Задания для самостоятельной работы по теме Операции по вкладам.

Задача 1. Банк начисляет процент на вклады по ставке 4,8% годовых. Определить сумму начисленных процентов, если вклад 11000 руб. был размещен 28 сентября на 372 дня. Начисление процентов производится первого числа каждого месяца (использовать способ с капитализацией процентов и без капитализации).

Задача 2. Вклад в размере 200 тыс.руб. был положен в банк 12 марта и востребован 25 декабря. Ставка процентов банка составляла 8,25% годовых. Год не високосный. Определить сумму начисления процентов при различных методах определения срока начисления.

Задача 3. Вклад в сумме 15800 руб. положен в банк на 8 месяца с ежемесячным начислением сложных процентов. Годовая ставка по вкладам – 10,3%. Уровень инфляции – 1,42% в месяц. Определить:

1. сумму вклада с процентами (FV);

2. индекс инфляции за три месяца (I_in);

3. сумму вклада с процентами с точки зрения покупательной способности FV_r;

Задача 4. Рассчитать номинальную процентную ставку, если реальная процентная ставка составляет 5,63%, а уровень инфляции - 7,85%; 18,97%.

Задача 5. При открытии сберегательного счета по ставке 12% годовых. 11.06.20_ на счет была положена сумма 18250 руб. Затем на счет 16.07.20_ была добавлена сумма 24150 руб.; 13.09.20__ со счета была снята сумма 23000 руб., а 20.11.20__ счет был закрыт. Определить общую сумму, полученную вкладчиком при закрытии счета (в каждом месяце по 30 дней).

Кредитные операции

Задача 1. Банк выдал кредит в размере 550 тыс. руб., на 9 мес. по ставке 11,25% годовых с ежемесячной уплатой. Определить ежемесячные платежи, погашаемую сумму и сумму процентов за кредит. (Использовать метод уменьшаемого остатка и аннуитет)

Задача 2. Потребительский кредит выдан на сумму 230 тыс. руб. открыт на 2 года по ставке 12,5% годовых. Определить стоимость кредита, погашаемую сумму и размер взносов, если погашение кредита будет осуществляться; а) ежеквартально; б) ежемесячно (метод аннуитетных платежей и уменьшаемого остатка)

Операции с векселями

Задача 1. Трата выдана на сумму 5 млн. руб. с уплатой 17.11. г. Владелец документа учел его в банке 23.09. по учетной ставке 11,8%. Определить сумму, которую получит владелец и дисконт (использовать разные методы).

Задача 2. Номинал векселя 978,2 млн. руб. на сумму векселя начисляются проценты в размере 10,2% годовых. Вексель выпущен 24 февраля. Срок погашения векселя- 29 декабря. Банк покупает его 10 августа. Учетная ставка банка 13,2% годовых. Требуется определить доход банка при использовании различной практики начисления процентных платежей.

Тема 2. Операции с векселями и форфейтинг в практике банков.

Операции с векселями российских банков в основном сводятся к выпуску собственных векселей, учету (досрочной покупке) векселей других эмитентов и к форфетированию. При учете векселей банки используют в основном простые учетные ставки (формулы представлены в теме 1). При выпуске векселей необходимо учитывать, что общий номинал выпущенных векселей не должен превышать собственный капитал банка обязательный норматив собственных вексельных обязательств (Н13).

Форфетирование представляет собой форму кредитования экспорта банком путем покупки им без оборота на продавца векселей по внешнеторговым операциям. Форфетирование, как правило, применяется при долгосрочных поставках, чаще дорогостоящего оборудования. Операция по форфейтингу векселей предполагает переход всех рисков к форфетору (покупателю векселей), поэтому он обычно требует гарантию первоклассного банка страны, в которой функционирует покупатель оборудования. Величину дисконта и сумму платежа форфетора продавцу определяют несколькими способами (см. примеры решения задач)

ПРИМЕР 2.1. Номинал векселя 7,2 млн. руб. Банк покупает его, выплачивая клиенту 5 млн. руб. за полгода до наступления срока платежа. Уровень инфляции в стране составляет 15% годовых. Требуется определить учетную ставку банка и его реальный и номинальный доход.

Решение

Номинальный доход банка равен дисконту, т.е. 2,2 тыс. руб.

Реальный доход банка (с учетом влияния инфляции) составит за полгода 2,04 тыс. руб. (2,2 х 0,925)

Учетная ставка С_у = 2,2/7,2 х 180/365 х 100=15% годовых.

ПРИМЕР 2.2. Форфетор купил у клиента партию из восьми векселей, каждый из которых имеет номинал 400 тыс. руб. Платеж по векселям производится через каждые 180 дней. При этом форфетор (банк) предоставляет клиенту три льготных дня для расчета. Учетная ставка по векселям 20% годовых.

Требуется рассчитать дисконт по векселям и сумму платежа

клиенту, используя формулу среднего срока форфетирования.

Решение:

1. Средний срок форфетирования рассчитывается по формуле:

Т_ср =(Т₁+Тn): 2=(180+1440):2=810 дней

2. Сумма дисконта:

Д= Н_n х (Т+Л):365 х d = 3200 х (810+3):365 х 0,2=1427,2 тыс. руб.

3. Сумма выплат клиенту:

В= Н_n –Д=3200-1427,2=1772,8 тыс. руб.

ПРИМЕР 2.3. Банк по операции форфетирования приобрел 10 векселей номиналом 300 тыс.руб. каждый. Векселя погашаются один раз в год. Льготные дни не предоставляются. Учетная ставка по операции составляет 10% годовых.

Требуется рассчитать доход банка-форфетора, используя формулу процентных номеров.

Решение:

1. Рассчитаем процентные номера по каждому векселю, используя формулу: П = Н х т : 100:

П1=300 х365:100=1095

П2=2190

П3=3285

П4=4380

П5=5475

П6=6570

П7=7665

П8=8760

П9=9855

П10=10950

2. Дисконт по партии векселей (доход банка) составит

Д=d х П :365=10 х 60225:365=1650 тыс. руб.