задачи с подвижными границами. Условие трансверсальности. Пример.
- •30. Решение вариационных задач на условный экстремум при наличии интегральной связи. Пример.
- •31. Решение вариационных задач на условный экстремум с голономными связями.
- •32. Решение вариационных задач на условный экстремум с неголономными связями.
- •33.Особенности вариационных задач оптимального управления
- •34.Принцип максимума Понтрягина. Роль советских ученых в разработке пм.
- •35.Последовательность решения задач оптимального управления
- •36. Задача синтеза системы оптимального управления. Ее решение с помощью принципа максимума. Пример
- •37. Понятие аср. Необходимое условие применения экстремальных регуляторов. Сэр.
- •38. Сэр с измерением производной.
- •39. Сэр со вспомогательной модуляцией.
- •40. Сэр с запоминанием экстремума.
- •41. Сэр шагового типа.
- •42. Дифференциальное уравнение инерционного объекта с экстремальной статической характеристикой.
- •43. Аналитическое описание движения в сэр шагового типа
- •44. Графический метод исследования сэр.
- •45 Определение параметров автоколебания в сэр
- •46. Точный метод определения параметров автоколебаний в системах экстремального регулирования
- •47. Определение устойчивости периодических режимов в системах экстремального регулирования
- •48. Устойчивость систем экстремального регулирования при действии монотонных возмущений
- •1. Постановка задачи оптимального управления. Критерии оптимальности.
- •2. Экономическая оценка эффективности процессов.
- •3. Постановка задачи оптимального управления в статике.
34.Принцип максимума Понтрягина. Роль советских ученых в разработке пм.
Ставится задача оптимального управления процессом в динамике. Процесс описывается системой диф. уравнений:
Y
=f
(Y1…Yn,
U1
...Ur)
(1)
и это есть ограничения с неголономной связью.
Yi-фазовые координаты
Uj- управление
Uj принадлежит классу кусочно-непрерывных функций и значения Uj принадлежат в каждый момент времени замкнутой области допустимых управлений.
Задан функционал:
J[y(t)]=
F(Y1…Yn,U1…Ur)dt,
необходимо выбрать управление т.о. чтоб выполнялись условия (1), система перешла из начальной точки в конечную, и при этом функционал принял бы min значение.
Составляется функция Гамильтона:
H=
∑Ψi(t)t
(Y1...Yn,U1...Ur)=
Ψ0f0+Ψ1f1+...+Ψnfn
Здесь введены (n+2) новых неизвестных функций (Ψ0,f0).
Ψ и Y должны удовлетворять следующим равенствам:
Ψ
=
d
Ψ/dt
= -dH(Ψ0...
Ψn,Y1...Yn,U1...Un)/dYi
Y =dH/dt =dH(Ψ0... Ψn,Y1...Yn,U1...Un)/dΨi
Эта система уравнений, когда Ψ и Y выражены через H называется канонической системой или системой Гамильтона.
Причем
, Ψ
=0,
=-1
35.Последовательность решения задач оптимального управления
1.Формируется функция H
2.Записывается гамильтоновская функция H= ∑Ψi(t)t (Y1...Yn,U1...Ur)= Ψ0f0+Ψ1f1+...+Ψnfn
3.Максимизируется
функция H
по управлению, т.е. находят U
4.Полученные U подставляют в гамильтоновскую систему:
Ψ
=
d
Ψ/dt
= -dH(Ψ0...
Ψn,Y1...Yn,U1...Un)/dYi
Y =dH/dt =dH(Ψ0... Ψn,Y1...Yn,U1...Un)/dΨi
в результате решения которой получают y и Ψi
5.Полученные y и Ψi подставляют в U и получают оптимальные управления
36. Задача синтеза системы оптимального управления. Ее решение с помощью принципа максимума. Пример
В этой задаче требуется определить ка оптимальным способом перевести систему в заданную точку из любой точки фазового пространства, т.е. необходимо найти Uопт как функцию фазовых координат u=U(Y1…Yn), например, пусть какой-то аппарат стартует с Земли в направлении Луны, необходимо, чтобы он максимально быстро добрался туда и совершил легкую посадку (задача максимального взаимодействия).
M(d2y/dt2)=U(t)
Пренебрежем изменением массы m=1
U(t)- сила тяги U(t)1
запишем уравнение 1 через производные 1-го порядка.
У=У1
У1=у2
У2=U(t)
У1 – пространственная координата У2 – скорость движения объекта
Пока эту задачу решать не будем, а решим задачу о максимальном быстродействии
0=const H0=1f1+2f2=1Y2+2U1
запишем сопряженную систему уравнений
(d1/dt)= -(dH/dy1=0)
(d2/dt)= -(H/y2)= - 1
принцип максимума утверждает, что оптимальное управление максимизирует функцию Н0.
Н0 мах, когда 2U=мах U=1 2U>0? т.е. знак 2 совпадает с U sign2=signU
1=const=C1 2= - 2= -C1t+C2
C2>0 C1>0
C1<0 C2<0
Следующее управление либо сохраняет свой знак, либо может его изменить только 1 раз во время полета, т.е. оптимальное управление – это либо полная тяга, либо полнле торможение, и только 1 раз полная тяга сменяется полным торможением.
Когда это сделать?
Пусть U=+1
Y1=
(dY1/dt)=Y2
Y2=(dY2/dt)=1
Разделим 1-е уравнение на 2-е
(dY1/dY2)=Y2
Y1=Y22/2 +C U= -1 Y1= - Y22/2+C
Пусть мы в точке А.
MN – линия переключения
V(Y1,Y2)= U= +1, если ниже линии переключения MN
U= -1, если выше MN
