Тема 1.3 Общие понятия банковских рисков

Сущность банковских рисков. Классификация рисков по различным критериям. Содержание и проявление основных банковских рисков: кредитного, странового, рыночного, ликвидности, оперативного, стратегического и др. Необходимость определения банковских рисков. Источники и формы возмещения рисков. Определение приемлемого уровня риска с учетом нормативных показателей Национального банка и локальных актов банка.

Тема 1.4 Пассивные операции и ресурсы банка

Операции банка (активные, пассивные, посреднические). Значение пассивных операций. Формы пассивных операций (эмиссия ценных бумаг, формирование или увеличение фондов банка за счет прибыли, депозитные операции, недепозитные заимствования).

Ресурсы банка: терминологические концепции. Состав и источники банковских ресурсов.

Собственные средства банка. Формирование уставного капитала банка. Увеличение уставного капитала. Резервный фонд. Фонды банка, формируемые за счет прибыли. Фонды переоценки. Расчетная величина нормативного капитала банка. Основной и дополнительный капитал.

Привлеченные средства. Классификация депозитов. Депозиты до востребования. Срочные депозиты. Договор банковского вклада (депозита). Недепозитные заимствования (продажа собственных долговых обязательств, межбанковский кредит и др.).

Особенности депозитной политики в банках РБ. Проблемы привлечения средств физических лиц в условиях стабилизации. Проблемы развития сберегательного дела в регионах.

Риски пассивных операций. Диверсификация пассивов.

Процентная политика банка.

Тема 1.5 Активные операции и активы банка

Активные операции банка. Экономическое содержание активов банка. Состав и структура активов банка, влияющие факторы. Классификация активов. Качество активов. Критерии оценки качества активов: ликвидность, рискованность, доходность. Оценка качества активов в системе нормативных показателей Национального банка Республики Беларусь. Диверсификация активов.

Взаимосвязь активов банка с ресурсами, пассивных и активных операций.

Тема 1.6 Кредитные операции банков

Понятие кредитных операций банка. Виды кредитных операций. Законодательно-правовая база организации кредитных отношений банка с кредитополучателями.

Стадии кредитного процесса. Документы, предоставляемые в банк потенциальным кредитополучателем. Кредитный договор. Кредитный мониторинг.

Процентная ставка за кредит, ее виды. Комиссионные сборы банка по кредитным операциям с клиентами.

Понятие кредитоспособности клиента. Источники информации для оценки кредитоспособности. Способы оценки кредитоспособности.

Аналитические коэффициенты, рассчитываемые по балансу кредитополучателя (ликвидность, обеспеченность собственными средствами, финансовая устойчивость, оборачиваемость, прибыльность). Классы кредитоспособности. Рейтинговые оценки клиентов банка. Мировой опыт оценки кредитоспособности (правило пяти “С”, системы PARSER, CAMPARI, CAMEL).

Способы обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору (гарантийный депозит денег, страхование кредитодателем риска невозврата кредита, залог имущества и имущественных прав, поручительство, гарантии и др.).

Счета по учету кредитной задолженности. Овердрафтное кредитование. Кредитная линия. Консорциальное и синдицированное кредитование.

Факторинг. Кредитные операции банков с использованием векселей. Авальный и акцептный кредиты.

Кредитование физических лиц. Обеспечение обязательств по кредитам физическим лицам. Оценка кредитоспособности физических лиц.

Способы погашения кредита.

Сущность кредитного риска и методы его минимизации. Нормативы ограничения кредитного риска.

Формирование резервов на покрытие возможных убытков по активам банка, подверженным кредитному риску. Использование резерва.

Понятие кредитного портфеля банка. Цели управления кредитным портфелем. Качественный анализ кредитного портфеля.

Особенности работы банков с проблемными кредитами в условиях РБ.